¿Un accidente o un patrón no reconocido? - página 5
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Se puede pensar en muchas cosas. Por ejemplo, podría mezclar aleatoriamente los incrementos reales y resumirlos en este nuevo orden.
La pregunta es: ¿qué sentido tiene?
Bueno, por ejemplo, para probar la estabilidad del algoritmo. Si fracasa, todas las preguntas sobre su probabilidad positiva se desvanecerían de inmediato...
Una montaña de mis hombros)))
Puesto que resulta que me encaja toda la historia, ¿cómo puedo detectar el encaje por simulación si no es mediante contrapruebas?
Lo que sugirió Dmitriy, pasarlo por una serie aleatoria e identificar las diferencias no me funciona, porque a pesar de la ausencia de indicadores y filtros, el propio algoritmo se para en el precio y repite estos puntos en segmentos posteriores.
(peculiaridad del autoaprendizaje del sistema)
Por ejemplo, para comprobar la solidez del algoritmo. Si fracasa, todas las preguntas sobre su probabilidad positiva se desvanecerían de inmediato...
Una montaña de mis hombros)))
Puesto que resulta que me encaja toda la historia, ¿cómo puedo detectar el encaje por simulación si no es mediante contrapruebas?
Lo que sugirió Dmitriy, pasarlo por una serie aleatoria e identificar las diferencias no me funciona, porque a pesar de la ausencia de indicadores y filtros, el propio algoritmo se para en el precio y repite estos puntos en los segmentos posteriores.
(Peculiaridad del autoaprendizaje en el sistema)
Esto tiene cierto sentido. Tengo un artículo sobre el tema de las pruebas de estabilidad. Sólo que allí no se modelan los precios, sino las secuencias de operaciones.
Pero esto no sería análogo a las pruebas a futuro, que se hacen sobre los precios del "futuro". Es una prueba sobre los precios pasados ajustados.
No.
Si ves una buena señal, nunca puedes saber si el autor está operando con una moneda y simplemente tuvo suerte o si el autor está operando con un buen sistema de trading.
Nunca se puede saber con seguridad si es un patrón o una casualidad. Sólo se puede decir con cierta probabilidad. Cuanto más bonita sea la señal, más probable es que se opere con un buen sistema.
en cuanto a los resultados de las pruebas... puedo hacer una línea recta de varios pares de divisas mediante la optimización. cuantos más pares de divisas - más fácil es hacer. del mismo modo, cuanto más parámetros de optimización, más fácil es lograr un gráfico de beneficios agradable.
Como te han dicho, divide un periodo de 10 años en dos mitades.
La segunda mitad también puede producir un buen gráfico por pura casualidad, pero esto es muy raro. (esto es lo que hablamos con cierta probabilidad).
A menudo, los sistemas que funcionan en un par también funcionan en otros.
también dicen que:
si has hecho la optimización y has elegido los parámetros de salida, entonces
si por un pequeño cambio en ellos, la curva de beneficios se deteriora drásticamente, entonces probablemente sea un ajuste.
Pero no he probado este método.
Supongo que el azar es la regularidad incógnita. Porque nada en nuestro mundo sucede por sí mismo
La aleatoriedad C y la regularidad H son formas de necesidad. Por lo tanto, nunca es posible predecir si el proceso de negociación sigue una trayectoria aleatoria o regular en un momento determinado. Por consiguiente, al realizar la prueba de TS, determinamos la correlación C y Z para una muestra de cierta longitud, que es válida para el período de prueba especificado. Los intentos de adaptar esta relación a otras duraciones y períodos están condenados. El uso de las pruebas de avance es un grave error a la hora de evaluar la estabilidad del ST. La prueba de las estrategias en el probador es una herramienta para comprobar la eficacia de las ideas puestas en la teoría del TS. No se puede exigir nada más, y más aún, es estúpido esperar nada del probador. Incluso el resultado con un beneficio del 80/20 no garantiza la estabilidad de la ST. En el momento adecuado, un 20 aleatorio superará a un 80 normal. No es tan sencillo como parece evidente.
No mostrará nada.
Es que en su forma original cabían los 10 años de una vez, y en otros casos cabrán a trozos: los mismos huevos, sólo que de perfil
+
Estoy siendo categórico porque sé de lo que estoy hablando. Si quieres malgastar años de tu vida en delirios, estás en tu derecho).
Cualquier algoritmo, con o sin probabilidades, predice el comportamiento futuro de los precios. Pasar por una cita al revés hace que su algoritmo no tenga sentido.
No hay otros métodos, excepto el avance, y no es necesario. Todo fue inventado por gente inteligente hace mucho tiempo, sólo hay que usarlo. Esto no es un tema de discusión en absoluto.
Si la gente de este foro leyera libros de texto sobre aprendizaje automático antes de entrar en discusiones, muchas preguntas desaparecerían solas).
Estoy siendo categórico porque sé de lo que estoy hablando.
1. Te creo con gusto, ya que admites ser categórico, eso es algo bueno.
Cualquier algoritmo, con o sin probabilidades, predice el comportamientofuturo de los precios. Si pasas una cita al revés, haces que tu algoritmo no tenga sentido.
2. Esta afirmación es cuestionable.
Te voy a poner un ejemplo de un algoritmo que pasará la cotización recta o al revés o de lado, pero el resultado final será el mismo.
Realicemos 1000 pruebas independientes en una secuencia temporal normal, una prueba cada hora.
Tomemos la paradoja de Monty-Hall con la adivinación de 3 puertas como nuestro algoritmo.
https://bodyonov.ru/projects/monty-hall-demo
Probablemente lo sepas. Y nosotros lo adivinaremos.
El resultado de estas conjeturas está predeterminado y nos garantiza un 66% de resultados positivos con un margen de error de ~1-2%.
Ahora la pregunta es...
Si no cambiamos el algoritmo, sino que tomamos todos los resultados del historial y barajamos las fechas y las ponemos en una secuencia diferente, ¿crees que
¿el resultado (66%) cambiará y el algoritmo funcionará de forma diferente?
Estoy siendo categórico porque sé de lo que estoy hablando. Si quieres malgastar años de tu vida en delirios, estás en tu derecho).
Cualquier algoritmo, con o sin probabilidades, predice el comportamiento futuro de los precios. Pasar por una cita al revés hace que su algoritmo no tenga sentido.
No hay otros métodos, excepto el avance, y no es necesario. Todo fue inventado por gente inteligente hace mucho tiempo, sólo hay que usarlo. Esto no es un tema de discusión en absoluto.
Si la gente de este foro leyera libros de texto sobre aprendizaje automático antes de entrar en discusiones, muchas preguntas desaparecerían solas).
El avance es un trozo de historia futura que no tiene nada que ver con la historia real y/o los procesos futuros.
Es una tontería buscar un patrón al azar. Toda regularidad debe basarse en una teoría, justificada por la lógica de los procesos que tienen lugar, o en suposiciones basadas en el análisis de los resultados de las observaciones, o en un postulado plausible. Por lo tanto, cualquier regularidad tiene que ser buscada conscientemente, con la expectativa aproximada de cómo debe aparecer. En consecuencia, la búsqueda de un patrón es un trabajo minucioso y agotador y debe comenzar con la formulación de las posiciones mencionadas. Durante los últimos casi 8 años de búsqueda he conseguido formular sólo 3 supuestos en los que he logrado encontrar 3 regularidades, que han conducido a resultados positivos. Pero todos ellos confirmaron mi suposición de que en un mercado tan perfecto como el Forex es imposible conseguir resultados extraordinarios. Los beneficios fluctúan entre el 10 y el 15 por ciento anual, y eso cuando se componen a lo largo de 10-20 años. Ni siquiera es posible garantizar un beneficio dentro de estos límites para un año concreto, tomado al azar, de la historia. Conclusión - es imposible, en principio, obtener un beneficio estable y garantizado en el mercado, que es mucho mayor que el de un banco, porque Forex es, ante todo, un instrumento interbancario. Por otro lado, esta es mi opinión personal y de ninguna manera la estoy imponiendo a otros investigadores de mercado y evaluadores de rastrillo. Les deseo suerte en la búsqueda de mejores resultados.
Y las propias 3 teorías que he desarrollado e investigado son conocidas por todos:
1. El modelo de regresión universal para predecir el precio del mercado https://www.mql5.com/ru/articles/250;
2. teoría del mercado https://www.mql5.com/ru/articles/1825;
3. análisis de la fuerza del toro y del oso https://www.mql5.com/ru/code/19139 ,https://www.mql5.com/ru/code/19142.
Gracias, todavía estoy familiarizándome con los materiales que me has sugerido.
No consideres mi silencio como una falta de respeto)
1. Necesita un filtro plano. Y no debería depender del periodo.
2. utilizando este filtro, identifique el máximo movimiento en cualquier dirección.
3. definir la relación entre el movimiento máximo y el movimiento medio y establecer el parámetro mínimo de esta relación.
Por ejemplo, 10/1. Este parámetro está alineado y tiende a 1/1 en a) las crisis b) los pisos y ambos son perjudiciales para cualquier sistema.
4. introducir el parámetro absoluto del movimiento no aleatorio (cuántas veces mayor debe ser el movimiento máximo que la media)
Por ejemplo, tome 600 pips como un movimiento no aleatorio y busque el parámetro del tamaño máximo del movimiento igual o mayor que el que ha especificado.
En este caso, la distancia entre las órdenes debe ser como máximo de 200 pips, es decir, 1/3 de un movimiento no aleatorio, para repartir la volatilidad.
5. abra un sistema de órdenes y establezca la distancia entre órdenes si no cambia el lote, o el grado de riesgo si cambia el lote en relación con el punto 4.
6. Aumentar gradualmente los puntos 3,4 hasta alcanzar un resultado estable.
7. Ajustar cada instrumento financiero individualmente.
8. el sistema inicialmente con los parámetros descritos anteriormente debe trabajar en el rebote, pero si el precio sube repentinamente, trabajar en el rebote y la continuación de la tendencia.
P.D.: mirando con realismo las cosas personalmente mis observaciones:
a) nada puede crecer exponencialmente para siempre.
b) después de un crecimiento exponencial puede no haber corrección, por lo que el método de promediación puede convertirse en grandes pérdidas, porque sólo se entra en el mercado en movimientos relativamente grandes y pronunciados.
c) sobre el punto 1, para que entiendas lo difícil que es, mira el número de páginas en el hilo "de la teoría a la práctica"
d) siempre puede fallar algo, por eso me centré en los sistemas de órdenes, que suavizarán los errores en las operaciones debido a las peculiaridades de la apertura de órdenes.
e) Un 10% al mes de forma estable es suficiente para hacerse millonario en seis meses o un año. por encima del 150-200% al año es demasiado arriesgado incluso intentar hacer más. si el mercado lo permite - utilícelo. pero no intente encontrar un super sistema que haga tales porcentajes cada mes, a menos que quiera perderlo todo.
Pero no intentes encontrar un súper sistema que lo haga todos los meses, si quieres perderlo todo. f) probablemente no utilices mis consejos, porque son demasiado complicados, y lo más probable es que tomes un camino más sencillo: promediar, aumentar los lotes, o hundirte en el pantano en el que se ha hundido la rama "de la teoría a la práctica".
Ve a por ello.
Estoy intentando entender y aplicar las condiciones de comprobación del filtro que has sugerido, pero no consigo averiguar cómo...
El problema es que no puedo definir la condición F1. No entiendo cómo definir un cambio de precio regular ni siquiera desde la historia.
Debido a que mi algoritmo trabaja en el principio de cara y cruz y de hecho el precio no juega ningún papel, sólo hay el resultado de los resultados - adivinado / no adivinado.
También hay secuencias de eventos en la historia - adivinado/no adivinado, pero esta historia no se considera en el algoritmo, de lo contrario podemos llegar a una falsa salida de Monte Carlo.
Por eso no tenemos nada que confiar, salvo el resultado.
Y debemos entender de alguna manera que el resultado de adivinar águila/tortuga por encima del 50% es aleatorio o lógico...
Pero pensaré en cómo aplicar tu condición).
Estoy hablando de encontrar patrones reales en la historia de los precios, no de algún tipo de simulación o generación de algo parecido a dicha historia.
En una situación real, toda la dificultad radica en que no existen historiales de factores actuantes. Lo único que sabemos con suficiente claridad es cómo han cambiado los tipos de los bancos centrales a lo largo del tiempo. Y con el conocimiento de los historiales de los factores de impacto, es sólo cuestión de matemáticas apropiadas.
Sí, F1, 2 etc. están aquí como señales de referencia (para la lógica de la regularidad misma y para su identificación), sin su conocimiento es efectivamente imposible determinar lo que en la historia de los precios es regular (en la clave de su acción) y lo que no lo es.