Un patrón. - página 11
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Anatoly, ¿cuál? Definir de alguna manera. :)
Si la pregunta es para mí, me llamo Yuri. En cuanto a la entrada, hay muchas opciones. Pero la más acertada, creo, es entrar con una orden limitada en un rebote desde un nivel. Te lo mostré en el primer gráfico que vi. Seis rebotes de un nivel y un séptimo está por llegar. Dos veces el precio ha roto el nivel, significa 2 stoplosses.
Puedes entrar en el mercado cuando quieras, eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es salir de ella en el momento adecuado, esa es la clave del éxito.
sí, un error muy popular )
Si la pregunta es para mí, me llamo Yuri. En cuanto a la entrada, hay muchas opciones. Pero la más acertada, creo, es entrar con una orden limitada en un rebote desde un nivel. Este es el primer gráfico que vi. Seis rebotes de un nivel y un séptimo está por llegar. El precio ha roto el nivel dos veces, así que dos stoplosses.
Lo siento, ha pasado un tiempo.
Dame el nivel.
Puedes entrar en el mercado cuando quieras, eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es salir a tiempo, esa es realmente la clave del éxito.
Esto no es un patrón, pero no es un simple momento.
Consideremos una situación sencilla: el operador entra en el mercado en el último impulso de la tendencia, cuando todos los indicadores de tendencia muestran una señal "correcta" para entrar. Como comprenderá, el resultado será lógico: menos en la transacción, lo que confirma la verdad probada: "no te subas al tren que se va"... Así que, "entrar cuando quieras" no es una buena decisión.
En general, tanto la "entrada" como la "salida" tienen que ser cuidadosamente calculadas...
Esto no es un patrón, pero el momento no es sencillo.
Considere una situación sencilla: el operador entra en el mercado en el último impulso de la tendencia, cuando todos los indicadores de tendencia muestran la señal "correcta" para entrar. Como usted entiende, el resultado será lógico - menos en la transacción, lo que confirma la verdad probada por el tiempo: "no saltar en el tren que sale" ... Así, "entrar en cualquier momento" - no es exactamente la decisión correcta.
En general, tanto la "entrada" como la "salida" tienen que ser cuidadosamente calculadas...
En general, las estadísticas dicen lo contrario, no lo he recogido - me llegó por sí mismo de los comerciantes, un montón de contactos, y no he estado en forex desde ayer. Así que las entradas se pueden hacer más correctas, pero hay grandes problemas con la retirada: sub-exitó, sobre-exitó (muy raro) y no tomó ganancias, pero esto es si se utilizan paradas (salida del mercado). Si no hay paradas, la salida es a menudo ayudada por la negociación (GameOver).
Así que las entradas son menos importantes que las salidas.
La mayoría de las veces las estadísticas dicen lo contrario, yo no las recogí - me llegaron por sí solas de los comerciantes, un montón de contactos, y no he estado en forex desde ayer. Así que las entradas se pueden hacer más correctas, pero hay grandes problemas con la retirada: sub-exitó, sobre-exitó (muy raro) y no obtuvo beneficios, pero esto es si se utilizan paradas (salida del mercado). Si no hay paradas, la salida a menudo ayuda con la negociación (GameOver).
Así que las entradas son menos importantes que las salidas.
Así es, las salidas son más importantes que las entradas, pero hay un problema... - la entrada en el mercado se basa en los datos históricos más cercanos (barras) con la esperanza de que la TS tenga una expectativa positiva en esta situación, y la salida, resulta ser doblemente incierta, porque debería tener una predicción aún más lejana de la entrada por parte de la TS
Las salidas por TP y SL es una forma de seleccionar las salidas de la ST del mercado, pero este método no permite evaluar los riesgos de la ST - cada entrada al mercado es un riesgo, si tenemos un TP y un SL pequeños - entonces limitamos la rentabilidad del TP, pero aumentamos los riesgos del SL
Parecería aumentar el TP y el SL y aquí está el Grial, pero no, la expectativa disminuirá, porque para entrar en el mercado con un retraso mínimo en la señal de TC es poco probable, pero si TP = SL, a continuación, obtener el SL será más probable, hay más "juego" sin el SL - ya he pasado por esta etapa, no hay punto - sólo una cuestión de tiempo cuando Nikolai Marzhov viene .....))
SZS: ese es el año que sigo viendo los foros de mercado y cada vez más me convenzo de que la única manera de obtener un beneficio es la gestión del dinero - incluso los amantes de la martingala y de las órdenes de rejilla tienen razón en este caso - se negocia con riesgo y ese es todo el TS, hay esquemas de gestión del dinero un poco menos rentables y menos arriesgados - los llamados pyramiding de órdenes y el promediado de posiciones, pero ahí reducimos el riesgo, reducimos el beneficio en una serie de órdenes.
Por lo tanto, la conclusión es que las entradas no importan, las salidas sin entradas sensatas son una ilusión, sólo queda la gestión del dinero;)
Así es, las salidas son más importantes que las entradas, pero hay un problema... - la entrada al mercado se basa en los datos históricos más cercanos (barras) con la esperanza de que la TS tenga una expectativa matemática positiva en esta situación, y la salida, resulta ser doblemente indefinida, porque debe tener una previsión aún más lejana de la entrada de la TS
Las salidas por TP y SL es una forma de seleccionar las salidas de la ST del mercado, pero este método no permite evaluar los riesgos de la ST - cada entrada al mercado es un riesgo, si tenemos un TP y un SL pequeños - entonces limitamos la rentabilidad del TP, pero aumentamos los riesgos del SL
Parecería aumentar el TP y el SL y aquí está el Grial, pero no, la expectativa disminuirá, porque para entrar en el mercado con un retraso mínimo en la señal de TC es poco probable, pero si TP = SL, a continuación, obtener el SL será más probable, hay más "juego" sin el SL - ya he pasado por esta etapa, no hay punto - sólo una cuestión de tiempo cuando Nikolai Marzhov viene .....))
SZS: ese es el año que sigo viendo los foros de mercado y cada vez más me convenzo de que la única manera de obtener un beneficio es la gestión del dinero - incluso los amantes de la martingala y de las órdenes de rejilla tienen razón en este caso - se negocia con riesgo y ese es todo el TS, hay esquemas de gestión del dinero un poco menos rentables y menos arriesgados - los llamados pyramiding de órdenes y el promediado de posiciones, pero ahí reducimos el riesgo, reducimos el beneficio en una serie de órdenes.
Por lo tanto, la conclusión es que las entradas no importan, las salidas sin entradas sensatas son una ilusión, sólo queda la gestión del dinero;)
Todo esto es correcto, pero para hacerlo todo, hay que ser un programador para desarrollar cientos de variantes de diferentes estrategias y utilizar el probador para ver cuál de ellas es la mejor, probándolas en el comercio real y manualmente.
Y para ello hay que trabajar durante muchos años.
Probablemente se puede demostrar no sólo en la práctica, sino también en la teoría, que existe una estrategia de negociación que proporciona beneficios con la relación"beneficiomensual/disminuciónmáxima" como 2:1.
No estoy de acuerdo, pero llevo mucho tiempo programando, y a veces surge una tarea, pero si el cliente realmente quiere operar con un robot, su ojo es mucho más rápido para ver cuál de ellos es el mejor, probándolo en el mundo real y manualmente.
Pero si el comerciante realmente quiere operar por un robot su ojo es mucho más rápido para ver donde el robot operaría mejor, tal vez no estoy tan atento.
Probablemente ya he comprobado un centenar de estrategias, todas son iguales, o las entradas son malas o las salidas son malas.
En cuanto a la opción de operar en varias estrategias simultáneamente -quizás la más libre de riesgo, pero de nuevo, cuanto menor sea el riesgo, menor será el rendimiento- esa es mi visión
ZS: tal vez estamos sufriendo aquí realmente sin sentido? buscando el grial, pero realmente hacer un robot de comercio con un rendimiento del 10% por mes? - Difícilmente puedo encontrar un porcentaje semejante en el sector real.... Lo pensaré.
Gracias por las amables palabras, Vladimir, el tema es tan interesante como manido. Sin embargo, nadie ha conseguido formular la respuesta correcta. La regularidad, por supuesto, existe, pero no permite ganar por el principio del aquí y ahora, como les gustaría a los comerciantes. Las regularidades se muestran en un largo intervalo de tiempo. Por ejemplo, en TF D1 la regularidad se forma dentro del rango de 300-330 barras diarias. El beneficio resultante es comparable a la tasa de refinanciación, lo que hace que este modelo sea poco atractivo. Creo que tenemos que pensar en cómo deshacernos del patrón de la ciruela y aprender a trabajar al menos con un beneficio comparable al de un depósito bancario. Para nosotros es un 10% anual.
Ahora, mis pensamientos sobre la búsqueda de patrones:
1.Es inútil buscar patrones en la historia, no confirmados por los prerrequisitos teóricos - primero hay que desarrollar una idea en qué dirección cavar y por qué hay que cavar así;
2. Acepte el hecho de que no hay patrones fiables en los pequeños TF, y tiene que confiar plenamente en la experiencia personal y la intuición de la percepción del mercado;
3. 3. Aunque hayas identificado un patrón y desarrollado una estrategia, tienes que reunir el valor suficiente para no desviarte del camino elegido, cosa que yo no puedo hacer. Yo mismo he estropeado mucho con mi falsa visión contra una estrategia probada y la interferencia en el proceso de ATS. Voy a enumerar algunas direcciones para buscar patrones que den expectativas de esteras positivas durante un largo período de tiempo:
a - Modelo de regresión;
b - Análisis del mercado y de los precios actuales mediante la teoría del mercado conocida;
c - Estimación de la fuerza total de Toros y Osos.
Me alegro de verte con buena salud).
No estoy de acuerdo con usted en el punto 1. Para tomar la decisión de colocar cualquier orden, ya sea de mercado o limitada, siempre analizamos dónde colocarla. Ni siquiera debes pensar en el hecho de que estás aplicando algunas regularidades, las estás aplicando inconscientemente, aplicando tu experiencia previa. Una persona sin experiencia en detalles no lo hará con ningún gráfico de instrumentos debido a la falta de habilidades para identificar estos mismos patrones. Puede ser una línea de soporte o la ruptura de una línea de tendencia, algunas MAs, etc.
Las regularidades en el comportamiento de los precios existen en cualquier marco temporal, pero no todo el mundo es capaz de reconocerlas. Cuanta más experiencia tenga en las operaciones, más patrones observará en los gráficos para tomar decisiones sobre la entrada y la salida del mercado. Así es, la experiencia es la cabeza.
ZS: tal vez estemos sufriendo aquí tonterías... buscando el grial, pero ¿es realista hacer un robot de trading con una rentabilidad del 10% mensual? - Difícilmente puedo encontrar un porcentaje semejante en el sector real.... Lo pensaré un poco más.
Deberías pensarlo. No es tan difícil ganar un 0,5% al día si tu depósito no es demasiado grande.
Será un 10 por ciento al mes, y puede ser hasta el 100 por ciento al año si se toma unas vacaciones). Es bastante realista, pero con un gran depósito necesitas un broker fiable.