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¿Por qué estáis tan callados, teóricos?
¿No esperabas operar mirando no el gráfico del PRECIO, sino el de las ESTADÍSTICAS DE LOS RESULTADOS?
¿Y que hay que abrir no "arriba" o "abajo", sino "POR" o "CONTRA" señales ...?
Bueno, calla, calla....
¿Por qué estáis tan callados, teóricos?
¿No esperabas operar mirando no el gráfico del PRECIO, sino el de las ESTADÍSTICAS DE LOS RESULTADOS?
¿Y que hay que abrir no "arriba" o "abajo", sino "POR" o "CONTRA" señales ...?
Bueno, calla, calla...
Bien, hablemos un poco (aunque no soy un teórico). :)
A menudo la situación - "por hoy" las estadísticas de TC es buena (variante 1), abrimos por ella.
Durante un determinado periodo de tiempo da beneficios por término medio. Pero (casi seguro) llega el momento,
cuando deje de funcionar. Pero mientras lo entendamos, perderemos el beneficio o, en el mejor de los casos, el punto de equilibrio.
En otras palabras, la TS rentable puede convertirse en una perdedora, con lo que hay que operar en sentido contrario.
Lo mismo ocurre con la 2ª y 3ª opción.
¿Cómo determinar el momento de inadecuación, de "inversión"?
En realidad, la clave del éxito no es cómo abrir, sino cómo cerrar una posición abierta...
Cada vez que cierre sus posiciones, siempre obtendrá una ESTADÍSTICA de los LOGROS de todas sus operaciones. Eso es lo que se puede "montar".
Bien, hablemos un poco (aunque no soy un teórico). :)
A menudo la situación - "a día de hoy" las estadísticas del TS son buenas (opción 1), abrimos en ella.
Durante un tiempo da un beneficio de media. Pero (casi con toda seguridad) llega el momento,
en que deja de funcionar. Pero al realizarlo el programador se hundirá o, en el mejor de los casos, se desplomará.
En otras palabras, un TS rentable puede convertirse en uno deficitario, con lo que hay que operar en sentido contrario.
Lo mismo ocurre con las variantes 2 y 3.
¿Cómo determinar el momento de inadecuación o de "inversión"?
Y específicamente "subrayé" que hay tres tipos posibles de gráficos.
Y si su gráfico es ascendente (ya que dijo "... abrir en él ..."), entonces el pullback que se utiliza con éxito a su ventaja.
Y si "temes" el pullback, entonces tu falta de confianza en el tipo de gráfico"ascendente" es evidente.
Y hay dos formas posibles de salir: o bien sigues recogiendo estadísticas hasta que descubras su tipo, o bien lo fuerzas a un tipo determinado. (por ejemplo, "multiplicar" cualquier tipo de dato estadístico por una secuencia aleatoria lo convierte en un tipo "aleatorio", casi horizontal (véase Wikipedia. "Problema de la ruina del jugador"))
Y específicamente "subrayé" que hay tres tipos de gráficos posibles.
Y si tu gráfico es ascendente (ya que has dicho "... abrir en él..."), entonces utilizas con éxito el pullback a tu favor.
Y si "temes" el pullback, entonces tu falta de confianza en el tipo de gráfico "ascendente" es evidente.
Y hay dos formas posibles de salir: o bien sigues recogiendo estadísticas hasta que descubras su tipo, o bien lo fuerzas a un tipo determinado. (por ejemplo, "multiplicar" una estadística de cualquier tipo por una secuencia aleatoria la convierte en un tipo "aleatorio", casi horizontal (véase Wikipedia. "Player Ruin Problem"))
No entiendo cómo implementar exitosamente el rollback al lado positivo.
Más detalles, por favor.
Y eso es lo que he dicho sobre los tres tipos.
Y sobre el hecho de que todos ellos "en cualquier momento" pueden cambiar su carácter.
Por ejemplo, vemos un TS con depósito creciente en la parte ascendente de la parábola (supuesto).
Al principio no teníamos estadísticas, no tenía sentido trabajar.
Supongamos que en la mitad (¡supuesto!) de la parte ascendente empezamos a trabajar "por" el TS.
Sin embargo, supongamos que en realidad no estaba en el centro, sino en el pico.
Y luego se fue hacia abajo.
Pero tal vez no se trate de una parábola, sino de un retroceso local del yacimiento.
Es decir, el TS entró temporalmente en la reducción, y luego volvió a entrar en el plus.
¿Cómo rastrear esto y minimizar las pérdidas de estos casos?
Y también, ¿cómo puedo forzar el TS a una vista aleatoria?
No entiendo cómo implementar con éxito un retroceso al alza.
¿Podría explicar esto, por favor?
Y eso es lo que he dicho sobre los tres tipos.
Y sobre el hecho de que todos ellos "en cualquier momento" pueden cambiar su carácter.
Por ejemplo, vemos un TS con depósito creciente en la parte ascendente de la parábola (supuesto).
Al principio no teníamos estadísticas, no tenía sentido trabajar.
Supongamos que en la mitad (¡supuesto!) de la parte ascendente empezamos a trabajar "por" el TS.
Sin embargo, supongamos que en realidad no estaba en el centro, sino en el pico.
Y luego se fue hacia abajo.
Pero tal vez no se trate de una parábola, sino de un retroceso local del yacimiento.
Es decir, el TS entró temporalmente en la reducción, y luego volvió a entrar en el plus.
¿Cómo rastrearlo y minimizar las pérdidas de estos casos?
Y también, ¿cómo forzar el TS para llevarlo a la forma aleatoria?
Parece que tú y yo pensamos en cosas diferentes.
Me refiero a las "estadísticas de EXHIBICIÓN" de las operaciones realizadas en el TS. Y parece que se refiere a la curva de SALDO de la cuenta de explotación.
¿Verdad?...
(Las "estadísticas del EXHIBIT", en mi caso, no contienen información sobre los volúmenes de posición. Jugar con los volúmenes, en mi caso, es una de las herramientas que te permite sacar provecho de una determinada ESTADÍSTICA)
Parece que tú y yo pensamos en cosas diferentes.
Me refiero a las "ESTADÍSTICAS" de las operaciones realizadas en el TS. Y parece que se refiere a la curva de SALDO de la cuenta de explotación.
¿Verdad?...
(Las "estadísticas del EXHIBIT", en mi caso, no contienen información sobre los volúmenes de posición. En mi caso, jugar con los volúmenes, es una de las herramientas que permite rentabilizar una determinada ESTADÍSTICA)
Las estadísticas de balance y de resultados no son ciertamente idénticas, pero se acercan, en mi opinión.
Por regla general, el saldo disminuye con cada resultado negativo.
Por lo tanto, es probable que la curva de resultados y el balance tengan una forma similar.
Si no es así, demuéstrelo.
¿Es el juego de volumen esencialmente Martingala? O algo más inteligente.
Tengo mi propio desarrollo, que permite mediante la gestión de
posiciones de volumen para ir agradablemente "a cero". Al mismo tiempo (tal vez
pero no necesariamente) reemplazar el ST "sobre la marcha". Pero aunque esta "nueva"
TS haya dado hasta ahora beneficios, los riesgos están aumentando seriamente.
E incluso las series aleatorias pueden tener muchos eventos "negativos"
seguidos.
Por cierto, ¿cómo se puede reducir una serie a una "pura" aleatoria?
No todo está claro con los resultados. Si hay beneficios pero un mínimo de
, ¿es bueno? O viceversa, ¿una pérdida mínima es buena?
Las estadísticas de balance y de resultados no son ciertamente idénticas, pero se acercan, en mi opinión.
Por regla general, el saldo disminuye con cada resultado negativo.
Por lo tanto, es probable que la curva de resultados y el balance tengan una forma similar.
Si no es así, demuéstrelo.
Tomemos, de nuevo, el "Problema de la Ruina del Jugador" de Wikipedia.
Acérquese y observe con detenimiento el gráfico de la parte inferior derecha (a las 1000 trayectorias).
Y ahora, díganme, ¿no se les ocurre alguna acción aparentemente obvia que haga que el gráfico de SALDO de la cuenta de operaciones esté "cerca" pero INCLUIDO SOBRE LA HORA en 25...30 grados?
Por cierto, ¿cómo se consigue que la serie sea "puramente" aleatoria después de todo?
Tomas las estadísticas de tus operaciones... y multiplicar cada valor por una pequeña cantidad (uno, o menos uno). Los resultados que obtengas, los pones en un nuevo gráfico... y, voilá, tienes un NIVEL DE CORRIDA. Ahora, puedes trabajar con él en paz
Tomemos, de nuevo, el "Problema de la Ruina del Jugador" de Wikipedia. Acérquese y observe con detenimiento el gráfico de la parte inferior derecha (a las 1000 trayectorias). Y ahora, dígame, ¿no se le ocurre alguna acción aparentemente obvia que haga que el gráfico de SALDO de la cuenta de operaciones esté "cerca", pero INCLUIDO A LA HORA en 25...30 grados?
No me queda claro cuál es la obviedad aquí, cuál es la implicación.
De la descripción en Wikipedia, se deduce que cuando un jugador está jugando de forma desfavorable, tiene más posibilidades de subir la apuesta.
Pero sólo para "salir del pasillo", es decir (en sus propias palabras) para "superar el depósito del otro jugador".
¿Permitirá esto vencer al mercado? La justificación será considerada con interés.
Además, en el problema la moneda siempre tiene la misma asimetría (al menos durante una partida).
En el mercado real la asimetría flota. Por ejemplo, el diferencial, lapolítica monetaria, la aparición de grandes tipos, los factores naturales, etc.
Si hablamos de perderse algunos resultados desfavorables (o a la inversa), entonces de nuevo la asimetría es volátil.
¿O es que nada de eso importa? Descifrar, pls.
Usted toma las estadísticas de los resultados de sus operaciones... ...y multiplicar cada valor por la pérdida (uno, o menos uno). Los resultados que obtengas, los pones en un nuevo gráfico... y, voilá, tienes un NIVEL DE CORRIDA. Ahora, puedes trabajar con él tranquilamente.
¿Por qué no utilizar una secuencia aleatoria directamente?
¿Como tomar una moneda, lanzarla, cara - comprar, cruz - vender? :)
Pero, en serio, ¿por qué no se presenta?