De la teoría a la práctica - página 1574
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Que es de todos.
Pocas operaciones en M1 en casi dos meses
Al EA le importa una mierda la M, es sólo una prueba en la M1.
Al Asesor Experto no le importa lo que es M, sólo una prueba en M1.
Así que no está funcionando...
y el acuerdo actual y el inicio de la siguiente tendencia, a continuación, hacer un inicio de la próxima compra o venta, esperar a su terminación y así sucesivamente en la misma línea.
Por la tarde.
Ya he mencionado que las empresas de corretaje tratan de suavizar los extremos. No he notado ninguna anticipación. Tampoco he visto que se amplíe la dispersión. En general, creo que el cambio de las cotizaciones no está relacionado con la inversión de la tendencia, sino con una posición total desconocida para un cliente de todas las operaciones abiertas de todos los clientes de esta empresa de corretaje para una moneda o par. Ahí es donde se esconde el beneficio de la empresa de corretaje, que tiene que desplazar las tarifas contra la posición agregada de sus clientes. No he estudiado esta cuestión en profundidad, pero en mi modelo considero que las fluctuaciones de los tipos se componen de tres partes aditivas: la cotización "verdadera" + un sesgo estable de la empresa de corretaje + una desviación que cambia rápidamente. Sin el sesgo estable, calculado mediante una media exponencial sobre 32-65536 ticks, sale peor, lo que es un argumento a favor de que un DC no reaccione a los retrocesos sino que mantenga ese sesgo durante horas o días. Por eso lo llamé estable y lo vinculé a la posición acumulada del cliente.
Ya he dicho lo de la deriva de las cotizaciones: las empresas de corretaje tratan de suavizar los extremos. No he notado ninguna anticipación. Tampoco he visto que se haya ampliado la dispersión. En general, creo que el cambio de las cotizaciones no está relacionado con la inversión de la tendencia, sino con una posición agregada desconocida para un cliente de todas las operaciones abiertas de todos los clientes de esta empresa de corretaje para una moneda o par. Ahí es donde se esconde el beneficio de la empresa de corretaje, que tiene que desplazar las tarifas contra la posición agregada de sus clientes. No he estudiado esta cuestión en profundidad, pero en mi modelo considero que las fluctuaciones de los tipos constan de tres partes aditivas: cotización "verdadera" + sesgo estable de la empresa de corretaje + desviación que cambia rápidamente. Sin el sesgo estable, calculado mediante una media exponencial sobre 32-65536 ticks, sale peor, lo que es un argumento a favor de que un DC no reaccione a los retrocesos sino que mantenga ese sesgo durante horas o días. Por eso lo llamé estable y lo vinculé a la posición acumulada de los clientes.
que el extremum ha cogido el pedido al peor precio ;)
Pero tenemos que ir más allá en favor sólo de este orden, tenemos que ...
Por eso, o bien está en un piso, o bien rebota alrededor de ese nivel, desde unas horas hasta unos días (normalmente hasta 3-4 días).
En sentido figurado, por supuesto, pero así
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Y en general, forex, un enigma bastante interesante, sólo que no hay palabras....
Bueno, pronto se cumplirán 50 años desde que puedan vencerlo honestamente.....
Creo que a la esperanza de todos modos, pero el sarcasmo y la perra es una cuestión de perdedores, sólo tiene que jurar sobre la sangre más queridos (hijos, madre, alma) que no se retirará hasta que se haga el grial, la muerte sólo puede detener, y tomar una decisión de este tipo y jurar sobre la sangre, debe actuar con valentía y sin lugar a dudas, ahora esta vida pertenece a la búsqueda grial, y lo que el resultado no será principalmente importante. Esa es la única forma en que creo que llegaremos al verdadero Grial, no con lloriqueos y sarcasmos en el foro.
Estas palabras no son de un niño, sino de un marido.
Es agarrando el Grial con los dientes como un cavernícola que puedes sacarlo a la Luz de Dios. Que el Todopoderoso te ayude en esta feroz lucha.
Estas palabras no son las de un niño, sino las de un marido.
Es agarrando el Grial con los dientes como un cavernícola que se puede tirar hacia la Luz de Dios. Que el Todopoderoso te ayude en esta feroz lucha.
Es posible captarlo.
Siempre que te acerques a él primero, asegúrate de que es él.
Y luego va a tomar un año para terminar la estrategia, incluso sabiendo la respuesta a este .....
Esperaba algo cercano, algo parecido:
https://www.mql5.com/ru/forum/321653
pero no, nada de eso, aunque más de la mitad afirme estar negociando el grial:
Y entonces se necesitará más de un año para terminar la estrategia, incluso sabiendo la respuesta a este problema .....
Y luego hará falta más de un año para que esta vez se corrija el último error de la fórmula
Y luego otro año para que esta vez se corrija el último error en las fórmulas
Sobre las fórmulas, supongo que es posible. Son abstractos. Pero para operar hay que convertirlos en programas que funcionen en la realidad, y aquí se aplica el axioma de programación "Todo programa contiene al menos un error" [Krupnik A. Assembler. Autoaprendizaje. - SPb:Peter, 2005--235p. - p.97].
Ya he dicho lo de los turnos de cotización: los CC intentan suavizar los extremos. No he notado ninguna anticipación. Tampoco he visto que se haya ampliado la dispersión. En general, creo que el cambio de las cotizaciones no está relacionado con la inversión de la tendencia, sino con una posición agregada desconocida para un cliente de todas las operaciones abiertas de todos los clientes de esta empresa de corretaje calculada para una moneda o par. Ahí es donde se esconde el beneficio de la empresa de corretaje, que tiene que desplazar las tarifas contra la posición agregada de sus clientes. No he estudiado esta cuestión en profundidad, pero en mi modelo considero que las fluctuaciones de los tipos constan de tres partes aditivas: cotización "verdadera" + sesgo estable de la empresa de corretaje + desviación que cambia rápidamente. Sin el sesgo estable, calculado mediante una media exponencial sobre 32-65536 ticks, sale peor, lo que es un argumento a favor de que un DC no reaccione a los retrocesos sino que mantenga ese sesgo durante horas o días. Por eso lo llamé estable y lo vinculé a la posición acumulada de los clientes.
No lo he investigado específicamente, pero según información fragmentaria de Internet y el sentido común, me parece que si hipotéticamente se muestran en un monitor las cotizaciones de ticks de, digamos, cien proveedores, formarán algo así como un ancho de cinta de unos cuantos márgenes. Al parecer, las empresas de corretaje toman las cotizaciones de diferentes fuentes y luego las filtran, en función de sus prioridades, y las distribuyen a los operadores. Pero a nivel de minutos - opn, cls, hg, lw - casi no hay diferencias. En este sentido, creo que la investigación del flujo de ticks de una determinada empresa de corretaje es una tarea ingrata, de hecho, es un estudio de las peculiaridades de su filtro de cotización.