Desarrolladores.Formato de tiempo en el terminal MT5 - página 6
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
,,,tal vez para los piperos sí..., pero ¿dónde está el broker que introducirá sus 50 lotes en el mercado con cero retraso?
El mercado ni siquiera lo notará:
El mercado ni siquiera lo notará:
,,,buena publicidad para el panel...
,,, и.......
¿Qué es el VWAP?
Precio medio ponderado por volumen. Búscalo en Google.
VWAP = Precio medio ponderado por volumen.
Esto permite a los operadores ver el precio medio al que recibirán una operación de un determinado tamaño. Esta función es especialmente útil para los operadores de gran volumen que negocian con grandes cantidades de dinero. Como los niveles de liquidez y los precios cambian muy rápidamente en la plataforma Active Trader, puede ser muy difícil para un cliente determinar cuál es su precio medio.
El mercado ni siquiera lo notará:
El mercado ni siquiera se dará cuenta del mercado, y el mercado ni siquiera se dará cuenta del mercado, y el mercado ni siquiera se dará cuenta del mercado, y el mercado ni siquiera se dará cuenta del mercado, y el mercado ni siquiera se dará cuenta del mercado, y probablemente no necesitará la información del milisegundo.
No tengo ningún problema con la elección del corredor, porque estoy a casi un año de la adicción al juego.
sergeev:
Propongo dar lo que ya está en el servidor MT - 8 bytes de la era unix.
¿qué hay que ocultar? :)
Veo tu punto, pero no puedes cambiar el datetime de número de segundos a número de milisegundos. Los antiguos códigos ya no funcionarán.
Eso no es lo que sugerí para mantener la compatibilidad:
Mantener el almacenamiento del tiempo en segundos, aumentar el tamaño del datetime a 10 bytes dejando sólo 8 bytes visibles y poner los milisegundos en los dos bytes libres para permitir leerlos desde MqlDateTime en su forma lista.
Entiendo que la idea no es pasable, pero deberías estar de acuerdo en que es más conveniente operar con segundos, y los milisegundos son necesarios sólo para leerlos para"¡entender la secuencia de eventos! "como alguien dijo arriba.
Y luego decirle a todo el mundo cuántos ticks tienen para abrir la orden y calcular cuántos ticks vendrán en ese tiempo - tal vez usted no necesitará información de milisegundos después de eso.
Practico la resolución de preguntas de investigación sobre patrones de mercado y la negociación de los mismos. Sé lo que es importante y lo que no. Puede parecer un exceso de confianza. Pero no tiene confianza en sí mismo. La vida demuestra que me he convertido en un profesional del algotrading. Por lo tanto, si digo algo sobre este tema, es una experiencia pasada, no una inferencia teórica.
Comprendo que la idea no es pasable, pero hay que convenir en que es mejor operar con segundos, y los milisegundos son necesarios sólo para leerlos a fin de "¡comprender la secuencia de los acontecimientos! "como alguien dijo arriba.
No, no sólo eso. La duración de estos eventos también es importante. Por ejemplo, en su probador al buscar patrones de mercado o al ajustarlos puede ignorar precios obviamente cortos con los que definitivamente no podrá operar. Esto es lo mismo que descartar los precios de los pequeños volúmenes en el nivel 2. En general, la duración también es importante.
P.D. Si alguien piensa que los milisegundos son necesarios para las estrategias de alta velocidad, se equivoca. Son necesarios para encontrar patrones de mercado. Imagina que sabes cómo operar con el NZDJPY con beneficios. Sólo aprendiste a hacer esto porque hay historia en esta IF. Ahora imagina que no hay historia en esta IF. Sin embargo, usted ha creado esta FI artificial a partir del historial de milisegundos de la garrapata. Y gracias a eso has encontrado un patrón extraordinario. Lo que en la vida real se negociará en M1 o incluso M5 del NZDJPY sintético. Ahora imagina que hay alguna IF no evidente con grandes patrones. Pero no puede detectarlos porque no puede construirlos debido a la falta de un historial de milisegundos de tic.
P.P.S. Aquí Denis publicó un ejemplo (que le mostré) de una FI de ORO/Plata inexistente. Se construye en tiempo real en MT4 (un refinamiento mínimo de este indicador) y se puede operar en la propia MT4. Pero para entender que exactamente esta IF necesita ser construida y negociada, tuve que trabajar muy de cerca con la historia de los milisegundos de las garrapatas.
P.P.P.S. Si alguien está interesado en la lógica de la creación de la IF, la describí aproximadamente en los posts (ocultos posteriormente) de un foro. El muñón superviviente de allí:
10. ¿Por qué debería haber un índice de algo?
11. Puedo mezclar el FI yo mismo como quiera y ver el FI sintético investigando mi característica en él.
12. Me pregunto qué propiedades de FI me gustaría ver.
13. ¿Tal vez crear una IF sintética que tenga esa propiedad? Entonces podría comerciar con él para obtener beneficios.
14. Tendría que cooptar la IF sintética que quiero a partir de las IF existentes.
15. Espera, ¿esto no es extender el mercado a las fórmulas?
16. A la hora de crear un IF sintético hay que tener claro por qué no es un tirón de mercado.
17. Llegar a entender, pero entonces no tendrá la característica que quiero ver.
18. Tengo que pensar qué más puede haber en él que pueda utilizar para sacar provecho.
19. Me pregunto por qué tiene que ser constante.
20. Dejemos que cambie con el tiempo, no hay ningún tipo de IF y no se ha estudiado el comercio con ellos.
21. He descubierto la forma de comerciar con este tipo de IF flotante.
22. Habría que hacer su investigación estadística.
23. ....
Practico la investigación y el comercio de patrones de mercado. Sé lo que es importante y lo que no. Puede parecer un exceso de confianza. Pero no tiene confianza en sí mismo. La vida demuestra que me he convertido en un profesional del algotrading. Por lo tanto, si digo algo sobre este tema, es una experiencia pasada, no una inferencia teórica.
No, no sólo eso. La duración de estos eventos también es importante. Por ejemplo, en su probador al buscar patrones de mercado o al ajustarlos puede ignorar precios obviamente cortos con los que definitivamente no podrá operar. Esto es lo mismo que descartar los precios de los pequeños volúmenes en el nivel 2. En general, la duración también es importante.
P.D. Si alguien piensa que los milisegundos son necesarios para las estrategias de alta velocidad, se equivoca. Son necesarios para encontrar patrones de mercado. Imagina que sabes cómo operar con el NZDJPY con beneficios. Sólo aprendiste a hacer esto porque hay historia en esta IF. Ahora imagina que no hay historia en esta IF. Sin embargo, usted tomó y creó esta FI artificial de la historia de los milisegundos de la garrapata. Y gracias a eso has encontrado un patrón extraordinario. Lo que en la vida real se negociará en M1 o incluso M5 del NZDJPY sintético. Ahora imagina que hay alguna IF no evidente con grandes patrones. Pero no puede detectarlos porque no puede construirlos debido a la falta de un historial de milisegundos de tic.
P.P.S. Aquí Denis puso un ejemplo (que le mostré) de una FI de ORO/Plata inexistente. Se construye en tiempo real en MT4 (un refinamiento mínimo de este indicador) y se puede operar en la propia MT4. Pero para entender que exactamente esta IF necesita ser construida y negociada, tuve que trabajar muy de cerca con la historia de los milisegundos de las garrapatas.
P.P.P.S. Si alguien está interesado en la lógica de la creación de la IF, la describí aproximadamente en los posts (ocultos posteriormente) de un foro. El muñón superviviente es de allí:
¿Y qué le impide hacer todo eso en NinjaTrader?
Normalmente, la redacción de la ST se realiza en dos etapas en orden cronológico:
En el primer punto, el indicador más importante es el tiempo empleado y las oportunidades potenciales.
En el segundo párrafo - el beneficio máximo. Por ejemplo, si todo el mundo dice que la implementación en lua dará el máximo beneficio, lo haré en él. Cuando se trata de rentabilidad, las cuestiones de usabilidad y otras cosas no deberían ser un problema. A grandes rasgos, es una lucha de su pereza y su avaricia (debe ganar).
P.D. Los paquetes Mat son necesarios principalmente no para las matemáticas superiores, sino para la comodidad de los cálculos matemáticos sencillos, la rapidez y la claridad (excelente capacidad para visualizar los resultados).
Por lo general, la redacción de la ST se desarrolla en dos etapas en orden cronológico:
En el primer punto, el indicador más importante es el tiempo empleado y las oportunidades potenciales.
En el segundo párrafo - el beneficio máximo. Por ejemplo, si todo el mundo dice que la implementación en lua dará el máximo beneficio, lo haré en él. Cuando se trata de rentabilidad, las cuestiones de usabilidad y otras cosas no deberían ser un problema. A grandes rasgos, es una lucha de su pereza y su avaricia (debe ganar).
P.D. Los paquetes Mat no son necesarios principalmente para las matemáticas superiores, sino para la comodidad de los cálculos matemáticos sencillos, la rapidez y la claridad (excelente capacidad para visualizar los resultados) .
¿Cómo se pueden realizar estudios realistas (útiles) en FOREX, es decir, cómo se puede creer que las cotizaciones son justas, cuando no existe un historial oficial de ticks y minutos en ninguna casa de bolsa (broker, empresa), incluido su broker, sólo existe dukascopy?
Estuvieron en finam.ru durante un tiempo, ahora han quitado el tic-tac, probablemente hay una razón para ello, el historial de minutos no se menciona en las reglas, pregunté por qué no hay nada en las reglas - están en silencio.
El propio historial en MetaTrader 4 cambia siempre y cuando las empresas de corretaje aparecen y desaparecen.
Mucha gente conoce la parte del servidor de MetaTrader 4 ...
¿Dónde está la garantía (prueba, hechos) de que todos los clientes de una empresa de corretaje (corredor, empresa) reciben las mismas cotizaciones reales en el comercio real y las cotizaciones anteriores no cambiarán en el historial?