De la teoría a la práctica - página 1575
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Pero a nivel de minutos - opn, cls, hg, lw - casi no hay diferencias. En este sentido, en mi opinión, la investigación del flujo de ticks de una determinada empresa de corretaje es una tarea ingrata, de hecho es un estudio de las peculiaridades de su filtro de cotización.
Habrá diferencias, especialmente en lo que se refiere a las velas altas y bajas. La diferente longitud de estas "colas" se reflejará en la probabilidad de activación de TP y SL. El panorama técnico general puede estar distorsionado, por eso personalmente intento basarme sólo en losprecios de cierre. Pero también las empresas de corretaje pueden cometer algunos errores, por ejemplo, la hora del servidor se desplazó unos 20 segundos con respecto a la hora real. Como resultado, incluso el cuerpo de la vela tenía una visión distorsionada. Por lo tanto, es necesario ajustar las cotizaciones de las empresas de corretaje. El único problema es que la empresa de corretaje puede cambiar el algoritmo de suavización en cualquier momento.
exactamente la misma forma en que se estructuran los movimientos del mercado
No lo he investigado, pero a juzgar por Internet y por el sentido común, si mostramos en un monitor las cotizaciones de los ticks de cientos de proveedores, formarán algo así como una franja con varios márgenes de anchura. Al parecer, las empresas de corretaje toman las cotizaciones de diferentes fuentes y luego las filtran, en función de sus prioridades, y las distribuyen a los operadores. Pero a nivel de minutos - opn, cls, hg, lw - casi no hay diferencias. En este sentido, creo que la investigación del flujo de ticks de una determinada empresa de corretaje es una tarea ingrata, de hecho, es un estudio de las peculiaridades de su filtro de cotización.
Hoy he leído una interesante información práctica sobre esto en los magnates del mercado de divisas https://ru.forexmagnates.com/reguliruemyiy-foreks-v-rossii-net-preimushhestv-nedostatkov-massa/. En particular, sobre el desfase de 5 segundos:
"Mientras tanto, con la alta volatilidad, cinco segundos son casi una eternidad durante la cual puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, después de que se anunciara el resultado del referéndum de la UE, el GBP/USD saltó 300 pips y luego cayó 2.000 pips. Los precios cambiaron drásticamente en cinco segundos, pero el Banco de Rusia cree que un corredor no debería cambiar la cotización en tales situaciones.
En consecuencia, los corredores se ven obligados a ralentizar deliberadamente el flujo de cotizaciones y a distorsionar los precios. Como el corredor no puede proporcionar al cliente un mejor precio en esos cinco segundos, resulta que el operador está recibiendo de facto información falsa.
El mercado reacciona instantáneamente a las publicaciones macroeconómicas clave, y un retraso de 5 segundos es inaceptable. Tenga en cuenta que las estadísticas macroeconómicas se publican con una precisión de milisegundos.
Así que escribí cuál: "para evitar los extremos". Y no aplico las palabras "malo" o "bueno" a esta cuestión. Si es bueno que cualquier DC esté luchando contra el arbitraje espacial de los clientes por todos los medios, haciéndolo sólo su propia herramienta, si es malo no puedo decirlo.
Hacia la máxima libertad para elegir la dirección del siguiente paso. Hola )
Hoy he leído una interesante información práctica sobre esto en los magnates del mercado de divisas https://ru.forexmagnates.com/reguliruemyiy-foreks-v-rossii-net-preimushhestv-nedostatkov-massa/. En particular, sobre el desfase de 5 segundos:
"Mientras tanto, con la alta volatilidad, cinco segundos son casi una eternidad durante la cual puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, después de que se anunciara el resultado del referéndum de la UE, el GBP/USD saltó 300 pips y luego cayó 2.000 pips. Los precios cambiaron drásticamente en cinco segundos, pero el Banco de Rusia cree que un corredor no debería cambiar la cotización en tales situaciones.
En consecuencia, los corredores se ven obligados a ralentizar deliberadamente el flujo de cotizaciones y a distorsionar los precios. Como el corredor no puede proporcionar al cliente un mejor precio en esos cinco segundos, resulta que el operador está recibiendo de facto información falsa.
El mercado reacciona instantáneamente a las publicaciones macroeconómicas clave y un retraso de 5 segundos es inaceptable. Tenga en cuenta que las estadísticas macroeconómicas se publican con una precisión de milisegundos".
todo esto desde el punto de vista de los pips, la estrategia más ridícula para ambas partes
Sin embargo, si excluyes tu arbitraje, es una especie de
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Con respecto al artículo - aparentemente el DoC tampoco sabe dónde estará el precio
bastante desafortunado, ya que no es precisamente un negocio robusto para ellos...
Y cómo lo van a saber, porque sólo tienen información privilegiada de sus clientes, y el resto, no lo sabes.¡Saludos, Vladimir! Los resultados son increíbles, por supuesto, pero tienes total confianza. Así que, realmente podría ser.
Por mi parte, me adentro cada vez más en los TF y en los valores de la ventana deslizante con la esperanza de demostrar que la "ley de la raíz del tiempo" sí funciona en el mercado. Ya expuse el problema en uno de los hilos:
Es decir, en principio, la ley ~sqrt(T) funciona en el mercado, pero en cada caso tiene sus propios factores de corrección y son difíciles de calcular incluso experimentalmente. Necesito encontrar una imagen de un proceso en el que se cumpla plenamente esta ley.
Por lo tanto, no me despediré.
No me gustaría basarme únicamente en la confianza. Se puede ver el historial de la cuenta desde https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1570#comment_13222691 y todavía está en marcha. La contraseña de inversión de la cuenta es 437427 "kuz2slz".
En mi opinión, los beneficios de cualquier DC como empresa comercial están constituidos en su mayor parte por el comercio de los, digamos, ingenuos comerciantes. La gran mayoría, creo que más del 90%. La dirección de sus posiciones de apertura se puede modelar con una moneda, es decir, aproximadamente la mitad de ellas se abren hacia arriba y la otra mitad hacia abajo. El diferencial combinado más el deslizamiento es el beneficio neto de la empresa de corretaje. El saldo desequilibrado es transferido por la BC para cubrir los riesgos en algún lugar externo, por ejemplo, a otra empresa de corretaje.
También hay un pequeño grupo de comerciantes que explotan algunas ineficiencias de los mercados que han encontrado. Operan no muy rápido - intradía y arriba, no hay beneficio especial para las empresas de corretaje, excepto para el deslizamiento, pero si no hubiera ellos no habría un grupo de comerciantes ingenuos. Sus posiciones, junto con el equilibrio desequilibrado del primer grupo, son llevadas al exterior por BC.
El tercer grupo son los scalpers de alta frecuencia que hacen que las empresas de corretaje reagrupen sus posiciones desequilibradas de forma rápida y frecuente, en general son molestos como los mosquitos, pero son menos fáciles de manejar, si es necesario, refuerzan el deslizamiento y se van.
Y, por último, hay otro pequeño grupo de operadores que se aprovecha de las ineficiencias del software y del funcionamiento del centro de negociación, por ejemplo, a la hora de proporcionar el flujo de cotizaciones, como demostróVladimir .
El beneficio obtenido por este grupo es la pérdida neta de la empresa de corretaje y, en mi opinión, es ingenuo esperar que acepte pagarlo a un comerciante. Por eso, las empresas de corretaje gastan mucho dinero en complementos para compensar esas ineficiencias de su software.
No querría depender únicamente de la confianza. Puedes ver el historial de la cuenta en https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1570#comment_13222691, todavía está en marcha. La contraseña de inversión de la cuenta es 437427 "kuz2slz".
¿Por qué no siguió operando en una cuenta real después de 3 años de operaciones de demostración?
¿Por qué no siguió operando en una cuenta real después de 3 años de operaciones de demostración?
Porque va a ser un fracaso. Lo era. Pero la demo está calentando))))
ojalá tuviera algo más de vida).