¿Cuál es la profundidad óptima de la historia para identificar una señal útil? - página 6
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1- Predicción basada en ella, extrapolación quería decir, si no para qué exponerla...
2-Como más cerca del cuerpo, pero más específicamente?
1. De eso se trata. La mayoría de la gente no sabe por qué debe desdoblarse. Están seguros de que cuando hay que hacer algo con una señal, hay que hacer primero la FFT. Lo que hay que hacer después, no lo saben ni les importa, lo principal es hacer el FFT. Sabes que no puedes extrapolar el resultado de la FFT a menos que quieras obtener una copia exacta de la misma señal en el futuro. Y si lo haces, ¿por qué tuviste que hacer un FFT? De todos modos, se puede sacar una copia.
2. Los detalles dependen de la finalidad y las condiciones específicas. En general, me siento más cómodo hablando del tiempo que del número de barras. Por ejemplo, le interesa el cambio de volatilidad en un día. ¿No crees que deberíamos mirar exactamente 1, 2, 3 días, mientras que 1,5, 2,5 días darán un resultado erróneo?
1.Sabes que no puedes extrapolar el resultado de una FFT a menos que quieras obtener una copia exacta de la misma señal en el futuro. Y si lo hace, ¿por qué querría hacer un FFT? De todos modos, se puede sacar una copia.
2. ¿Darían 1,5, 2,5 días un resultado erróneo?
1- Por qué no, se puede, con o sin extrapolación, pero utilizando una descomposición. Bueno, depende de cómo se aplique la DFT, por supuesto en la variante clásica no funcionará, pero no estamos hablando de la variante clásica
2- ¿Por qué está mal y mal en relación a qué, es el único correcto? La volatilidad diaria tiene algunas propiedades, pero tome una ventana de 2p 4p para un sistema
como tú dices, 3p 5p. Si hay una periodicidad, los picos y valles aparecerán allí también, pero su amplitud será máxima en la ventana de tamaño más similar a esta "periodicidad".
Pero no es igual a un día en cada momento del tiempo.
1- Por qué no, es posible, tanto con como sin extrapolación, pero utilizando la descomposición. Bueno, depende de cómo se aplique la FFT, por supuesto en la variante clásica no funcionará, pero no estamos hablando de la variante clásica.
2- ¿Por qué está mal y mal en relación a qué, es el único correcto? La volatilidad diaria tiene algunas propiedades, pero tome una ventana de 2p 4p para un sistema
y, como tú dices, 3p-5p. Si hay una periodicidad, los picos y valles también aparecerán ahí, pero su amplitud será máxima en la ventana con valores más altos de esta "periodicidad".
Pero no es igual a veinticuatro horas en un momento dado.
1 ¿De qué estamos hablando? Todavía no nos hemos puesto de acuerdo en nada y no hemos llegado a ningún consenso. En la versión clásica nada funcionará, y puede haber muchas opciones no clásicas. Creo que hay una forma de resolver los problemas, aunque todavía no tengo el resultado. Pero no tienes ni idea de lo que estoy hablando, ¿verdad?
2. Debería ser obvio que la volatilidad es muy diferente entre el día y la noche. 1,5 días es día+2 noches o 2 días+noche. Los resultados de la media en estas dos variantes serán diferentes y ambos serán erróneos en comparación con un día. Y la periodicidad no tiene nada que ver.
¡El señor no entiende nada de masoquismo!
1. ¿de qué estamos hablando? Todavía no hemos acordado nada y no hemos llegado a ningún consenso. La versión clásica no funcionará, y podría haber muchas opciones no clásicas. Creo que hay una forma de resolver los problemas, aunque todavía no tengo el resultado. Pero no tienes ni idea de lo que estoy hablando, ¿verdad?
2. Debería ser obvio que la volatilidad es muy diferente entre el día y la noche. 1,5 días es día+2 noches o 2 días+noche. Los resultados de la media en estas dos variantes serán diferentes y ambos serán erróneos en comparación con un día. Y la periodicidad no tiene nada que ver.
1. Puede que no, puede que sí, cómo voy a saber lo que piensas, yo también creo que hay una forma de resolver el problema, pero no estoy de acuerdo con la interpretación, Fourier no tiene problemas, el problema está en la gente que quiere añadir una versión clásica de la misma a procesos para los que no fue creada. En consecuencia, la propia noción de problemas es subjetiva y no puede considerarse como tal para todos. Tal como yo lo veo, todo se basa en encontrar el nivel óptimo de practicidad/velocidad de cálculo. Probablemente se considera la descomposición en un plano, pero con la descomposición de los residuos, miro el proceso como N-dimensional yPero miro el proceso en N-dimensión y las manipulaciones con las medidas ya son intensivas en recursos, y aquí tenemos la descomposición, lo mismo en mi variante se puede hacer (descomposición) con filtros FIR, incluso tan simples como mashka, ni siquiera estoy hablando de cf, pero el ordenador simplemente no puede sostener, y para optimizar todo esto, si es posible, usted debe tener nivel de miedo de los conocimientos de programación, o matar a dos o tres años para eso. Así que las variantes sin Fourier puede ser lanzado en el acceso abierto)) No quiero matar a otro par de años de mi vida para la optimización, me pregunto, lo que será después del anuncio de algún grial)), y tengo suficiente dinero, además de divisas.
Hay griales aún más interesantes, refutando no contradiciendo a terver...incluso para pseudo sb
También hay opciones con la reducción de la distribución de divisas a normal.
2. Si medimos la volatilidad no en puntos, sino los volúmenes en combinación con los puntos, tanto más, porque la densidad media diaria de ticks también es adecuadamente flotante, dando una ventaja en algunos aspectos que la simple volatilidad en barra, sobre todo en multidivisa, algún día tendré que contarlo todo con detalle, no tengo ocasión.
1. Puede que no, puede que sí, qué sé yo lo que piensas, yo también creo que hay una forma de resolver el problema, pero no estoy de acuerdo con la interpretación, Fourier no tiene problemas, el problema está en la gente que quiere adjuntar su versión clásica a procesos para los que no fue creada. En consecuencia, la propia noción de este problema es subjetiva y no puede considerarse como tal para todo el mundo. Tal como yo lo veo, todo depende de encontrar el nivel óptimo de practicidad/velocidad de cálculo. Probablemente se considera la descomposición en un plano, pero con la descomposición de los residuos, miro el proceso como N-dimensional yPero miro el proceso en N-dimensión y las manipulaciones con las medidas ya son intensivas en recursos, y aquí tenemos la descomposición, lo mismo en mi variante se puede hacer (descomposición) con filtros FIR, incluso tan simples como mashka, ni siquiera estoy hablando de cf, pero el ordenador simplemente no puede sostener, y para optimizar todo esto, si es posible, usted debe tener nivel de miedo de los conocimientos de programación, o matar a dos o tres años para eso. Así que las variantes sin Fourier puede ser lanzado en el acceso abierto)) No quiero matar a otro par de años de mi vida para la optimización, me pregunto, lo que será después del anuncio de algún grial)), y tengo suficiente dinero además de divisas.
Los argumentos sobre la complejidad de los cálculos y un par de años me parecen insostenibles y descabellados.
No es necesario recalcular todo en cada tic. Si los cálculos son tan pesados, utilice plazos amplios y haga el cálculo una vez al día.
Hay mucha gente que se pasa media vida haciendo tonterías en Forex, así que 3 años invertidos en el caso no pueden considerarse un precio demasiado caro del éxito.
En cambio, los procesos de N dimensiones y la descomposición de los residuos me dan miedo. Es demasiado complicado. Las soluciones adecuadas suelen ser sencillas.
Los argumentos sobre la complejidad de los cálculos y un par de años son insostenibles y descabellados.
3 - No es necesario recalcular todo en cada tic. Si tiene cálculos tan pesados, utilice plazos amplios y deje que el cálculo se realice una vez al día.
2-Hay mucha gente que se pasa media vida haciendo tonterías en forex, así que 3 años invertidos en el caso no pueden considerarse un precio demasiado caro del éxito.
1-As para procesos de N dimensiones y la descomposición de los residuos me asusta. Es demasiado complicado. Las soluciones adecuadas suelen ser sencillas.
3- Que te hace pensar que los cálculos en cada t ic significan, otro error de concepto que si estamos hablando de tics, entonces los cálculos van en cada tic.
2- Pues no saben que están haciendo una tontería, simplemente han tenido mala suerte en la búsqueda... dependiendo de lo que cada uno entienda por éxito, si se consigue una cierta cantidad de pasta de vez en cuando, entonces hay opciones, si es pasta y así viene de otra fuente y es suficiente, entonces 3 años de vida - a tirar sólo por más pasta, ¿es mucho o no, si el nivel de "suficiente" no cambia?
1- Por lo general, sí (aunque el criterio de corrección es también un concepto relativo, si el criterio de corrección es el beneficio, como debe ser, ¿por qué la solución simple tiene un mayor criterio de corrección que el complejo, si el complejo da más rentabilidad, o sólo tiene kritari +1 0 -1 pérdida de beneficios 0, y su valor no importa, entonces sí, a partir de 2 correcta elegimos más simple), por lo que tienen y el rendimiento "normal", si existe.
Unos pocos cientos. Esto es por si alguien está pensando en operar por señales de minutos en el intervalo semanal (una solución un poco complicada, creo).