Avalancha - página 148

 
lexandros писал(а) >>

En primer lugar. Me refería a un DC.
En segundo lugar, empeoras tu situación al meterte en diferentes DCs. Tienes suerte si estás en la dirección correcta... exactamente la diferencia en los intercambios... ¿Y si te equivocas de dirección...? Entonces perdiste en los dos DTs + el doble spread... Y no una sola como en el caso de la cerradura... Es decir, hemos perdido el doble.
Tercero, sobre las lagunas... Puede que no lo recuerde, pero analice la historia... Incluso los vigilantes se abren paso con huecos... No estoy hablando de grandes lagunas... Pero una brecha de 2-5 pips ocurre con bastante frecuencia...
Y los días son aún peores...
Las citas no van seguidas... El hecho de que la barra esté dibujada por una vela continua o una línea, no significa que las cotizaciones fueran 1,2,3,4,5 y así sucesivamente
podría ser 1,2,5
una barra seguirá siendo dibujada del 1 al 5... y las brechas entre barras vecinas entre el precio de cierre de la barra anterior y el precio de apertura de la actual ocurren muy a menudo...


1. No tiene sentido hablar de una sola empresa de corretaje, si queremos considerar las "horquillas", deberíamos utilizar otras diferentes.
2. Si examinamos las "bifurcaciones", deberíamos utilizar otras diferentes. 2. Por qué tenemos que mirar en la cerradura, donde cada posición va en la dirección del intercambio positivo.
3) Sinceramente, no entiendo qué tiene que ver con la brecha. Si, por ejemplo, se encuentra en una posición larga, con o sin brecha, el intercambio se cobrará de todos modos. Lo principal es el tipo de posición.

 
lexandros >>:


Во первых. Я говорил про один ДЦ.
Во вторых - вы еще более усугубляете свое положение если встали в разных ДЦ. Вам повезло если вы встали в нужную сторону... именно в сторону разницы в свопах... А если встали не в нужную?... То потеряли на обоих ДЦ+ еще и спред двойной... А не одинарный как в случае с локом... Т.е потеряли в двойне.
В третьих, про гепы... Вы можете и не припомнить - но проанализируйте историю... Даже часовки и то с гепами открываются... Я не говорю про большие гэпы... Но разрыв в 2-5 п случается достаточно часто...
А уж дневки и того хлеще...
Котировки не идут подряд... То что бар рисуется беспрерывной свечой или линией, совершенно не говорит о том что котировки были подряд 1,2,3,4,5 и т.п
вполне может быть 1,2,5
бар все равно нарисуется от 1 до 5... и разрывы между соседними барами между ценой закрытия предыдущего и ценой открытия текущего бара происходят очень часто...


Lo siento... pero creo que no sabes de qué estoy hablando. ¿De qué lado está la diferencia en los intercambios? ¿Bromeas? No puede haber una diferencia positiva en los intercambios en un dado, siempre será en -. No conozco ninguna empresa de corretaje que tenga una diferencia positiva en los swaps. Ninguna empresa de corretaje lo permitirá.
Estamos hablando de empresas de corretaje completamente diferentes. No hay ningún lado. ¿Qué lado? Lo explico muy claramente. Tenemos una empresa de corretaje con swap +1,5 pips en largo. Tenemos que encontrar la segunda empresa de corretaje que cobre menos en los cortos que en los largos. En otras palabras, el intercambio en el corto debe ser inferior a 1,5 puntos y cuanto menos mejor. De nuevo, ¿qué es eso de los intercambios? No intercambiamos. ¿Qué es? Sólo abrimos largos en una empresa de corretaje y cortos en la segunda. En otras palabras, estamos en un candado. Nuestras ganancias y pérdidas se sitúan en 0. Entonces, cada noche tenemos swaps, por un largo en una empresa de corretaje obtenemos +1,5 pips y por un corto en otra obtenemos 0,5 pips. 1,5-0,5 = 1 pip. Eso es todo. Punto y aparte. Hemos ganado 1 punto. De qué lado no sé de qué hablas...
 
sever29 >>:


1. Про один ДЦ нет смысла говорить, если и рассматривать "вилки" то на разных.
2. Что значит- "встали не в нужную"? Глаза то зачем, становимся в лок, где каждая поза в сторону положительного свопа.
3. Често, не понимаю, при чем тут гэп. Если стоишь например в длинную, то гэп, ни гэп, в любом случае будет начислен своп. Главное вид позиции.


Lo siento, así que no lo entendí bien al principio... Una bifurcación - significa que en dos DT diferentes sobre el mismo par, en uno la diferencia de swaps (compra+venta) resulta en el lado positivo para comprar, y en el otro resulta en el lado positivo para vender... Y esta diferencia total supera el spread total de ambas casas de bolsa (ya que en cada posición se pierde el spread en cualquier caso). En ese caso estoy de acuerdo... Es un grial...
Pero, ¿es posible en el mundo real? ¿O es sólo una fantasía abstracta???? ¿Algún ejemplo real de este tipo de horquilla?
 
E_mc2 >>:


Я извиняюсь канешно..но по моему ты не поймёшь о чём речь. Какая сторона разницы в свопах?? Ты что шутишь в одном деце не может быть положительной разницы в свопах она всегда будет в -. Я не знаю таких ДЦ где бы по одной паре была положительная разница в свопе. Ни один ДЦ такого не допустит.
Речь идёт о совершенно разных ДЦ. Пойми нет никакой стороны..что за такая сторона?? Я обьясняю довольно чётко. Имеем один ДЦ где например по евробаксу своп +1,5 пипса на лонг. ЧТоб посадить ДЦ на вилку нада найти второй ДЦ в котором на на шорте будут снимать меньше чем на лонге прибавлять. То есть своп на шорт должен быть меньше 1,5 пипса и чем меньше тем лутше. Опять таки что это за стали в сторону свопов? Мы не становимся ни в какую сторону свопов..что это вообще такое..Мы просто тупо в одном ДЦ открывам лонг, во втором шорт. То есть мы стали в замок. наши прибыли и убытко стоят на 0. Далее каждую ночь, начисляют свопы, на лонг в одном ДЦ нам начислят +1,5 пипса, в другом ДЦ с нас снимут на шорте 0,5 пипса. 1,5-0,5= 1 пипс. Всё. Точка. Мы заработали 1 пипс. Какая сторона не пойму о чём ты..


En muchos DCs... Incluso los grandes y reputados tienen una diferencia en los intercambios más... No debes estar mirando con atención... La publicidad está prohibida aquí... Pero ahora mismo he mirado y he encontrado esto en A*. Una vez más, no mires los pares principales... Mira los exóticos...
 
lexandros писал(а) >>

Lo siento, no entendí bien al principio... Una bifurcación - significa que en dos DTs diferentes sobre el mismo par, en uno la diferencia de swaps (compra+venta) resulta en el lado positivo de la compra, y en el otro resulta en el lado positivo de la venta... Y esta diferencia total supera el spread total de ambas casas de bolsa (ya que en cada posición se pierde el spread en cualquier caso). En ese caso estoy de acuerdo... Es un grial...
Pero, ¿es posible en el mundo real? ¿O es sólo una fantasía abstracta???? ¿Algún ejemplo real de este tipo de horquilla?

sever29 escribió >>

Símbolo Difundir Intercambiar
corto
Intercambiar
largo
El euro frente al dólar EURUSD 2 +0.09 -0.14
El euro frente a la libra esterlina EURGBP 2 +0.23 -0.39
Dólar estadounidense frente al yen japonés USDJPY 3 -1.34 +1.05
Libra esterlina frente al dólar estadounidense GBPUSD 3 -0.87 +0.53
Dólar estadounidense frente a franco suizo USDCHF 3 -0.90 +0.63
Dólar australiano frente a dólar estadounidense AUDUSD 4 -0.64 +0.34
Dólarestadounidense frente a dólar canadiense USDCAD 4 -0.12 +0.05


Símbolo Valora Intercambio, pts
Largo Corto
EURUSD 1,2830 0,9133 -1,1628
GBPUSD 1,5700 1,2637 -1,6574
USDCHF 1,1700 -0,3218 -0,0650
USDJPY 99,1000 -0,1101 -0,0551
USDCAD 1,1920 -0,7616 0,6623

Tengo un swap en corto + 0,6623, el otro - +0,05. Aquí hay un cierre con swaps en diferentes empresas de corretaje (tenedor)
P.D. Perdón por repetirme

 
ZS... Te olvidaste de Spreads... ¿O nunca piensas cerrar? Los spreads los perdemos de todas formas... en ambas casas de bolsa ...
 
lexandros >>:
ЗЫ... Вы про Спреды забыли... Или Вы закрываться вообще никогда не планируете? спреды то теряем в любом случае... причем на обоих ДЦ


Vamos a cerrar una llamada de margen en una de las cuentas. Esperaremos hasta que una cuenta tome el MC... Los diferenciales son unos pocos pips o menos ahora... compensados por un swap el miércoles. Retiraremos la mitad del dinero que ganamos en una empresa de corretaje y lo depositaremos en la cuenta de la empresa de corretaje donde se sacó el MC. Y de nuevo nos enfrentamos al MC y acribillamos a canjes.
 
lexandros >>:


В многих ДЦ.. Даже крупных и уважаемых есть разница в свопах плюсовая... Вы видимо невнимательно смотрите... Реклама здесь запрещена... Но вот сейчас посмотрел и обнаружил такое на А*. Еще раз говорю - не смотрите на мажорные пары... Смотрите на экзотику...


Sí, bueno... entonces resulta que se pueden abrir dos cuentas en una misma casa de bolsa. Y simplemente poner un candado en este par. Para un largo obtendrá + y en el corto, también, obtendrá +. Entonces, esta es la mina de oro...
 

Me dirijo a ustedes y me pregunto... cómo calcular si el interés de este cierre será mayor que el del préstamo bancario (Sbera)

 
lexandros писал(а) >>


En muchos DCs... Incluso los grandes y reputados tienen una diferencia en los intercambios más... Debes estar mirando sin atención... La publicidad no está permitida aquí... Pero ahora mismo he mirado y he encontrado esto en A*. Una vez más, no mires los pares principales... Mira los exóticos...

¿Puede decírmelo en persona?

Razón de la queja: