Periodos dinámicos para los indicadores - página 5
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С вашего позволения попытаюсь вернуться к теме.
Поставленные два вопроса слишком общие и абстрактные, чтобы можно было обсуждать их хоть сколько-нибудь практически и доказательно. Поэтому остается разве что философствовать, надеясь что никто камнем не кинет.
Las preguntas se han formulado de manera "general" precisamente porque no tengo una respuesta para ellas. El problema es mucho más amplio que éste, pero hay que empezar por algún sitio. Si existen algunos mecanismos generales de "adaptación dinámica" de lo que sea a las realidades del mercado, deberían funcionar con esta piedra de toque primitiva.
1. En mi opinión, existen algoritmos adecuados, incluso para la época. Sin embargo, no se puede separar esta cuestión de la pregunta relacionada "¿hay TS adecuadas o, igualmente, rentables?".
Y si el mercado no tiene regularidades, no tiene sentido hablar de estrategias, tácticas, algoritmos, etc.
Si demostramos que el mercado es "ruido blanco", entonces casi seguro que para construir un TS rentable no aplicaremos métodos de "separación de componentes armónicos" y búsqueda de periodos sinusoidales para predecir los futuros movimientos de los precios en base a ellos. Simplemente, hay que aplicar la teoría de la probabilidad, no los armónicos de Fourier.
¿por qué? si no tienes nada que decir sobre el tema, no es necesario que te tires un pedo al aire en el foro. sólo espera - tal vez alguien tendrá una idea sensata al leer este no-fondo y vamos a hacer que sea más fácil para él para leer y no a la pelusa sobre ;)
Кто нибудь пробовал строить индикаторы которые сами адаптируют длину периода под меняющиеся условия?
¿Alguien ha probado a dibujar velas no en intervalos de tiempo iguales, sino en números iguales de operaciones pasadas, o en volúmenes iguales de operaciones?
¿Alguien ha probado a dibujar velas no en intervalos de tiempo iguales, sino en números iguales de operaciones pasadas, o en volúmenes iguales de operaciones?
buscar "gráficos de equivolumen" - más de una vez discutido
А никто не пробовал строить свечи не через равные промежутки времени, а через равные количества прошедших сделок, или через равные объемы сделок?
Todo robado antes que nosotros - Una nueva mirada a los gráficos de EquiVolume
А никто не пробовал строить свечи не через равные промежутки времени, а через равные количества прошедших сделок, или через равные объемы сделок?
Quién. Y durante mucho tiempo - equio-volumen se llama. Aplicado a los volúmenes de teca, basta con "equi volumétrico").
Не, вопрос-то был о равных количествах или объемах сделок. Это уже торговля кривой баланса называется.
¿Sí? No parecía haber ninguna indicación de sus propios acuerdos en la pregunta.
Ну тогда я еще предложу обсудить еще один вид свечей "эквипунктовые". каждая свеча - имеет фиксированный размер по "высоте", а у ж за сколько времени она окончательно сформируется - дело десятое. Такие графики по идее должны отражать скорость изменения цен. В конце концов это тоже адаптация под заданную скорость набора ценой конечного значения (на том же тейке или стопе, например).
Todo robado antes que nosotros :)) Es un gráfico de rango. Una de sus variantes fue publicada en el foro por komposter. El enlace, por desgracia, no está a mano.
Все украдено до нас :))
No he sugerido robar ;) He sugerido evaluar si dicho indicador podría utilizarse como "indicador de control" al seleccionar el mismo periodo del gráfico RSI. y si es así, cómo podría hacerse exactamente.