¿Cómo puedo diferenciar un gráfico FOREX de un PRNG? - página 18

 
C-4:
Mierda, te he insinuado claramente que ya es más difícil coger dinero de forma desleal con MT5, así que no hay resonancia para ponerlo en marcha. Mira a los DC que no lo tienen y saca las conclusiones organizativas oportunas.



¿Es usted un representante del recurso mql4/5?
 
Orionok:


¿Es usted representante de mql4/5?

Sí, y bajo su avatar tiene el número de depósitos tomados injustamente de los comerciantes.


Este hilo no trata de eso.

 
C-4:
Si usted no conoce la diferencia entre ambos, puede sorprenderse por el hecho de que no está tratando con un sistema de MetaTrader 5 que sea fácil de usar. Mira las casas de bolsa que no lo tienen y saca las conclusiones orgánicas oportunas.


Por qué es más complicado, dónde están los datos de que es más complicado, en mi opinión es más fácil, simplemente les da pereza pasarse.

Esa es mi opinión - solo un historial de ticks para todos en acceso abierto y tick tester - excluye cualquier posibilidad de manipulación de precios.

+ registro completo.

Por ejemplo, han negociado durante 24 horas, han comprobado el historial de ticks (para todos) - el resultado es el mismo, por lo que no hay manipulación.

Si el resultado es diferente, entonces hay que buscar la razón y si está en las comillas - todo es inmediatamente visible.

Todo eso es difícil o poco claro.

1 Citas transparentes

Dukascopy Bank combina las Ofertas y Demandas individuales de todos los participantes del mercado SWFX en un solo lugar, proporcionando cotizaciones transparentes a todos los operadores sin excepción. Todos los clientes tienen acceso a los mismos precios, independientemente del tamaño de su cuenta o de su estrategia de negociación.

2 Transparencia de los datos históricos

La transparencia y la apertura de los datos históricos son fundamentales para el desarrollo de estrategias. Para el desarrollo de estrategias y pruebas históricas, Dukascopy ha puesto a disposición el historial de cotizaciones reales, al que se puede acceder hasta el nivel de los cambios de ticks. Dichos datos garantizan una alta precisión de las pruebas históricas y eliminan cualquier posibilidad de manipulación de los precios por parte de Dukascopy Bank.

http://www.dukascopy.com/swiss/russian/about/philosophy-of-transparency/

 
sever32:

Sí, y bajo su avatar tiene el número de depósitos tomados injustamente de los comerciantes.


En realidad no se trata de eso.



Eso es exactamente lo que he preguntado porque si no es un representante entonces cómo puede saber lo de abajo y confundir a los demás también.

Entonces, ¿cómo puede tener idea de que con los centros de negociación de mt5 se ha vuelto más difícil tomar dinero que con mt4? Si los ajustes para el filtrado de clientes personales por la cocina sólo puede ser visto por el centro de negociación y su gestión, y para los "comerciantes", sus clientes, en el monitor. sus clientes, su monitor tiene una interfaz de terminal completamente diferente, y no hay opciones en el programa, que están habilitadas para los centros de negociación? ¿Por qué? En cuanto a mt4, nadie tenía idea de las opciones especiales para las cocinas, opciones y otros ajustes, hasta que hubo información en la red con capturas de pantalla de todos los ajustes, y todas las cadenas que las cocinas pueden citar personalmente a cada cliente a través de mt4. Entonces quien le dijo que las mismas o mejores cuerdas no están en mt5, la estructura del negocio de la cocina también está cambiando, así como las herramientas de estas cocinas, mt no es una excepción. Si no se ven capturas de pantalla que afecten a la reputación de mt5 en internet, no significa que mt5 se haya vuelto "más honesto". En cuanto a él, habla mal, tal vez a favor de la empresa, porque no puede tener conocimiento de tales escenarios, y seguro que no puede afirmarlo, pero por alguna razón afirma lo contrario con seguridad.

Si es un empleado, por supuesto, entonces sí, su posición es clara .......

Puedo ver por qué se le hizo una pregunta sobre un empleado.

 

:) Vino una vez cada cinco años. Vi un tema un poco interesante. Y entonces alguien me menciona en vano. No pude leer todas las páginas. Terminado sólo a las 11.


Sobre el tema puedo decir esto - Por el ojo ciertamente puedo distinguir. Pero es un poco aburrido. Ya hemos discutido y ganado muchas veces. Pero no a ojo también es fácil - el mercado tiene las llamadas colas gruesas, y un alternador tonto no son gruesas. Si el generador es "inteligente" (emula un buen modelo) no se nota la diferencia. Dentro de esos modelos que se utilizan en el generador. Si falta algo en el modelo, se puede detectar.


¿Qué hay que discutir? ¿No es necesario distinguir? Que has encontrado algún símbolo y piensas si no es falso. :) Así que qué más da, si no lo conoce nadie, lo más probable es que tampoco te den el dinero por ello. :)


Buena suerte a todos. Evra bajará a 1,4 creo. Pero no por mucho tiempo. Hasta marzo. :) Todo lo mejor.

 
SProgrammer:

Sobre el tema puedo decir lo siguiente: el ojo sí puede distinguir. Pero es aburrido hacerlo. Más de una vez hemos discutido y ganado discusiones. Pero no a ojo también es fácil - El mercado tiene las llamadas colas gruesas, y un oscilador mudo no son gruesas. Si el generador es "inteligente" (emula un buen modelo) no se nota la diferencia. Dentro de esos modelos que se utilizan en el generador. Si falta algo en el modelo, se puede detectar.

Todo el mundo puede hacerlo y todo el mundo se aburre. Todo el mundo discutía y ganaba, pero aquí no.

Sobre las colas gordas: antes de escribir algo así (aunque sea cierto, aunque no estoy seguro), hay que recordar primero la ley de los grandes números. Y si entiendes la ley, no quieres escribir tonterías.

Si la pregunta fue hecha, significa "por el amor de Dios".

 
Demi:


Sobre las colas gordas - antes de escribir algo así (aunque sea cierto, aunque no estoy seguro) deberías recordar primero la ley de los grandes números. Y si entiendes la ley, no querrás escribir tonterías.


Me lo pido. :) ¿Qué clase de científicos salvajes son? M, no sabes lo que está pasando aquí. :) No me iluminas. :)



2all - Muy bien, eso es todo - Estoy seguro de que todo está bien ahora - He mirado a través del foro. - Eres muy bueno torturando a los jóvenes con "viejas preguntas". :)

 
serferrer: Si el resultado es diferente, hay que buscar la causa y si está en las cotizaciones, se ve enseguida.

Cualquier cosa que sea complicada o poco clara.

http://www.dukascopy.com/swiss/russian/about/philosophy-of-transparency/

Tengo la impresión de que el motivo son las cotizaciones. Parece que las cocinas se benefician de no tener un historial de ticks/minutos suficientemente largo para el cliente.

imho.

SProgrammer: Me lo pido. :) ¿Qué clase de científicos salvajes son? :) M, no sabes lo que está pasando. :) No hay iluminación. :)
He estado trabajando durante mucho tiempo en cinco en lugar de aquí. Por supuesto, miro aquí, pero no muy de cerca.
 
Prival:

En cinco años fuiste el primero en preguntar. Gracias. Los demás pasamos de largo. Pero un lector atento como tú no pasó por allí y empezó a hacer preguntas. Porque allí no todo es sencillo. La mitad del foro lanza palabras inteligentes, correlación, autocorrelación, etc., pero no saben calcular correctamente. Ahora en orden de las preguntas recibidas.

......

1. Privalov, en 5-6 años en este foro prácticamente nunca he dicho nada sin una razón. ¿De verdad crees que no sé cómo es la fórmula de la autocorrelación y qué significa? Necesitaba que lo explicaras no a mí sino a un lector del foro y . a ti mismo. No porque no sepas algo, sino para salir de un punto muerto tautológico de la axiomática del teorema de Kolmogorov. Pero en cualquier caso, por supuesto, gracias que al menos lo pusiste en la página y en el foro.

2. ¿Dices que estudiaste "en una universidad"? Aquí está la gracia de las escuelas militares: allí los militares simplifican a veces las cosas hasta tal punto en los folletos educativos y profundizan en las pruebas prácticas de los métodos matemáticos que sólo utilizaban Lagrange y Dalembert (por si acaso: la correspondencia entre Lagrange y Dalembert es el volumen 13 de Lagrange Oeuvres) y que ni siquiera los teóricos parasitarios modernos de la teoría podrían soñar. La axiomática de Kolmogorov ha producido una diarrea verbal inaudita en el campo de los teóricos, el profesor Orlov dice que no sólo no se puede dar sentido a 100.000 publicaciones al año sobre teóricos, sino que simplemente no hay manera de leerlas.

Y es que yo también estudié en una escuela militar (he estudiado mucho). Esa es exactamente la respuesta a la importantísima pregunta sacramental "¿Qué es un indicador?" y está contenida en un sencillo folleto sobre teoría de la probabilidad de los años 50 para escuelas militares del coronel Kirillov. Personalmente, no lo he visto en ningún otro sitio. (Por cierto, tengo un diploma de una importante universidad, donde está escrito, entre otras cosas, que de alguna manera soy ..... así .... matemático). Si sigues indagando en esta dirección, seguirás llegando a esta pregunta y a la respuesta. No espere que esta pregunta sea eludida.

Sin embargo, Metaquotes ha eliminado la interpolación en los gráficos de optimización y ahora todos los traders y matemáticos de aquí están insinuando que los indicadores son mastodontes anticuados y no tienen ningún sentido. Bueno, bueno.

3. Permítanme que me explaye. Has dado una fórmula de autocorrelación para una serie temporal de variables aleatorias con distribución normal. La desviación estándar es una buena medida de la media sólo para una distribución gaussiana. En el caso general de las series de precios, la desviación estándar no sólo no es el mejor criterio de optimización de la llamada expectativa, sino que conduce a la equivocada. Por eso en el trading las máscaras (MA) o funcionan o no funcionan.

 
Demi:

Todo el mundo puede hacerlo y todo el mundo se aburre. Todo el mundo discutía y ganaba, pero aquí no.

Sobre las colas gordas: antes de escribir algo así (aunque sea cierto, aunque no estoy seguro), hay que recordar primero la ley de los grandes números. Y si entiendes la ley, no quieres escribir tonterías.

Si la pregunta fue hecha, significa "por el amor de Dios".

Tranquilo, tranquilo, sha. Colega, vas a asustar al cosaco. A veces, entre líneas, revela la dirección del pensamiento en su círculo social de traders (bueno, GS, JPM, CQG, o con quien sea que beba coñac y cerveza). Por supuesto, cuando hace cosas aquí sin consultar a su tutor de matemáticas hindú, le sale el tiro por la culata. ¿Cómo podría saber que la distribución equitativa de la mayoría de los PRNG básicos no tiene "colas" y que la distribución normal se obtiene por simple suma de varios PRNG iguales? Y se pueden obtener las colas que se deseen dividiendo, multiplicando y demás de varios RNG. En realidad, incluso los ingenieros y físicos, así como los militares, no sólo los matemáticos, lo aprenden en su curso de teóricos. Bueno, aquí está la llamada distribución de la proporción

http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Comp/comp.dsp/2007-04/msg01141.html

Ron N escribió:

En hilos anteriores, se mencionó que el ruido con
una distribución gaussiana podría aproximarse rápidamente
sumando 12 RNG uniformes.

¿Existe un algoritmo de baja sobrecarga para generar muestras
cuya distribución se aproxime a una distribución de cola gorda, extrema
curtosis, Pareto o decaimiento de ley de potencia?

La distribución de Cauchy de cola extremadamente pesada puede generarse mediante
utilizando la relación de dos rv gaussianas de media cero. Otros ratios pueden ser
también, lo que generalmente da lugar a distribuciones de cola pesada:

https://en.wikipedia.org/wiki/Ratio_distribution


Esto parece ser útil al simular o
probar filtros contra fuentes de ruido que se cree que son
más turbulentas o caóticas que uniformes o gaussianas.

La turbulencia y el caos no se modelan bien utilizando procesos iid,
independientemente de la distribución. El comportamiento característico de
ciertas series "temporales" caóticas (poblaciones, manchas solares, climatología
fenómenos, patrones de ADN, música, química y física en serie
de la marcha humana, etc.) se modela con la ayuda de un modelo de
correlaciones de rango. Los procesos estocásticos correlacionados de largo alcance tienen
funciones de autocorrelación que no son sumables (dando lugar a un polo
en DC en el PSD). El pasado lejano influye en el futuro lejano.

La "correlación de largo alcance" parece ser un buen punto de partida en Google.

Saludos,

Andor

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Todo es cuestión de semántica (y también de sintaxis y uso). En la conversación y el diálogo, todos se entregan, sus pensamientos ocultos, a regañadientes y sin saberlo. Así es como James Simmons se entregó en una de sus entrevistas, parloteando sin pensar, entregándose sin querer, como lo hacen exactamente en el Renacimiento. (no me pregunten cómo. sólo se puede entender recorriendo al menos el 30-40% del camino. y se necesitan años para programarlo).

Razón de la queja: