Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1399
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Miré el mapa y lo vi todo de golpe. Como un genio Zhukov. (Risas) Megalomanía total.)
¿Es normal que trabaje con un modelo con un error del 80%?
esto es más bien una manía).¿le parece bien trabajar con un modelo que tiene una tasa de error del 80%?
Esto es más bien una manía)De nuevo las etiquetas. ¿Qué hay que hacer con nuestro Gurú? No hay forma de salir del papel).
¿Acaso ves la diferencia entre distribución y error?
De nuevo las etiquetas. ¿Qué hay que hacer con nuestro Gurú? No hay forma de salir del papel).
¿Acaso ves la diferencia entre una distribución y un error?
¿Entre la distribución del error y el error que se distribuye?
qué etiquetas, sólo me preguntoentre la distribución del error y el error que se distribuye?
qué etiquetas, sólo me pregunto¿Por qué te estoy convenciendo? Por qué necesito esto, sobre las cosas más simples durante una hora. De todos modos, es inútil. No entiendes los resultados y no tienes por qué hacerlo. Quédate con tus opiniones.
Una petición, no hables de cosas que no entiendes. Habla sólo de lo que tus conceptos te permiten hacer. Entonces: sin conocer las leyes de la lengua iroquesa, ¿puede usted emitir un juicio sobre este tema que no sea infundado y estúpido? (с)
1) La contabilización de la dispersión real puede hacer que las elipses sean menos bonitas. Esto es especialmente importante para el tiempo pequeño.
2) No sólo importa la proporción de ganancias y pérdidas, sino también cómo se mezclan en el tiempo. La inestabilidad siempre conduce a la acumulación de pérdidas en una serie y a grandes detracciones. Eso no se ve en las elipses.
1) La contabilización de la dispersión real puede hacer que las elipses parezcan menos bonitas. Esto es especialmente importante para el tiempo pequeño.
2) Lo importante no es sólo la relación entre los beneficios y las pérdidas, sino cómo se intercalan en el tiempo. La inestabilidad siempre conduce a la acumulación de pérdidas en una serie y a grandes detracciones. Eso no se ve en las elipses.
1.Si lees los propios posts, tengo futuros por todas partes. Diferencia - 1 punto. Mi broker tiene una comisión de 2-3 pips y 1-1,5 pips para intradía. Simplemente escupo y lo froto)).
2. En los posts hay un gráfico del prototipo TS en la prueba durante 3,5 meses. (o leer mi blog, he copiado algunas de las entradas allí). Todo está confirmado. Bueno, y tal sistema real, por supuesto, nadie va a hacer, TS es sólo para la confirmación de lo que ya hemos visto de la anterior.
3. Y el precio, e incluso el rendimiento del LPF no lo he previsto. Sólo el centro desconocido de la distribución desconocida de la salida del LPF en 5 minutos. No sé dónde irán, el precio y el LPF (como MA(10-12), en 5 m.)
Pues lee tú mismo los posts, que ahí ya está todo escrito. No puedo repetir 100 veces lo mismo.
SZY. Pensé que la formulación del problema no es nueva, y fue resuelta por los matemáticos de todo el mundo a principios de los años 40. No está anticuado ni siquiera ahora).
1.Si lees los propios posts, tengo futuros por todas partes. Spread - 1p. Comisión 2-3 p, para intrade 1-1,5 p. Nada en absoluto. Simplemente escupo y lo froto)).
2. En los posts hay un gráfico del prototipo TS en la prueba durante 3,5 meses. (o leer mi blog, he copiado algunas de las entradas allí). Todo está confirmado. Bueno, y tal sistema real, por supuesto, nadie va a hacer, TS es sólo para la confirmación de lo que ya hemos visto de la anterior.
3. Y el precio, e incluso el rendimiento del LPF no lo he previsto. Sólo el centro desconocido de la distribución desconocida de la salida del LPF en 5 minutos. No sé dónde irán, el precio y el LPF (como MA(10-12), en 5 m.)
Pues lee tú mismo los posts, que ahí ya está todo escrito. No puedo seguir repitiendo lo mismo 100 veces.
Si se toma una parte relativamente plana del gráfico (operaciones de alrededor de 75 a 175), la ganancia por operación será de alrededor de 7, por lo que el diferencial y la comisión se comerán aproximadamente la mitad. Realmente no vale la pena el cambio.
La reducción al final recuerda a un tipo que exige la llave a todo el mundo)
Y el bajón del final me ha recordado al único compañero que exige una llave a todos)
¡Ese hombre soy yo! ¡Yo soy ese hombre, Oleksiy! ¿Has encontrado la llave o qué? ¡Muéstramelo! Dios te lo agradecerá.
Si se toma una parte relativamente plana del gráfico (operaciones de alrededor de 75 a 175), la ganancia por operación será de alrededor de 7, por lo que el diferencial y la comisión se comerán aproximadamente la mitad. Realmente no vale la pena el cambio.
Y la bajada de línea al final me recuerda al compañero que exige una llave a todo el mundo)
Bueno, tampoco es un sistema real). Y es muy posible operar, con stops, trailing y otros atributos de apoyo a las transacciones. Y quién dice que hay que cerrar en 5 min. )) Y se puede abrir el beneficio no sólo por esta predicción, sino por factores adicionales.
Todos ustedes confunden el ST de trabajo con los resultados de un experimento que sólo resuelve el problema y nada más.
Es interesante que nadie haya preguntado: ¿qué problema y qué matemáticos lo resolvieron? De hecho, escribí sobre ello varias veces y di referencias al respecto, y ni un alma preguntó). No me repetiré). No por la fuerza.
No es broma, ¿con qué tipo de indicadores tienes experiencia: Hearst, volatilidad H, entropía, autocorrelación, algo más? ¿Puede describir esta experiencia en su artículo?