¿Cómo puedo diferenciar un gráfico FOREX de un PRNG? - página 11
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1. En cuanto a la llamada fractalidad del mercado -conseguiré una pseudohistoriaM1 tal, a partir de la cual construiré todos los marcos temporales, que podría publicarse en los libros de texto sobre fractales de Forex- Mandelbrot se levantará de la tumba.
Lo principal es generar una serie más larga
El problema de calcular (no contar) la autocorrelación es la elección del tamaño de la ventana.
Exactamente. Y luego en el curso de la resolución resulta que ... es más o menos lo mismo.
El abuelo Krylov (un matemático, no un poeta) resolvió este problema de forma sencilla y en ruso: .... igualado, y ahora el DSP obtiene una precisión diez veces mayor.
Un cierto Stanislav Kravchenko aquí en el foro trató de construir y resolver el modelo (sip, sip, así como el problema inverso-guardado, por lo que por un segundo) para hacer sobre la base de la teoría-matemática "complejo de Dios", que es como "... y si es así, entonces ... siempre encuentra...", pero no tuvo en cuenta que todos los recursos son finitos, y el algoritmo para resolver el problema REAL debería tenerlo en cuenta.
Y yo sólo estoy dando señales - donde mirar, y sobre todo - DONDE NO mirar. Y luego, una persona puede estar sin inspiración durante 1-2 horas cuando está cansada, ¿no? ¿Y qué, se supone que tengo que bostezar, viendo esta escaramuza, si ya la he superado hace tiempo? Básicamente, no hace falta "pasar" por nada, a los economistas se les enseña el "nihilismo de la teoría de la probabilidad" en la universidad.
El profesor Orlov escribe casi directamente sobre ello.
En general, NO es necesario estudiar matemáticas, radioingeniería, etc. sin comprender los procesos que subyacen a la fijación de precios en un mercado concreto. Aquí también hay una baliza ;)
1. En cuanto a la llamada fractalidad del mercado -conseguiré una pseudohistoriaM1 tal, a partir de la cual construiré todos los marcos temporales, que podrá ser publicada en los libros de texto sobre fractales de Forex- Mandelbrot se levantará de la tumba.
Lo principal es generar una fila más auténtica
Bueno, usa tu imaginación, y lo diré de nuevo, en otras palabras:
En cualquier tramo que se mida la longitud de la costa de Inglaterra, 1 metro o 1 kilómetro, siempre será infinita, y alguien que venga, desde Escocia al sur de Inglaterra, dirá: "¡Saben, mirando desde la montaña, tenemos exactamente el mismo golfo que ustedes!". El mundo se repite, pero un poco diferente. Galileo describió esta estructura del mundo con la palabra "espiral".
La palabra clave aquí no es "más auténtico", sino "la TRC es la misma en todas partes, y es continua, pero la escala de consideración de sus valores es diferente en todas partes". Privalov ha escrito aquí antes - para simplificar, se puede pensar en el mercado como el ADC de algún proceso analógico desconocido. Sólo que entonces no profundizó, y otros no le apoyaron. Y en vano.
Sí en general, las matemáticas, la ingeniería de radio, etc. sin entender cuáles son los procesos que hay detrás de la fijación de precios en un mercado concreto NO cavan. Aquí también hay una baliza ;)
Whoa, whoa. ¿Cómo es eso? Nadie en este foro ha publicado libros reales sobre la fijación de precios de divisas, excepto yo. Nadie me ha contestado en el hilo de los "precios". No hay nadie allí. Por eso hablo aquí, con la vista puesta en AQUÍ.
Whoa, whoa. ¿Cómo es eso? Nadie en este foro ha publicado libros reales sobre la fijación de precios de divisas, excepto yo. Nadie me ha contestado en el hilo de los "precios". No hay nadie allí. Por eso hablo aquí, con la vista puesta en AQUÍ.
¿Qué tiene que ver lo que has escrito en este hilo (por ti en particular) con los precios?
Pues encienda su imaginación y lo repetiré, en otras palabras:
Cualquiera que sea el tramo que mida la longitud de la costa de Inglaterra, 1 metro o 1 kilómetro, siempre será infinito, y alguien que venga de Escocia al sur de Inglaterra dirá: "¡Sabes, mirando desde la montaña, tenemos exactamente el mismo golfo que tú!" El mundo se repite, pero un poco diferente. Galileo describió esta estructura del mundo con la palabra "espiral".
La palabra clave aquí no es "auténtico", sino "el GSF es el mismo en todas partes, y es continuo, pero la escala de consideración de sus magnitudes es diferente en todas partes". Privalov ha escrito aquí antes - para simplificar, se puede tratar el mercado como el ADC de algún proceso analógico desconocido. Sólo que entonces no profundizó, y otros no le apoyaron. Y en vano.
Sí....
Escucha esto:
"¿qué longitud tiene la costa de inglaterra?" - esto no lo dijo un "comerciante en el libro de Schwager", fue un artículo escrito por Mandelbrot popularizando la geometría fractal.
Lo que escribes en tu post es un intento de interpretar la geometría fractal haciéndola pasar por el fruto de tus propios pensamientos. GRACIAS, PERO NO LO HAGAS.
MI; No sé si está en el tema o no, pero dado que es necesario para satisfacer a las personas científicamente avanzadas, entonces tal vez sea interesante, aunque no es un hecho).
un enlace a una publicación donde UP en el foro de forexclub publica su prueba matemática de que el comercio rentable es posible en forex. Además (!) no como resultado de la violación de la propiedad de Markov del proceso, sino precisamente en base a la suposición de que es completamente aleatorio, es decir proceso de Markov.
En realidad enlace http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Saludos cordiales a la alta asamblea!
Como le prometí al autor del hilo, estoy publicando una prueba matemática de la posibilidad de operar en Forex rentable.
Sin embargo, desde el último post, me ha venido a la mente la idea de que tal prueba existe desde hace mucho tiempo. ¡Es martingala! El sistema del juego se probó matemáticamente estrictamente hace mucho tiempo, y no es asunto de las matemáticas ahondar en el hecho de que el crupier o el dueño del casino limita las apuestas por arriba y por abajo, privando a los jugadores de la oportunidad de usa la martingala al máximo. Incluso si tienen suficiente dinero para jugar a la martingala...
Pero como lo prometí, tendré que hacerlo, especialmente porque el sistema todavía tiene en cuenta las peculiaridades de Forex.
Para empezar, considere la naturaleza del movimiento del tipo de cambio dentro de la hora. Para que la orden funcione, es necesario que el valor máximo de desviación no sea inferior a la orden establecida. Por lo tanto, estamos interesados en la distribución de probabilidad del valor horario máximo del tipo de cambio. Es fácil obtener tal distribución en forma de histograma si tomamos barras de tipo de cambio por hora durante un período suficientemente largo, contamos todas las barras de la misma altura y organizamos las frecuencias de abandono resultantes de acuerdo con el valor de la barra. Tal histograma se muestra en la Fig.1. La abscisa muestra el tamaño de la barra (Alta – Abierta) y la ordenada muestra el número de dichas barras para el período en estudio. Desafortunadamente, no recuerdo para qué moneda se calculó el histograma y para qué período. Lo más probable es que sea por EUR para el período comprendido entre el 16 de diciembre de 1998 y, aproximadamente, abril de este año. Aunque, al final, esto no es importante para la demostración, ya que la naturaleza de esta distribución es casi la misma para todos los pares de divisas y difiere solo en parámetros numéricos específicos.
Foto 1.
Si observa detenidamente el histograma, notará que la distribución es muy similar a la distribución binomial, ya que N tiende a infinito. El caso límite de la distribución binomial de una variable aleatoria discreta con N igual a infinito es la distribución exponencial de una variable aleatoria continua. Como en principio no sabemos qué valor máximo puede tomar el tamaño de una barra horaria, tenemos derecho a suponer que este valor no está limitado por nada y usamos la ley de distribución exponencial. Tal reemplazo está bastante justificado, porque. las fórmulas que describen las distribuciones binomial y exponencial difieren en complejidad como "una locomotora de una bicicleta". La distribución exponencial -
p(x) = λ*exp(-λ*x)
es solo un exponente que, después de la integración y después de la diferenciación, sigue siendo el mismo exponente. Pequeña cosa útil.
Además, ambas leyes se derivan del supuesto de que la variable aleatoria es independiente de la historia. En otras palabras, caracterizan procesos absolutamente impredecibles. Y, si nos aproximamos a la distribución estadística existente - exponencial, entonces, por lo tanto, ya consideraremos un proceso en el que es imposible un pronóstico, es decir. Markovsky.
La Figura 2 muestra: la distribución estadística normalizada del par de divisas (presumiblemente EUR/USD) en marrón y la distribución exponencial que se aproxima en azul.
Figura 2.
La figura muestra que la desviación máxima de la distribución estadística de la exponencial se concentra en la región de valores pequeños, hasta alrededor de 13 puntos. En la región de valores más grandes, la coincidencia es casi completa, y en la región de “valores muy grandes”, las densidades de distribución vuelven a divergir, porque la estadística simplemente termina y la exponencial dura “para siempre”.
Dado que el grado y el área de desviación de la distribución estadística de la exponencial "impredecible" caracteriza el grado de previsibilidad del tipo de cambio, se puede concluir que la previsibilidad del tipo de cambio, independientemente del método de pronóstico, es muy, muy baja. casi ninguno. Salvo valores muy pequeños (para deleite de los pipsers) y valores muy grandes. Aquellas. podemos predecir con confianza que una orden stop colocada a una distancia de, digamos, ocho cifras del precio actual, dentro de la próxima hora, el precio no alcanzará...
¿Y adónde debe ir el comerciante "pobre"? ¡El pronóstico es imposible, pero quiero un denyushka!
Consideremos la ecuación de la expectativa matemática de la rentabilidad del sistema comercial:
M(sistema) = M(T) – M(L),
donde M(T) – expectativa de ganancia;
M(L) – expectativa de pérdida.
Se sabe que la expectativa matemática de una variable aleatoria se puede calcular como el producto de este valor y su probabilidad, es decir
M(x) = x * p(x), entonces
M(sist) = (T - S) * p(T) - (L + S) * p(L),
donde T es el valor de la orden de beneficio;
L es el tamaño de la orden stop;
S – valor de dispersión;
p(T) – probabilidad de activar una orden de toma de ganancias;
p(L) – probabilidad de activar una orden de pérdida adicional.
Transformar ligeramente la ecuación original:
M(sistema) = T* p(T) – L * p(L) – S * (p(T) + p(L))
y teniendo en cuenta el hecho de que p(T) + p(L) es un grupo completo de eventos, es decir es igual a 1, porque estaremos de pie "hasta el azul en la cara" hasta que funcione la parada o la ganancia. Por fin:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S o
M(sist) = T* p(T) – L * (1 - p(T)) – S(1)
Solo queda calcular p(T) y, tenemos un sistema win-win en nuestro bolsillo...
Ahora es el momento de mirar de nuevo la distribución exponencial.
figura 3
La Figura 3 muestra las órdenes: ganancia - punto A y parada - punto B. Las proyecciones de estos puntos en el eje de abscisas son iguales al valor de la orden colocada, y en el eje de ordenadas - la probabilidad de su activación. De acuerdo con la fórmula para calcular la expectativa matemática, el área de los rectángulos formados es igual a la expectativa matemática del orden correspondiente. Rojo - beneficio, azul - stop, verde - spread. Solo queda por decidir si hay un máximo para estos rectángulos y la burbuja de ganancias allí.
Ya he dicho que existe una opinión común de que no importa cuál sea el tamaño de las órdenes de stop y de beneficio, porque. cuanto mayor sea el tamaño de la orden, es menos probable que se active y viceversa, y como resultado, no obtenemos ni ganancias ni pérdidas al variar el tamaño de la orden.
Incluso el autor del hilo en un lugar dijo esto:
Cita: Mensaje de M. Jobbaryannik
De hecho, si el beneficio es más corto que el stop, entonces comienza a funcionar con más frecuencia, pero al mismo tiempo es necesario que la posición esté orientada hacia la mayor probabilidad de movimiento, de lo contrario, aparecerá un stop grande detrás de una serie de pequeños ganancias, que destruirá todas las ganancias...
, y en el otro, así:
Cita: Mensaje de M. Jobbaryannik
Me parece que la afirmación sobre la presencia de objetivos mayores que la pérdida no es suficiente.
Puede verificarlo de la siguiente manera: pruebe el sistema con entradas aleatorias donde el tamaño de la ganancia esperada sea 2-3 veces mayor que el tamaño de la pérdida esperada.
Sin embargo, las pruebas de dicho sistema muestran una desventaja segura, porque si la pérdida es más corta que la ganancia, entonces, según las estadísticas, funcionará con más frecuencia que la ganancia.
Usted decidiría, finalmente, qué es mejor "ayer, cinco, pero grandes, o hoy tres, pero pequeños". (c) M. Zhvanetsky
La realidad, sin embargo, no es tan terrible como se piensa, pues si el área del rectángulo inscrito (Fig. 3) es constante
x * y = Const - entonces esta es la ecuación de una hipérbola.
Y no hay distribución hiperbólica, porque la gráfica de la densidad de probabilidad de una variable aleatoria, aunque puede tener cualquier forma, como quiera el destino, hay una condición indispensable: la integral de esta gráfica debe ser igual a uno. Una hipérbola tiene una integral igual a infinito. Además, todas las curvas suaves con una curvatura mayor que una hipérbola tienen un área mínima del rectángulo inscrito en el medio con un aumento en sus bordes y una curvatura más pequeña: un máximo en el centro y una disminución en los bordes.
Bueno, en realidad, la prueba puede considerarse casi completa. Solo queda diferenciar la densidad de distribución de la ley exponencial, igualarla a cero, resolver la ecuación y obtener el valor naturalmente esperado:
T(opc) = 1/ λ .
Pero, esta decisión no nos conviene, porque. acordamos retener las órdenes "hasta que estén azules en la cara" hasta que funcionen, y calculamos la probabilidad de que funcionen dentro de una hora. ¡Esto no funcionará! Para obtener la solución correcta, debe ir a las probabilidades de activar órdenes sin tener en cuenta el tiempo, hasta que funcionen.
En mi libro de trabajo, la derivación de estas fórmulas requiere más de tres páginas de "juegos malabares con jeroglíficos", por lo que no daré la derivación aquí. Pero, les diré el camino, para aquellos que quieran hacerlo por su cuenta. Es necesario hacer una expresión recursiva para la probabilidad de que se dispare la orden, suponiendo que no funcionó durante la hora anterior. Como resultado, obtenemos una progresión geométrica, cuya suma se calcula. Después de calcular esta cantidad, se deben obtener las siguientes fórmulas de probabilidad de disparo de orden:
p(T) = (p(t) * q(l))/(1 - q(t)*q(l) – p(t)*p(l));
donde
q(t) = 1 – p(t),
q(l) = 1 – p(l);
y finalmente
p(t) = exp(-λ*T), p(l) = exp(-λ*L).
Ahora podemos sustituir las fórmulas obtenidas en la fórmula (1) de la expectativa del sistema y, para encontrar la solución, tomar derivadas parciales con respecto a T y con respecto a L. Igualando ambas ecuaciones obtenidas a cero, encontramos que la sistema de ecuaciones resultante no tiene solución en forma analítica. ¡Ella no tiene solución en absoluto! Y esto es natural, porque. con una distribución exponencial, la solución más rentable, desde el punto de vista de la máxima ganancia del sistema, se encuentra en el área de stop-loss igual a infinito. ¡Pero no lo necesitamos!
Entonces sabemos que la distribución estadística real es limitada y no se extiende hasta el infinito; por lo tanto, la solución existe, pero debe buscarse mediante métodos numéricos. Bueno, ahora podemos considerar la prueba completa. No presento el gráfico resultante, de acuerdo con las fórmulas refinadas, porque la naturaleza de la curva de probabilidad para el disparo de la orden no ha cambiado, pero solo ha cambiado la expresión digital específica de la curva, que no necesitamos, ya que la solución todavía necesita ser buscado por métodos numéricos. Sí, y esta imagen no se ve tan hermosa, ya que debería estar representada por una superficie en el espacio.
M(sist) = f(T, S).
Recomendaciones:
1. Se ha demostrado la posibilidad de realizar operaciones de cambio rentables sin el uso de métodos predictivos. Para ello, es necesario establecer el take profit aproximadamente en el área de la expectativa matemática de la ley de distribución probabilística del par de divisas utilizado y stop loss o en el área de valores suficientemente grandes, donde la estadística distribución de los extremos del par de divisas, o en el área de valores pequeños. En este caso, la dirección de la posición abierta no importa. La segunda versión del sistema (con una breve parada) es quizás más interesante, porque. la varianza del sistema es muy alta y no creo que nadie tenga suficiente depósito para sobrevivir a sus turbulencias. Sin embargo, para aquellos "que no están interesados en las ganancias" esto no es importante ...
2. El análisis de la Fig. 3 en el área de pequeños valores de toma de ganancias muestra que los sistemas de pips tienen una expectativa de ganancias "fuertemente negativa" (en la montaña para los pipsers). En efecto, si miramos el rectángulo rojo y dirigimos mentalmente el punto A al origen, veremos que la diferencia entre las áreas de los rectángulos rojo y verde tiende a cero, es decir el beneficio tiende a cero. Pero la pérdida, por pequeña que hagamos el stop loss, no tiende a cero, porque. es igual a la suma de las áreas de los rectángulos azul y verde. Ahora queda claro en qué se basa el mito sobre la alta rentabilidad del pipsing: la previsibilidad del tipo de cambio en la zona de valores pequeños. Pero en resumen, podemos decir que un pipser necesita: una mente poderosa (para pronosticar), manos ágiles (para entrar rápidamente y salir aún más rápido) y un repartidor MUY amigable, porque. incluso al estornudar accidentalmente detrás del monitor, el distribuidor puede eliminar a toda una bandada de pipsers del mercado...
3. Quiero advertir de inmediato a aquellos que les gusta regañar a los indicadores y al TA, para que no se refieran a mí por supuestamente probar la imprevisibilidad del tipo de cambio. El tipo de cambio es realmente impredecible, de ninguna manera, incluso con redes neuronales, incluso con filtros digitales, incluso con Caterpillar, incluso con astrología, pero (!) Solo en el área de 15-150 puntos del precio actual . En el área de más de 100-150 puntos, la distribución estadística y la distribución exponencial divergen nuevamente y aumenta la previsibilidad de la tasa. Si tomamos la distribución estadística de no horas, digamos, diarias y más barras, entonces la distribución allí no es en absoluto similar a la exponencial y se aproxima con mucha más precisión a la distribución de Cauchy. ¿Y mostrarme un analista competente que dibuje tendencias en el día? Si "alguien" está buscando una divergencia de tres a cinco barras por hora; aconseja salir en MACD de diez minutos; Sí, al mismo tiempo, también recomienda no poner paradas cuando se resuelven los espacios (!), Y cuando se insinúa un parecido con Vasya Pupkin, no entiende la comparación a quemarropa; no es de extrañar que luego aparezcan sucursales con nombres como: “¡fulano de tal es un estafador!”.
¿Qué tiene que ver lo escrito en este hilo (por ti en particular) con los precios?
Y así es como: en la página 8 de este hilo
https://forum.mql4.com/ru/53661/page8
ALSU dio definiciones, pero "olvidó" especificar qué papel juegan ahí la autocorrelación de las series y la correlación entre variables aleatorias consecutivas (son cosas algo diferentes, pero no es de lo que estamos hablando ahora).
Así que, para empezar, hay que considerar que la correlación entre cotizaciones de precios supuestamente aleatorias TIENE que estar presente, y luego proceder a partir de ahí.
Por qué está ahí - en los temas de precios.
Por qué hay que tenerlo en cuenta - buenoooooo, amigo, en la teoría de la probabilidad TODAS las conclusiones comienzan con ".... valores aleatorios no correlacionados.....".