No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 54
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Si hay cointegración en dos pares, entonces sólo en un pequeño intervalo de tiempo. Además, en la mayoría de los casos, el sintético resultante es casi el mismo que el cruce entre estos mayores (la diferencia es insignificante). ¿Existe una cruz que cuelga en un piso estable durante 3 años?
Lo has comprobado. En principio, este pequeño intervalo de tiempo podría ser suficiente para sacar las migajas de la mesa. Sintético y cruzado no son exactamente lo mismo debido a los factores de ponderación.
Una vez más, las pruebas preliminares muestran que hay un grano de verdad en ello. Hasta ahora, la tarea consiste en formular las condiciones que debe cumplir el sintético. La tarea principal es encontrar un algoritmo para determinar el número óptimo de barras sobre el que se construye este sintético. De forma puramente lógica es necesario elegir los pares y los coeficientes de su participación en el sintético, de forma que la regresión lineal del sintético tenga un ángulo de pendiente cero y la dispersión tenga un valor mínimo. Y, por supuesto, pandereta para mantener los coeficientes sintéticos hasta el momento de obtener una señal para cerrar la posición.
ivandurak:
Carne
Lo has comprobado. En principio, este pequeño intervalo de tiempo podría ser suficiente para sacar las migajas de la mesa. Sintético y cruzado no son exactamente lo mismo debido a los factores de ponderación.
Una vez más, las pruebas preliminares muestran que hay un grano de verdad en ello. Hasta ahora, la tarea consiste en formular las condiciones que debe cumplir el sintético. La tarea principal es encontrar un algoritmo para determinar el número óptimo de barras sobre el que se construye este sintético. De forma puramente lógica es necesario elegir los pares y los coeficientes de su participación en el sintético, de forma que la regresión lineal del sintético tenga un ángulo de pendiente cero y la dispersión tenga un valor mínimo. Y, por supuesto, una pandereta para mantener los coeficientes sintéticos hasta el momento de recibir una señal para cerrar una posición.
Carne
No podría estar más de acuerdo. Creo que en mi hilo de Cointegración di pruebas de raíz unitaria para 6700 velas H1. Sólo ocasionalmente el residuo no era estacionario. Puedo volver a intentarlo si quieres.
ivandurak:
la selección del número de rezagos se realiza de forma automática, y existe una gran variedad de algoritmos para determinar el número de rezagos.
El número de rezagos se selecciona automáticamente, y existe una amplia gama de algoritmos para determinar el número de rezagos.
Si no te importa, plz patada mágica en esta dirección.
Cotizaciones iniciales, H1 6736 bares, año.
Gráfico de residuos de la regresión de cointegración
Pruebas de no estacionariedad. Los números de la izquierda son, aproximadamente, la probabilidad de que el residuo sea no estacionario.
Uno de los valores atípicos = 2,4% es la probabilidad de que el residuo sea no estacionario.
Exactamente, ¡no podemos rechazar la hipótesis nula de que la serie es casi 100% estacionaria!
Lo has comprobado. En principio, este pequeño intervalo de tiempo podría ser suficiente para sacar las migajas de la mesa. Sintético y cruzado no son exactamente lo mismo debido a los pesos.
Sólo que ¿qué tienen que ver las "migajas de la mesa" si el gráfico muestra un aumento constante del patrimonio durante 3 años? Es decir, como si hubiera una cointegración estable. Pero no puede ser cierto si sólo tratamos con dos pares de divisas. No hay que creer en los cuentos de hadas. ¿O es que ha olvidado que el mercado de divisas es el más eficiente? Incluso en un grupo de pares es poco probable que algo funcione.
Hubo un hombre aquí antes bajo el apodo de hrenfx (ahora baneado). Él había estado estudiando todo eso muy profundamente durante un par de años, trató de crear un proceso estacionario de un montón de instrumentos (y no sólo de Forex), por lo que encontró algunas correlaciones entre ellos y creó el indicador Recycle. He conseguido encontrar tales coeficientes que todo parece muy impresionante, como si todo el mercado estuviera ordenado en carpetas. Pero en realidad no es tan brillante, porque los coeficientes cambian constantemente. Su cuenta pamm abierta posteriormente, aunque en general es rentable, ha sido extremadamente inestable.
...
Precisamente, ¡no podemos rechazar la hipótesis nula de que la serie es estacionaria casi al 100%!
¿Y qué ratios tenías para el EURUSD y el GBPUSD? Intenta comprobar de forma similar las raíces de EURGBP. Y también intenta mover el intervalo en cuestión unos compases hacia delante o hacia atrás: ¿habrá alguna diferencia?
Los gráficos se obtuvieron desplazando la ventana de 236 barras (dos semanas) a lo largo de una muestra de 6.736 barras. Los valores de la prueba de raíz unitaria se registraron en la última barra de la ventana de desplazamiento. Así se obtienen muchos valores de prueba.
Los cocientes en sí no son estacionarios. Ese es el sentido de la cointegración, que la combinación de dos cotizaciones no estacionarias es estacionaria.
Meat:
А какие коэффициенты у вас были к EURUSD и GBPUSD?
De la regresión. Hay sutilezas ahí. Hacerlo de la forma en que lo hacen un montón de indicadores para el comercio de pares no funcionará. El residuo no será estacionario y nadie lo comprueba.
¿Y cuáles son los coeficientes en este intervalo? Nos interesan los valores específicos porque no estamos negociando la regresión sino los pares de divisas.
Hm.
¿Qué es una regresión?
Por ejemplo, EURUSD = a+ b*GBPUSD
son evaluados por a y b - eso son los coeficientes para ti. Así que la regresión tiene mucho que ver.
Mira aquí. Hay mucho más sobre este tema.