Olvídate de las citas al azar - página 28
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Qué es un fredo?
Es un cumplido, una evaluación. Es como, inteligente como el infierno, como Sigmund Freud.
De qué sirve entonces esta terminología de métodos comúnmente conocidos si no funcionan de forma directa.
Hace un año habría estado de acuerdo contigo, pero ahora no. Operando en el fondo ruso una y otra vez noto una correlación directa entre la eficiencia de la ST y la eficiencia del mercado. En los mercados más abiertos, líquidos y masivos, los CT muestran los mejores resultados, lo que no puede decirse de los valores ilíquidos de dudosa reputación. Aparentemente la eficiencia del mercado no busca en su límite a la ruleta, sino que da a todos la oportunidad de ganar.
La gente me ha dicho, en general, que todo el mercado ruso es ineficiente.
Trabajar con la iliquidez es un arte aparte con sus propios enfoques, algoritmos, etc. Es lo mismo en 0merica.
Si dejas de lado toda la mierda, "mercado eficiente = martingala".
Me han dicho personas a las que generalmente creo que el mercado ruso es todo ineficiente.
Trabajar con la iliquidez es un arte aparte, con sus propios enfoques, algoritmos, etc. Lo mismo ocurre en Estados Unidos.
Comparado con el mercado americano, cualquier otro mercado, y mucho menos el ruso, no tendrá liquidez. Pero ni siquiera se trata de eso, hay suficiente liquidez. Si se comparan algunas acciones rusas de baja liquidez con acciones americanas de alta liquidez, parece que las acciones americanas se comportan más técnicamente, sus estrategias de AT funcionan mejor, mientras que las acciones rusas dudosas no funcionan o funcionan muy mal. U otro ejemplo - Si (usdrub). Antes de 2008, era un mercado completamente diferente. Lo que ahora comerciamos con él no funcionaba en absoluto antes de 2008. Después de la crisis, la liquidez llegó al Si, vinieron nuevos participantes, el mercado se hizo más interesante y efectivo. Ahora puedes ganar dinero con ello. ¿Qué fue todo eso? El mensaje es sencillo, entendemos mal la eficiencia del mercado. Lo entendemos en términos de la HME. ¿Pero quién dice que el mercado es coherente con la HME? Más bien al contrario, su eficacia busca algún tipo de consenso con todos los participantes. Comienza a cumplir las expectativas de todos los participantes como si fuera a la vez, lo que observamos como la eficiencia creciente de las CT, es decir, las CT no sólo empeoran sus características con el tiempo, sino que en algunos casos también las mejoran.
Existe cierta correlación entre estas nociones, pero no son idénticas.
En general, los valores muy líquidos y los muy ilíquidos son muy difíciles de "ganar". Además, la eficiencia de un determinado valor no es constante; hay periodos en los que no se puede ganar dinero con un valor, y hay periodos en los que cualquier imbécil puede ganar dinero.
Lo siguiente es que la eficacia de un determinado papel es variable. hay veces que no se puede ganar dinero y otras que cualquier imbécil puede hacerlo.
PS. casi lo olvido. la situación en el mercado cambia constantemente. hoy, algunos algoritmos funcionan, mañana hay otros chips, etc. esto es normal. - esto es normal.
"La hipótesis del mercado eficiente puede formularse de la siguiente manera: un mercado es eficiente con respecto a cualquier información si ésta se refleja de forma inmediata y completa en el precio de un activo".
Por lo tanto, esta hipótesis es claramente utópica porque siempre hay energía, excepto en los casos de iliquidez cuando el precio salta instantáneamente.
Operando en el fondo ross. he notado una y otra vez una correlación directa entre el rendimiento de la CT y el rendimiento del mercado. En los mercados más abiertos, líquidos y masivos, los CT se comportan mejor, lo que no puede decirse de los valores ilíquidos de dudosa reputación.
Así que esta hipótesis es claramente utópica porque siempre hay energía, excepto en el caso de la iliquidez, cuando el precio salta instantáneamente.
hay una tendencia(inercia) y un proceso aleatorio en torno a ella con dispersión variable(saltos de precios) = coyuntura inestable
esta tendencia sólo existe en la historia cuando ya ha terminado por lo que atraparla matemáticamente en el futuro es una utopía.