Creación de una OI positiva - página 12

 
jelizavettka:

¿y cuántos pips no son pips? Es que lo principal aquí es que tp=sl. Voy a correr con un beneficio más largo ahora.

1. Trabajar sólo con órdenes pendientes;
2. Modificación de órdenes - no más de 1 vez en 10 minutos, mejor - sin ella en absoluto;
3. TP=SL= no menos de 3 spreads no extendidos;

esto es IMHO.
 
DmitriyN:
1. Trabaja sólo con órdenes pendientes;
2. Modificación de órdenes - no más de 1 vez en 10 minutos, mejor - sin ella en absoluto;
3. TP=SL= no menos de 3 spreads no extendidos;

esto es IMHO.

Así que en mi última variante TP=SL=500p. sin ninguna modificación. ya es más de no-pips.
 

Y aquí está la variante de Gerchik SL=TP/3

 
jelizavettka:

Y aquí está la variante de Gerchik SL=TP/3

Acabas de llamarlo ceceo, de ahí el malentendido))
 
alsu:
Acabas de llamar ceceo al EA, de ahí el malentendido))
¡Exactamente! Debería haberlo llamado Liznefiganepipsovik))
 
DmitriyN:
1. Trabaja sólo con órdenes pendientes;
2. Modificación de las órdenes - no más de 1 vez en 10 minutos, mejor - sin ninguna modificación;
3. TP=SL= no menos de 3 spreads no extendidos;

esto es IMHO.


imho, estampida sólida:

1. ¿Por qué debería abrir una posición únicamente sobre la base del cruce de líneas horizontales por parte del precio?

2. ¿Por qué no puedo ajustar el tope o la toma cuando llega nueva información?

3. ???

 
sever32:

acabas de confirmar mi sugerencia sobre la detección de la tendencia por medio de posiciones de cobertura )

Pero esto es la consecuencia, no la causa de la tendencia :) Es decir, las posiciones de cobertura simplemente reflejan la tendencia actual del mercado. Así que para qué sirve identificar la tendencia según los hedgers, si sólo podemos mirar el gráfico de precios :) Y si acaso, es más conveniente fijarse no en los coberturistas, sino en los grandes especuladores. Al fin y al cabo, sus posiciones se correlacionan con la tendencia, mientras que los coberturistas, por el contrario, se anticorrelacionan. Y en valores absolutos son aproximadamente iguales (se equilibran entre sí)

 
tara:

1. - ???
2. Puede hacerlo. ¿Vas a hacer muchas flexiones?
 
Meat:

1. Pero esto es la consecuencia y no la causa de la tendencia :) Es decir, las posiciones de cobertura simplemente reflejan la tendencia actual del mercado. Entonces, ¿qué sentido tiene determinar la tendencia según los hedgers, si sólo podemos mirar el gráfico de precios :)

2. Y si acaso, es más conveniente fijarse no en los hedgers, sino en los grandes especuladores. Sus posiciones se correlacionan con la tendencia, mientras que los hedgers anticorrelacionan lo contrario. Y en valores absolutos son aproximadamente iguales (se equilibran entre sí)

1. ¿Recuerdas dónde empezó nuestra discusión? Sobre la identificación de la tendencia... Este es un problema constante de los comerciantes. Hay muchas opiniones sobre la determinación de la dirección de MAA a un determinado TF o incluso hay algunas de ellas. Sugerí hacerlo con hache, donde los operadores van, la tendencia se invierte. El tercero no, el segundo no se da, la tendencia se dirige en una dirección determinada.

2) Lógicamente)

 

jelizavettka, me parece que el tamaño de la toma y de los stops no es importante aquí, porque inicialmente tienes una ventaja estadística debido a que el spread es menor que el del mercado :) Por eso se forma el beneficio. Y el tamaño de las tomas y paradas es inversamente proporcional a la probabilidad de que se activen, por lo que no afectan realmente al resultado.

Razón de la queja: