[Archivo] ¡Aprende a ganar dinero aldeanos! - página 679
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Parece que ambos (reducción y beneficio) deberían ser iguales, limitados sólo por el tamaño del depósito)
Nada demasiado extremo. Sin embargo, hay que aclarar cómo calcula Igor el Factor de Recuperación (RF) a lo largo de 7 años con RF anuales conocidos (y probablemente detracciones). Si se calcula el FS como la suma de los FS de cada año (de forma muy aproximada), es de aproximadamente 4,3 por año. ¿Y esto es prohibitivo?
No está muy claro de dónde viene el requisito de la referencia mínima al historial de transacciones.
Aquí - aclaremos el orden de cálculo, sobre todo porque una vez escribió aquí que lee el foro con regularidad, pero postea poco...:-)
No, no es necesario. Esta es la fuerza del efecto de diversificación. Si los sistemas de la cartera son estadísticamente independientes, será exactamente como escribió Igor. La modelización numérica nos ayuda a entenderlo cualitativamente. Publicaré una foto cuando encuentre una.
Y estadísticamente independiente es lo que se entiende por ello. Es decir, si es así, entonces podemos llegar a la conclusión, que incluso poner un sistema de pérdidas en la mayor cantidad de pares no correlacionados como sea posible - y aquí es - una flor de piedra de forma automática).
Por supuesto, todos los sistemas de la cartera deben tener un m.o.s. de transacción positivo. Pero su reducción puede ser significativa.
P.D. Todavía no he encontrado la foto. Lo estoy buscando.
Por supuesto, todos los sistemas de la cartera deben tener m.o.s. de transacción positivos. Pero su reducción puede ser significativa.
P.D. Todavía no he encontrado la foto. Buscando uno.
Vale, me voy a la cama, luego miraré la foto con interés)
Esto - en lugar de Ilan de dos lados, que es ineficaz, como un medio para aumentar FS puede utilizar exactamente la diversificación (el mismo Ilan))
Nada demasiado extremo. Sin embargo, hay que aclarar cómo calcula Igor el Factor de Recuperación (RF) a lo largo de 7 años con RF anuales conocidos (y probablemente detracciones). Si se calcula el FS como la suma de los FS de cada año (de forma muy aproximada), es de aproximadamente 4,3 por año. ¿Y esto es prohibitivo?
No está muy claro de dónde viene el requisito de acceso mínimo al historial comercial.
En segundo lugar, hay que preguntarse por el cálculo del FS: si es por años, como escribes, con suma posterior, entonces es una cifra, es decir, cuanto más largo sea el periodo de prueba en años, mayor será el FS. Si se trata de un cálculo directo a lo largo de todo el periodo de prueba, es decir, beneficio neto/disposición máxima = Factor de recuperación, entonces es una cifra diferente...
Por ejemplo, yo, para mí el listón de la TS para el mundo real es aún más alto, para los búhos de combate en el mundo real FS > 35, claramente, de lo contrario la TS es un desperdicio...
Ejemplo, de mi propia investigación y desarrollo - Prueba de búho de combate a toda la profundidad disponible de la historia del instrumento:
FACTOR DE RECUPERACIÓN TC = 36... :-)
P.S. Y, efectivamente, este punto es interesante: "1. Estoy escribiendo un Asesor Experto con acceso mínimo al historial de operaciones... - ¿Cómo debo interpretarlo?
El problema no es tan extraordinario. Es cierto que hay que aclarar cómo calcula Igor el Factor de Recuperación (RF) para 7 años con un RF anual conocido (y probablemente con detracciones). Si se calcula el FS como la suma de los FS de cada año (de forma muy aproximada), es de aproximadamente 4,3 por año. ¿Y esto es prohibitivo?
A juzgar por su enfoque del cálculo de la FC total de los sistemas de comercio, parece que el FS de los TS individuales también considera la suma de los valores de FS de este TS para el año...
"OK... He aquí un ejemplo de la vida real...
El sistema 1 en el intervalo 10.01.2001-27.12.2007 tiene EF=42.88, instrumento EURCHF
El sistema 2 para el intervalo del 10.01.2001 al 27.12.2007 tiene FB=60,32, instrumento EURGBP
El uso simultáneo de estos dos sistemas para el intervalo 10.01.2001-27.12.2007 tiene un FS=102,95".
Este FS del sistema número 2 = 60 - ¡IMHO, generalmente un NÚMERO DE INICIO!... si lo obtenemos por cálculo directo del FS en todo el periodo de pruebas...
Aunque, si tomamos un período de optimización pura y allí para contar, entonces, por ejemplo, el beneficio neto = 125 000, drawdown máximo 2, el FS = 62,5 - entonces es algo así como un ajuste a la historia ... Quiero decir que en el mundo real este TS, no es imposible que no sea rentable... Sólo digo que es posible que el sistema falle en tiempo real.
Bueno, he mirado este grial y lo he probado. He descubierto cómo funciona. Y permítanme decir que esto es una mierda.
Tenía un grial similar, como yo pensaba, sólo que se implementó de manera diferente, pero el principio es el mismo.
Este grial acumula gradualmente un error que compensa al banco. Obtiene beneficios, pero aproximadamente una vez al mes un error se convierte en crítico y no hay más dinero. Se produce una catástrofe en toda regla.
Al probar este grial aparecen el 17 de noviembre, el 17 de diciembre y el 17 de enero. No sé si se trata de un mecanismo de autoliquidación o de una simple coincidencia )))). Aunque el mecanismo de autoliquidación no lo he visto hasta donde yo sé.
Y lo más importante, me di cuenta de que trae prbl sólo no usted, pero el corredor, incluso con 0,01 lote broker prbl alcanza 25000 $ al mes que cuando se prueba en M1.
El colapso no se produjo en el H1, para el que está mejor adaptado, pero eso no significa que no se produzca tarde o temprano. Al fin y al cabo, en la M1 lo era, así que todo es posible.
Lo he probado con el euro/dólar.
Aquí está la imagen:
Los gráficos finos (5 piezas) son los balances de los sistemas de la cartera. El volumen de operaciones en cada sistema es siempre 1. Un total de 330 operaciones.
La línea azul delgada es el resultado de la diversificación, es decir, el promedio de las 5 operaciones en cada momento. Es la suma de todas las líneas finas dividida por 5. El volumen de cada operación también es 1.
El saldo se muestra condicionalmente como 0, aunque probablemente sería mejor con un valor distinto de cero.
Podemos ver que los drawdowns relativos de la línea gruesa están evidentemente suavizados en comparación con los drawdowns de cada sistema "elemental" de la cartera.
El resultado de la operación se modeló como 1 + (rand()-0,5)*50. Aquí rand() es una variable aleatoria distribuida uniformemente de 0 a 1.
No hice más líneas, pero cuantas más haya, mejor será el resultado.