Econometría: previsión de un paso adelante - página 38
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Me interesa esta pregunta. Incluso si madura para las comprobaciones de los probadores y el resultado es 51/49 de forma simplificada en operaciones y 51/49 en pips al alza, tendrá que esperar unos 100 días de operaciones para darse cuenta de la escasa ventaja estadística. Para aumentar el número de operaciones y acortar este plazo, hay que pasar a un plazo menor. Allí, utilizar manualmente su programa favorito será un inconveniente, porque a menudo lo es. En realidad, mi pregunta es, ¿vas a implementar todos los algoritmos de E-views que estás utilizando en el código de tu robot de trading, si encuentras algún modelo adecuado? ¿Estás dispuesto a pasar un par de años en esto?
Esto se ha puesto en práctica. El código se adjunta al artículo.
Ahí tienes la exportación de citas y la lectura de resultados. ¿El programa E-views debe iniciarse manualmente o funciona en modo automático, leyendo los datos y escribiendo los resultados después de un cierto período de tiempo, o no en el tiempo? ¿Cómo se organiza el modo automático? Sólo que no estoy familiarizado con el programa.
Se pone en marcha automáticamente. Lea el artículo. Hay un resultado de la prueba en el probador MQL4 allí.
Si no está, la pregunta era sobre la transferencia de todo lo que hace E-views al código MQL o a la biblioteca C++...
La pregunta es sobre la portación en cualquier caso. Sólo que ahora no sabemos qué puerto utilizar. Primero hay que construir el modelo.
faa1947:
En cualquier caso, es una cuestión de reprogramación. Sólo que por el momento no sabe qué transferir. Primero hay que construir el modelo.
Ahora, de nuevo, no está claro, si hay automatización, ¿por qué la cuestión de la portabilidad?
EViews es un vagón terriblemente lento.
¿Puedes darme un ejemplo en términos de lentitud - interesante...
Si hablamos del esquema de llamada específico de EViews en el artículo. Ejecutar un modelo en 118 barras me lleva hasta 5 minutos. La optimización no es un problema
Y cuando se cambia a un marco de tiempo más pequeño tendrá que hacer alguna predicción para algunos pasos, de lo contrario en un minuto de previsión por un paso puede estar en los límites de la propagación. ¿Cómo piensa resolver este problema, tanto por la rapidez como por los múltiples pasos?
El número de pasos de predicción es resultado del cálculo, no del deseo. Es posible que Kotier no sea predecible en absoluto en un momento dado y habrá que esperar a que lo sea.
La amenaza del otro lado. El error de previsión es comparable a la longitud de la vela. Esto ya aparece en el H1.
El número de pasos de predicción es resultado del cálculo, no del deseo. Es posible que Cotier no sea previsible en absoluto en un momento dado y habrá que esperar a que sea previsible.
La amenaza por otro lado. El error de previsión es comparable con la longitud de la vela. Ya aparece en el H1.