Econometría: previsión de un paso adelante - página 70
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Continúe escoltando el muv hasta que el precio esté de nuevo por debajo del muv. ¿Cómo funciona este seguimiento? En este caso, cerramos la pequeña posición que abriste en la línea vertical izquierda, y abrimos una nueva microposición en una nueva barra. Es decir, nuestro muv vuelve a ser relevante, es decir, tenemos exactamente el muv de la barra actual. Este es el "acompañamiento" del muv. Y ahora lo hacemos hasta que el precio vuelva a estar por debajo del muv.
Tiendo a creer que enseñando sobre el flujo de datos de precios, esto no es alcanzable/recibible en absoluto.
Mi actitud al respectoestá aquí .
La acumulación de moove en mi ejemplo es el proceso de vender constantemente el precio a lo largo de 13 barras. Esto es
sell( Clo[12] + Clo[12] + ... + Clo[ 0 ] ) == sell( 13 * MA( 0; 13 ) )
No podemos hacerlo de forma instantánea, tenemos que hacerlo gradualmente a lo largo de 13 pasos.
La acumulación de moove en mi ejemplo es el proceso de vender constantemente el precio a lo largo de 13 barras. Esto es
sell( Clo[12] + Clo[12] + ... + Clo[ 0 ] ) == sell( 13 * MA( 0; 13 ) )
No podemos hacerlo de forma instantánea, tenemos que hacerlo gradualmente a lo largo de 13 pasos.
Todo esto está muy bien, claro, pero no tienes en cuenta que las microposiciones de cierre (aka 1/13 muv) no serán al precio de las antiguas 13 barras, sino al precio de la actual, barra cero. En consecuencia, en la siguiente barra no se puede sincronizar la posición con el valor del muv, pero el muv sí puede hacerlo: simplemente elimina la barra más antigua del cálculo y toma la más reciente. Lo único que se puede hacer en esta situación es aumentar más el periodo de promediación. Pero el problema es que, a medida que aumenta el periodo de promediación, el precio se alejará más del muving, y el precio tardará cada vez más tiempo en volver a su valor medio.
Tome y calcule usted mismo en qué se convertirá el patrimonio en la barra 13 después de empezar a comprar. No hay redes, ¡comerciamos en el DC!
Realmente vendo el muv y realmente cuido que las posiciones cortas abiertas en total se correspondan con el muv vendido (bueno, claro, con un factor de 13), haciendo "acompañamiento".
Esta es la siguiente idea sobre el aumento del periodo, muy útil, por cierto. Pero por ahora tenemos que entender el básico.
Lo confundí con otro, lo confundí con otro.
La versatilidad de una rama: ¡una novela!
Mis cinco céntimos (San Sanych, perdóname si puedes) .
Chicos, el espacio de los precios es unidimensional. Y si alguien tiene pensamientos sobre la participación del tiempo en este lío, entonces recordemos sobre la cuantificación en forma de barras (candelabros).
¿Qué tiene que ver entonces R^2?
¿Qué tiene que ver R^2 con esto?
Sí lo es en relación con NS. Intenté rellenar el espacio en blanco, pero fallé.
San Sanych, - perdón, pero el análisis de regresión...
Resulta que - no R^2, pero sólo h-algo!?
San Sanych, - perdón, pero el análisis de regresión...
Resulta - no R^2, pero sólo h algo!?