Econometría: previsión de un paso adelante - página 69
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Y se utiliza una red lineal de propagación hacia delante de una capa con Hodrick-Prescott como entrada y predicción como salida
EURUSD = C(1)*EURUSD_HP(1) + C(2)*D(EURUSD_HP(1)) + C(3)*D(EURUSD_HP(2))
https://en.wikipedia.org/wiki/Feedforward_neural_network
Así que su declaración debería ser la siguiente: "No creo en las redes multicapa no lineales".
e incluso más exactamente, se podría poner algo así: "No creo en nada que no esté en Eviews" ;)))
No existen redes multicapa lineales, ya que son matemáticamente reducibles a redes de una sola capa. Así que la declaración de faa1947 debería ser así: "No creo en las redes no lineales". Bastante estrecho de miras.
Lo hay.
Simples, convergentes - pero mientras no sean convergentes, pasan :)
Vladimir: La perspectiva de SanSanych no es estrecha, pero su tarea es específica, me parece. imho, por supuesto.
Y tiene un agarre de bulldog...
Las redes son poco estudiadas.
Seguro que sí.
Sigo intentando reconducir el tema. ¿Mis indicaciones sobre la bondad del modelo conducen a un aumento de su predictibilidad?
Aquí está Avals introduciendo la moda. Si al final de la muestra esta muestra tiene su puntuación de tendencia, entonces tal vez esto dará la previsibilidad?
Pero esto no se sabe, una cosa está clara: se le enseña algo a la caja negra y se la cree. Entonces el probador y la fe crecen, crecen y el futuro drenaje del depósito es proporcional a esta fe, porque no hay estadísticas de uso. Cuántas publicaciones sobre NS he visto y ni una sola vez he visto R-cuadrado en el texto.
Por cierto, esto no es en absoluto una caja negra.
Trate de obtener los resultados de todos los cálculos que le interesan a través del indicador. Pueden ser sumas en las neuronas, salidas tras la función de activación, etc.
Obtendrá imágenes ilustrativas y conocimientos útiles.
Y como resultado tendrás una idea clara de cómo funciona la caja negra, pero ahora completamente transparente.
Por cierto, esto no es en absoluto una caja negra.
Trate de obtener los resultados de todos los datos que le interesan a través del indicador. Pueden ser sumas en las neuronas, salidas después de la función de activación, etc.
Obtendrá imágenes ilustrativas y conocimientos útiles.
Y como resultado tendrás una idea clara de cómo funciona la caja negra, pero ahora completamente transparente.
Bueno, por supuesto (¡no hay red!): 13 operaciones separadas, las posiciones son diferentes.
Gracias por intentar dar sentido a la cifra.
Ahora, de nuevo, despacio y con cuidado: tomamos un gran momento en el tiempo y empezamos a vender el muv en pequeñas porciones. El período de la mouve elegir de antemano - por ejemplo, 13. Cuando vendemos un muv, ya hemos decidido de antemano que la operación de recompra sólo se realizará cuando el precio esté por encima del muv. Pero no sabemos qué pasará con el precio después de 13 barras. Supongamos que en la decimotercera barra, el precio sigue por encima del muv. Sí, hemos fallado (esta es una situación típica, no una excepción).
Seguimos parcheando el mouve hasta que el precio vuelva a estar por debajo del mouve. ¿Cómo hacemos el seguimiento? En este caso, cerramos la pequeña posición que abrimos en la línea vertical de la izquierda, y abrimos una nueva microposición en una nueva barra. Es decir, nuestro muv vuelve a ser relevante, es decir, tenemos exactamente el muv de la barra actual. Este es el "acompañamiento" del muv. Y ahora lo hacemos hasta que el precio vuelva a estar por debajo del muv.
Este es el punto en el que captamos el precio para recomprar la totalidad del mismo. Pero, por cierto, no es necesario rescatar el precio si nuestro patrimonio es mayor que el saldo (en tal caso, la operación "I" se completa). Sólo rescatamos si el patrimonio es inferior al saldo.
Supongamos que el precio tuviera que ser redimido. Entonces seguimos manteniendo el movimiento hasta que el precio sea más alto (como se destaca en azul arriba). Puede que tengamos que hacerlo 50-60 veces o más. Pero el muv no se quedará en un lado del precio para siempre, ¿verdad? Eso es tan pronto como será en el otro lado de la mouve - finita la comedia, cubrimos todas las posiciones abiertas y fijar el beneficio total de la operación "Y".
Todo este razonamiento parece complicado hasta que se capta el punto principal: es stat.arb entre muv y precio. El único problema real es la necesidad de la acumulación inicial de muv y su acompañamiento.
P.D. He mirado tu dibujo y me he dado cuenta de que estás canjeando el muv, no vendiéndolo. Así que la situación en este caso es simplemente favorable, y podemos vender con seguridad el precio. Y podemos esperar a vender el precio más tarde.
Bien, no desarrollemos el tema aquí, ya que perturba el tema del inicio del tema.
Más cerca del R-cuadrado, por favor
Tiendo a creer que enseñando sobre el flujo de datos de precios, esto no es alcanzable/recibible en absoluto.
Estaes mi opinión al respecto.
Por supuesto (¡no hay red!): 13 operaciones separadas, las poses son diferentes.
Gracias por intentar dar sentido al patrón.
Ahora, una vez más, despacio y con cuidado: toma un momento de fondue en el tiempo y empieza a vender el muv en pequeñas porciones. El período de la mouve elegir de antemano - por ejemplo, 13. Cuando vendemos un muv, ya hemos decidido de antemano que la operación de recompra sólo se realizará cuando el precio esté por encima del muv. Pero no sabemos qué pasará con el precio después de 13 barras. Supongamos que en la decimotercera barra, el precio sigue por encima del muv. Sí, hemos fallado (esta es una situación típica, no una excepción).
Seguimos parcheando el mouve hasta que el precio vuelva a estar por debajo del mouve. ¿Cómo hacemos el seguimiento? En este caso, cerramos la pequeña posición que abrimos en la línea vertical izquierda y abrimos una nueva microposición en una nueva barra. Es decir, nuestro muv vuelve a ser relevante, es decir, tenemos exactamente el muv de la barra actual. Este es el "acompañamiento" del muv. Y ahora hacemos esto hasta que el precio esté de nuevo por debajo del mouve.
Este es el punto en el que captamos el precio para recomprar la totalidad del mismo. Pero, por cierto, no es necesario rescatar el precio si nuestro patrimonio es mayor que el saldo (en tal caso, la operación "I" se completa). Sólo rescatamos si el patrimonio es inferior al saldo.
Supongamos que el precio tuviera que ser redimido. Entonces seguimos manteniendo el movimiento hasta que el precio sea más alto (como se destaca en azul arriba). Puede que tengamos que hacerlo 50-60 veces o más. Pero el muv no se quedará en un lado del precio para siempre, ¿verdad? Eso es tan pronto como será en el otro lado de la mouve - finita la comedia, cubrimos todas las posiciones abiertas y fijar el beneficio total de la operación "Y".
Todo este razonamiento parece complicado hasta que se capta la idea principal: es stat.arb entre muv y precio. El único problema real es la necesidad de acumular inicialmente muv y acompañarlo.