Econometría: previsión de un paso adelante - página 30
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
resumen de la rama:
La metodología de Harry se basa en esto. Wyckoff argumentó que el mercado tiene un grupo de operadores organizados altamente capitalizados que "juegan con una sola mano", y llamó a este grupo el Hombre Compuesto o simplemente el Mercado. Es este grupo el que compra en los mínimos porque ellos crean esos mínimos. Harry construyó un modelo cuantitativo que maximiza los ingresos de este mismo grupo. En el fondo, su modelo es similar al "problema del cuello de botella" formulado por R. Bellman, y es probable que las ecuaciones de Harry se parezcan a las de la programación dinámica .
El problema del cuello de botella en la formulación clásica suena así. Hay un producto final A que requiere la materia prima B, que se produce en el sistema C. Pero para aumentar la capacidad del sistema C hay que utilizar la materia prima B. Éste es el cuello de botella. El objetivo es maximizar la producción de A en un intervalo de tiempo determinado. La estrategia óptima sería la siguiente: hasta cierto punto, se trabaja en el aumento de las existencias de materias primas, y en un momento determinado se produce un "avance", es decir, las materias primas se envían a la producción principal. La analogía con el mercado no es difícil de establecer.
Además. El modelo de Harry tiene una dualidad esencial - existencia de dos líneas de un posible camino del mercado - la fase plana (acumulación de existencias en uno de los lados) y la fase de tendencia (inicio de una tendencia en esta dirección - análogo de la salida de la producción principal). Obsérvese que, antes de esto, la presencia de la tendencia y del plano era sólo un fenómeno observable. Una vez construido este tipo de modelo, la división en fases se vuelve fundamental.
Mi problema es que no puedo configurar el problema correctamente. A grandes rasgos, lo que impide que los CM (Composite Mans) hagan subir el precio al máximo tras la acumulación. Lo que impide que los costes suban a medida que el precio se mueve, porque para que el precio suba, tienes que comprar, es decir, aumentar el precio medio de tu acción larga y en algún lugar está ese precio óptimo por encima del cual los beneficios empiezan a caer.
En la terminología de Harry, la línea de base es el nivel de acumulación de reservas, la línea de proyección es el precio adecuado al que las CM aceleran la tendencia. Lo que importa es la dualidad, es decir, no se sabe exactamente cuándo se producirá la ruptura (punto de bifurcación), pero se sabe que si la ruptura se produce en el punto A, el precio alcanzará el punto B.
Mi opinión es que la esencia del modelo no es la división en iniciados/cocineros y bobos. Esa división está condicionada. La esencia del modelo es que el potencial de movimiento está determinado por las pérdidas de los participantes anteriores. Harry parece considerar la fase plana como un periodo de acumulación de posiciones abiertas, acumulación de cierto potencial, y la tendencia como su realización. Pero puede haber otras realizaciones - deben reflejar patrones de comportamiento: acumulación de posiciones, fijación de pérdidas y ganancias.
Estoy totalmente de acuerdo. No hay que predecir el precio, sino la dinámica del ritmo del mercado. Además, es durante el periodo plano cuando se forma el movimiento futuro.
Estoy totalmente de acuerdo. No hay que predecir el precio, sino la dinámica del ritmo del mercado. Además, es durante el periodo plano cuando se forma el movimiento futuro.
DC2008:
Avals:
Estoy totalmente de acuerdo. No hay que predecir el precio, sino la ritmicidad del mercado. Además, es durante el periodo plano cuando se forma el movimiento futuro.Se mire como se mire, estamos tratando de hacer una previsión basada en datos históricos. Pero lo que propone Avals es interesante desde el otro lado.
Utilizo el modelo de mercado: cotier = tendencia + estacionalidad + ciclicidad + ruido + valores atípicos
El modelo que utilizo incluye: tendencia + ruido. No hay estacionalidad en el mercado de divisas, no puedo modelar la ciclicidad y no me interesan los valores atípicos.
Sería interesante añadir a este modelo la información de la que habla Avals . Un giro de tuerca, por así decirlo. Si esta información no está correlacionada con el precio, es muy buena y en teoría obtendremos una mejor previsión. Si está correlacionado, lo veremos en el modelo y podremos olvidarnos de la dinámica del ritmo.
Si alguno de ustedes me da sus diarios rítmicos, entonces construiré un modelo utilizándolo y podremos evaluarlo. Ahora mismo tengo agendas desde el 1 de agosto hasta la fecha actual.
Los mismos huevos a un lado. :))
Los mismos huevos a un lado. :))
(Me refiero a los mismos))
He intentado trabajar con volúmenes y es una mierda. ¿Qué clase de pronóstico es, cuando los volúmenes no reflejan nada bueno? Sólo demuestra que la gente sigue cabreada)))
Me refiero a los mismos)))
Lo he probado con volúmenes y resulta ser una porquería. ¿Qué clase de previsión es, cuando los volúmenes no reflejan nada bueno? Sólo demuestra que la gente sigue cabreada)))
El volumen es una cantidad en dólares o euros, y aquí es un sustituto del volumen. El volumen real es algo muy valioso.
Me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que el uso de DX (véase más arriba) ha mejorado la previsión. Creo que esto se debe a que la variable independiente EURUSD depende ahora no sólo de sus valores de retardo, sino también de los valores de retardo de los otros pares de divisas incluidos en el índice del dólar. Y en el caso de Avals habríamos añadido datos cualitativamente diferentes.
en el índice euRe a la baja mañana.
índice 16.11.
Hay un indicador para la predicción: hodrick_prescott_indicator. Así es como se dibuja (lo he marcado especialmente con flechas para compararlo después, EURUSD, 4H):
en el índice euRe a la baja mañana.
índice 16.11.