¿Qué significa el término "no retrasado" (en relación con el indicador)? - página 3
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Para que no haya ambigüedad sobre de qué retraso estamos hablando.
Cambio de color - la señal de venta apareció con 5 barras de retraso en relación con la barra donde estaba el extremo del zigzag.
Una EMA correctamente realizada tiene aproximadamente un tercio menos de retraso de grupo que la SMA.
Sí, no es correcto, me refería a los cálculos sin ponderación de tiempo.
khorosh:
¿Qué significa el término "sin retraso" (en relación con el indicador)?
¿Es necesario que haya uno? Si no se retrasa, significa que reaccionará ante pequeños movimientos del precio y dará muchas señales falsas. ¿O significa que no reacciona ante movimientos tan pequeños, pero no se retrasa cuando comienza un movimiento de precios importante? ¿Pero es posible?
En pocas palabras, el promedio debe aplicarse a ambos lados (futuro y pasado) para minimizar la discrepancia con el original; cuando el filtro se aplica sólo a los valores pasados, se produce un efecto de retardo; puede calcularse como la máxima discrepancia al desplazar la serie filtrada hacia el futuro con respecto a la inicial, es medio período para el SMA. No se puede obtener un "indicador no rezagado" sin datos del periodo de futuros, la conclusión - los "indicadores no rezagados" no pueden existir, lo mismo que el movimiento perpetuo. Si alguien sugiere algo así, es 100% falso, algún tipo de trucos, algún tipo de "imanes".
Si no tienes datos del futuro, no puedes obtener un "indicador no retrasado", y como no puedes tener datos del futuro según las leyes de causa y efecto, la conclusión es que los "indicadores no retrasados" no pueden existir en principio, al igual que una máquina de movimiento perpetuo. Si alguien sugiere algo así, es 100% falso, algún tipo de trucos, algún tipo de "imanes".
Puedes hacerlo. Es un hecho médico. Y no significa en absoluto el conocimiento del futuro, todavía no lo sabemos.
Puedes hacerlo. Esto es un hecho médico. Y no significa conocer el futuro en absoluto, todavía no lo sabemos.
¿Qué tiene que ver esto con la medicina? Son los fundamentos elementales del DSP.
Los indicadores no rezagados son indicadores probabilísticos, cuando conocemos el precio del evento ya ahora y la probabilidad del resultado posterior se conoce a partir de observaciones estadísticas en el momento actual.
Por ejemplo, estos son niveles significativos, o los mismos indicadores de los indicadores, por ejemplo los niveles RSI 30/70 son significativos para el mercado y conociendo este nivel en la barra horaria se puede en una de 15 minutos ya se puede estimar lo que sucederá si el precio se mueve desde el punto actual en la dirección del nivel y lo cruza.
¿Qué tiene que ver esto con la medicina? Son los fundamentos básicos del DSP.
En realidad, el procesamiento de señales es mi especialidad. Y eso, construir los que no se retrasan, es realmente lo básico elemental.
¿De verdad? En el SB, ¿me lo enseñas? También puedo hacerlo con una onda sinusoidal).
Los indicadores no rezagados son indicadores probabilísticos, cuando conocemos el precio del evento ya ahora y la probabilidad del resultado posterior se conoce a partir de observaciones estadísticas en el momento actual.
Por ejemplo estos son niveles significativos, o los mismos valores de los indicadores, por ejemplo los niveles RSI 30/70 son significativos para el mercado y conociendo este nivel en la barra horaria se puede en un gráfico de 15 minutos mirar que pasa si el precio se mueve desde el punto actual en la dirección del nivel y lo cruza.
Lo de "probabilístico", "estadístico", "con MO" se trata de predecir el fragmento "de la derecha" que falta para el "filtrado perfecto", y teniendo en cuenta que la calidad de tales predicciones (obtenidas a partir de datos públicos) con el MO más sofisticado es del 52-55%, no hace ninguna diferencia.
"Probabilístico", "estadístico", "con MO" son todos sobre cómo predecir el fragmento "de la derecha" que falta para el "filtrado perfecto", y dado que la calidad de tales predicciones (obtenidas a partir de datos públicos) con el MO más sofisticado es del 52-55%, no hace ninguna diferencia.
Los resultados pueden ser diferentes en MO, y superiores al 55%, y para algunas estrategias incluso el 50% es muy bueno - las de tendencia por ejemplo.
Pero estoy hablando de un enfoque cualitativamente diferente - cuando no esperamos a las lecturas del indicador, sino que tomamos una decisión un par de pasos por delante sabiendo lo que el indicador mostrará, si el precio se mueve en esta o aquella dirección. Este enfoque nos permite considerar las posibilidades de entrar en una posición ahora, si sabemos que es probable que el RSI rebote, y los stops se pueden establecer muy bajos.