Fenómenos del mercado - página 37
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Veo que diferentes fenómenos son considerados por las letras del alfabeto griego. Aquí están los fenómenos de la mitad de las letras del alfabeto.
Para el centinela a 78.000 bares.
El mismo centinela en la última barra de 240.
El mismo relojero, pero 240 bar desplazados por 1 bar.
No se nota mucho aquí, la misma imagen, pero desplazada un poco - una previsión de barra hacia adelante es posible.
Lo mismo con frecuencia 240 bar, pero desplazado 10 bar u 11 en relación con el extremo derecho.
Una predicción con 10 compases de antelación no es posible.
Queda por asignar letras del alfabeto griego a los picos. y habrá un fenómeno.
Promoverás tu marca y la de los demás en tu propio foro.
Querido Alex, no saques conclusiones precipitadas.
Veo que diferentes fenómenos son considerados por las letras del alfabeto griego. Aquí están los fenómenos de la mitad de las letras del alfabeto.
Para el centinela a 78.000 bares.
El mismo centinela en la última barra de 240.
El mismo relojero, pero 240 bar desplazados por 1 bar.
No se nota mucho aquí, la misma imagen, pero desplazada un poco - una previsión de barra hacia adelante es posible.
Lo mismo con frecuencia 240 bar, pero desplazado 10 bar u 11 en relación con el extremo derecho.
No es posible una previsión de 10 bares.
Sólo falta asignar letras del alfabeto griego a los picos y será un fenómeno.
Releerlo varias veces. No entendía nada. Qué letras, qué tiene que ver el alfabeto, dónde aquí y quién considera los fenómenos por las letras del alfabeto griego, qué "extremos desplazados". Al menos dame las citas a las que te refieres.
PD: buen programa, usado antes. bueno, estimaste el espectro, si no me equivoco en base al criterio de máxima entropía. ¿Y qué? Te he dicho que no sirve para nada, el modelo de regresión que subyace en este método no tiene nada que ver con el mercado.
¿Qué quieres que te diga? ¿Que hay no estacionariedad? Sí lo hay, deberías haber preguntado antes.
Releerlo varias veces. No entiendo nada. Qué letras, qué tiene que ver el alfabeto, dónde y quién considera los fenómenos por las letras del alfabeto griego, qué "extremos desplazados". Al menos dame las citas a las que te refieres.
PD: buen programa, usado antes. bueno, estimaste el espectro, si no me equivoco en base al criterio de máxima entropía. ¿Y qué? Te he dicho que no sirve para nada, el modelo de regresión que subyace en este método no tiene nada que ver con el mercado.
¿Qué quieres que te diga? ¿Que hay no estacionariedad? Sí lo hay, deberías haber preguntado antes.
Por lo que entiendo del tema, la idea es cortar lo que forma colas pesadas y dejar una serie estacionaria. Si he entendido bien, que será la corriente principal y la utilizaremos.
La corriente principal se puede buscar perfectamente con la máxima entropía y el hecho de que los picos sean flotantes no es la mayor molestia. El problema, incluyendo sus métodos, es que,
1) Que necesitamos características estables en el borde derecho del cociente y que cuanto menos rezagos haya en la determinación de estas características, mejor.
2) las características identificadas tienen que extrapolarse fuera de la muestra, y hay que tener en cuenta la credibilidad de esa extrapolación.
O subordinamos todos nuestros ejercicios a este objetivo, o todo es palabrería vacía.
Por lo que entiendo del tema, la idea es cortar lo que forma colas pesadas y dejar una serie estacionaria. Si he entendido bien, que será la corriente principal y la utilizaremos.
Sí, esa es un área de investigación
La corriente principal es perfectamente buscable por máxima entropía y el hecho de que los picos sean flotantes no es la mayor molestia.
Este es un punto muy controvertido.
El problema, incluyendo sus métodos, es que,
1) que necesitamos características estables en el borde derecho del cociente y que cuanto menos retrasos haya en la determinación de estas características, mejor.
2) Las características identificadas deben extrapolarse fuera de la muestra y debemos tener algunas consideraciones sobre la credibilidad de esa extrapolación.
O subordinamos todos nuestros ejercicios a este objetivo, o todo es palabrería vacía.
Cómo se puede predecir sin entender el proceso que se predice. Si miramos desde este punto de vista, el proceso "alfa" está bien descrito (bueno, digamos que también :), por ejemplo por el proceso de Ornstein-Uhlenbeck, respectivamente por componentes que definen el desplazamiento y la difusión (o en otras palabras - la volatilidad).
Por lo tanto, este proceso (betta) es realmente un gran misterio, el hecho es que la cotización no es un proceso aleatorio, es complejo, no lineal, pero no aleatorio - está probado. No puede ser que el proceso betta, así que tirar al azar el proceso alfa crea una serie final completamente no aleatoria. Debe haber algún sentido aquí, es necesario entender lo que es. Y la aparición de un flujo de betta, (con diferentes clasificaciones) sugiere algunos pensamientos...
a joo
:о)
creó una serie final completamente no aleatoria
El movimiento del mercado a lo largo de alguna curva suave se suele llamar movimiento de tendencia y no me importa cómo hemos obtenido esta curva suave, porque incluso en caso de choques su suavidad no cambia, pero el error de ajuste aumenta. En este sentido todo el razonamiento sobre la SB con deriva me parece descabellado, al menos para la previsión, en la que es más importante la presencia de algunas propiedades adicionales del mercado, no consideradas durante la formación de esta curva suave, que cambiará su dirección en la siguiente barra fuera de la muestra.
A partir de aquí, el algoritmo de desindexación pasa a primer plano, y luego se contabiliza el residuo de la desindexación y su efecto en la propia tendencia. Hay un montón de métodos, herramientas, pruebas y experiencia ya desarrollados para este camino.
creó una serie final completamente no aleatoria
El movimiento del mercado a lo largo de alguna curva suave se suele llamar movimiento de tendencia y no me importa cómo hemos obtenido esta curva suave, porque incluso en caso de choques su suavidad no cambia, pero el error de ajuste aumenta. En este sentido todas las especulaciones sobre la SB con deriva me parecen descabelladas, al menos para la previsión, en la que es más importante la presencia de algunas propiedades adicionales del mercado no consideradas en la formación de esta curva suave, que cambiará su dirección en la siguiente barra fuera de la muestra.
¿Qué tiene eso que ver? Estaba escribiendo sobre algo totalmente distinto. Se trata de procesos estocásticos coorganizadores con una estructura aleatoria.
A partir de aquí, nos centramos en el algoritmo de detrending, y luego tenemos en cuenta el residuo del detrending y su impacto en la propia tendencia. Hay un montón de métodos, herramientas, pruebas y experiencia ya desarrollados para este camino.
No tiene nada que ver con las tendencias y la pérdida de tendencia. Este es un camino sin salida, no se pueden eliminar las tendencias, y no hay tendencias como tal. Simplemente, hay varios subsistemas que "compiten" entre sí. Un subproceso asume el control de la formación de una cotización del otro.
¿Qué tiene eso que ver? No es eso lo que he escrito. Se trata de co-organizar procesos estocásticos con una estructura aleatoria.
No tiene nada que ver con las tendencias y la licitación. Es un callejón sin salida, no se pueden eliminar las tendencias, y no hay tendencias como tal. Simplemente, hay varios subsistemas que "compiten" entre sí. Un subproceso asume el control de la formación de una cotización del otro.
Los sordos no pueden entender a los videntes