Fenómenos del mercado - página 11

 

Farnsworth:

Lo que yo entiendo es que es un mito (por decir algo), sí, la cotización es un proceso complejo pero no aleatorio (esto es realmente alentador), hay relaciones no lineales muy fuertes. Pero esto no cambia lo principal: la trayectoria del precio (a la que se aplican las líneas, niveles, cuadrículas, arcos, etc.) no caracteriza en absoluto el proceso en sí. En otras palabras, no se pueden encontrar gráficamente estas dependencias.

Estoy de acuerdo. ¡Te apoyo!

Voy por un camino ligeramente diferente, ya lo he dicho antes:


Y ya hay algunos turnos ;) Por ejemplo, la estructura del proceso ya está bastante clara:

 
ZetM:

Es verano, vivo junto al mar, es temporada de playa, las "vacaciones filosóficas" continúa....))


Me alegro especialmente por ti. Y en general, la "teoría de las ondas" debería estudiarse en material práctico - en las ondas :o))). Espero que no estés construyendo zig-zags en tu mente al ver la marea.

Ya veo...)) Eres un hombre inteligente. Por lo tanto, es imposible arrinconarte, y no hay necesidad de intentar hacerlo, es más seguro para ti mismo...))

Soy esponjosa y blanca y amable, sí, - blanca y esponjosa y amable - así soy yo :o)

 
TheXpert:
Los extremos, digamos.
¿Quizás deberíamos pedirle a Alexey que nos cuente más sobre el "fenómeno de la memoria a largo plazo" y su metodología de detección (del fenómeno)? - Alexey, ¡por favor!, para que sea posible pasar a la siguiente etapa - pensar, cómo utilizar este fenómeno con ventaja. ;)
 
avtomat:

y ya ha habido algunos avances ;) Por ejemplo, la estructura del proceso ya está bastante clara:

no todo está claro, al menos para mí. Aun así, necesitamos que se aclare, al menos un poco, quién es quién en el gráfico

proceso y-regular

¿Es realmente posible aislar el proceso regular? ¿O es sólo "asignado"?

 
joo:
¿Quizás deberíamos pedirle a Alexey que nos cuente más sobre el "fenómeno de la memoria a largo plazo" y la metodología de su detección (del fenómeno)? - Alexey, ¡por favor!, así sería posible pasar a la siguiente etapa - pensar, cómo utilizar este fenómeno con un propósito. ;)


El fenómeno de la memoria a largo plazo tiene otro "ángulo": son las colas largas de la propia distribución. En términos muy crudos (ni siquiera "casi científicos"), toda la memoria se encuentra en estas largas colas. Es decir, la ocurrencia de (algún) evento de evasión (hay sutilezas en el cálculo) se incrementa significativamente para un proceso con colas largas de incrementos (a diferencia de).

PS: la desviación de la trayectoria es la suma de los incrementos en un segmento de una longitud determinada

 
Farnsworth:

no todo está claro, al menos para mí. Pero sí es necesario aclarar, al menos un poco, quién es quién en el gráfico

¿Se ha aislado realmente el proceso regular? ¿O es sólo "asignado"?

Además de la cifra anterior - tal separación con control.

La tarea está sólo a medias, pero ya en esta fase el resultado es alentador ;)

 
avtomat:

Además de la imagen anterior, se trata de una extracción controlada.

La tarea está sólo a medias, pero ya en esta fase el resultado es alentador ;)


hay tres líneas, roja, azul y gris - recuérdame quiénes son.
 
Farnsworth:


Por decirlo de forma muy cruda (ni siquiera "casi científica"), toda la memoria se encuentra en estas larguísimas colas. Es decir, la ocurrencia de un evento de desviación (dado) se incrementa significativamente (hay sutilezas en el cálculo) para un proceso con colas largas de incrementos (en contraposición).

PS: el sesgo de tracción es la suma de los incrementos en un tramo, de una longitud determinada


Sergey, ¿tienes estudios específicos con confirmaciones (preferiblemente en mql4)?
 
Farnsworth:

hay tres líneas, roja, azul, gris - recuérdame quiénes son.

x - gris

y es rojo

u es azul.

 

Mis 2 kopecks.

El tema de la memoria a largo plazo es interesante, sobre todo para los aficionados a las redes neuronales. En cuanto a la selección de barras relevantes, que de alguna manera influyen en la barra cero, es un tema interesante, pero también excepcionalmente complicado. En idea, esta memoria puede ser trivialmente insuficiente para construir un modelo con una precisión satisfactoria.

Pero si experimentamos con series temporales sintéticas, en las que esta memoria a muy largo plazo podría medirse y controlarse, entonces podríamos hacer una previsión de la red neuronal sobre las sintéticas y observar la precisión obtenida. Y luego haría lo posible por trabajar con citas, si la memoria encontrada en el sintético es comparable a las citas, en cuyo caso la previsión neural es digna de atención y de más tiempo.

Lo pensaré.

Razón de la queja: