El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 64
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
El problema es que cuanto mayor sea esta n (se buscará en la fase de optimización, ¿no?), menos pasos NUEVOS (últimos, es decir, más nuevos) pueden ser objeto del proceso de optimización. Quiero decir que va a resultar que, digamos, para ver por ejemplo lo que será a n=10, se puede tomar para la optimización desde 1 sólo hasta "AHORA" menos 10. Es decir, cuanto mayor sea este n, menos confianza a la variante de optimización (debido a la obsolescencia de la información por así decirlo).
El componente determinista de la señal de entrada y la estructura y los parámetros del sistema (problema de deconvolución ciega) se estima mediante algún método de optimización en un intervalo elegido utilizando los criterios elegidos, tras lo cual la estimación de la entrada se hace pasar por el modelo; la diferencia entre la salida obtenida y el proceso real es, pues, una estimación del ruido.
es decir, ¿incluso un error de previsión positivo es malo? Si la previsión era de un movimiento de +30 peniques y la realidad es de +50 peniques, ¿por qué iba a contarse como un error?
Es decir, en un principio sólo predecimos la dirección (sin tomas, paradas, etc.). Un error es entonces un incremento cuando la dirección es opuesta. Estúpido sistema con entrada en la apertura y salida en el cierre. Los 2 valores son el beneficio y la pérdida. Ganancia y error. Eso es lo que estamos trabajando. En otras palabras, el concepto de error debería basarse en el comercio como una oferta en el movimiento direccional imho
es decir, ¿es malo incluso un error de previsión positivo? Si la previsión era de un movimiento de +30p y la realidad es de +50, ¿por qué debería contarse como un error?
Es decir, en un principio sólo predecimos la dirección (sin tomas, paradas, etc.). Un error es entonces un incremento cuando la dirección es opuesta. Un sistema sencillo con entrada en la apertura y salida en el cierre. Los 2 valores son el beneficio y la pérdida. Ganancia y error. Eso es lo que estamos trabajando. En otras palabras, el concepto de error debería basarse en el comercio como una oferta en el movimiento direccional imho
¿Tiene sentido dirigir el error "positivo" a través del circuito de retroalimentación positiva para afinar el sistema?
En general, esta técnica se utiliza con bastante frecuencia - lo principal es no romper la estabilidad global del sistema....
Es decir, ¿incluso un error de previsión positivo es malo? Si la previsión era de un movimiento de +30 peniques, pero en realidad fue de +50 peniques, ¿por qué debería considerarse un error?
Es decir, en un principio sólo predecimos la dirección (sin tomas, paradas, etc.). Un error es entonces un incremento cuando la dirección es opuesta. Un sistema sencillo con entrada en la apertura y salida en el cierre. Los 2 valores son el beneficio y la pérdida. Ganancia y error. Eso es lo que estamos trabajando. En otras palabras, el concepto de error debería basarse en el comercio como una oferta en el movimiento direccional imho
Esto puede ser bueno desde el punto de vista de la cartera, pero desde el punto de vista del modelo significa que lo hemos estudiado poco. La lógica es la siguiente: si hay un patrón que nos permite dar cuenta de la posibilidad de superar la previsión en la dirección positiva, entonces vale la pena destacar este patrón y añadirlo al modelo, no perderá al menos de esto. Si no existe tal patrón, podemos reformular este hecho de la siguiente manera: es imposible determinar de antemano en qué dirección estará el valor atípico que supere nuestra estimación. Por lo tanto, tampoco hay forma de obtener un beneficio adicional.
Soy partidario de que el modelo debe ser regañado tanto por los errores "no rentables" como por los "rentables" (bueno, quizás menos, pero igual). De lo contrario, simplemente le enseñaremos a dar pronósticos más bajos: es más ventajoso para el sistema dar un pronóstico "malo", porque entonces es menos probable que se le regañe: si el pronóstico malo se cumple, entonces tenía razón, y si no, entonces no se le regañará de todos modos. Esto es bueno desde el punto de vista del modelo, pero no tanto desde el punto de vista del resultado.
PS La analogía con la planificación en las distintas organizaciones es bastante clara: si el jefe tiene un coeficiente intelectual suficiente, regañará a sus subordinados por los planes incumplidos o sobrecumplidos. Este es el caso de la mayoría de las empresas de éxito en Occidente y es un verdadero factor de éxito. Pero aquí... Cinco años en tres años, con todo lo que ello implica.
Esto puede ser bueno desde el punto de vista de la cartera, pero desde el punto de vista del modelo significa que lo hemos estudiado poco. La lógica es la siguiente: si hay un patrón que nos permite dar cuenta de la posibilidad de superar la previsión en la dirección positiva, entonces vale la pena destacar este patrón y añadirlo al modelo, no perderá al menos de esto. Si no existe tal patrón, podemos reformular este hecho de la siguiente manera: es imposible determinar de antemano en qué dirección estará el valor atípico que supere nuestra estimación. Por lo tanto, tampoco hay forma de ganar dinero extra con ello.
Soy partidario de que el modelo debe ser regañado tanto por los errores "desventajosos" como por los "ventajosos" (bueno, quizá menos, pero aún así). De lo contrario, simplemente le enseñaremos a dar pronósticos más bajos: es más ventajoso para el sistema dar un pronóstico "malo", porque es menos probable que se le castigue: si el pronóstico malo se cumple, significa que tenía razón, pero si no, no se le regañará de todos modos. Esto es bueno desde el punto de vista del modelo, pero no tanto desde el punto de vista del resultado.
PS La analogía con la planificación en las distintas organizaciones es muy clara: si el jefe tiene un coeficiente intelectual suficiente, regañará a sus subordinados por los planes incumplidos o sobrecumplidos. Este es el caso de la mayoría de las empresas de éxito en Occidente y es un verdadero factor de éxito. Pero aquí... Cinco años en tres años, con todo lo que ello implica.
La pregunta es qué estamos pronosticando. Si el precio exacto después de 1 barra (en realidad en un intervalo de tiempo fijo), entonces sí, un error es cualquier desviación de la previsión. Pero podemos establecer el objetivo de la previsión de forma diferente: alcanzar el nivel en el tiempo, no alcanzarlo, sólo la dirección. Esto último es más realista. imha. Es decir, el criterio depende del objetivo de la previsión, y puede ser diferente
la pregunta es qué estamos pronosticando. Si se trata del precio exacto después de 1 barra (en realidad un período de tiempo fijo), entonces sí, un error es cualquier desviación de la previsión. Pero podemos establecer el objetivo de la previsión de forma diferente: alcanzar el nivel en el tiempo, no alcanzarlo, sólo la dirección. Esto último es más realista. imha. Es decir, el criterio depende del objetivo de la previsión, y puede ser diferente
Muy bien. El objetivo de predicción puede formularse de muchas maneras diferentes.
Y aquí, en cada paso, se determina el valor de nque minimiza el error de predicción del paso anterior, y este valor se utiliza para el paso actual.
GBPUSD H4
y el vídeo
;)
La imagen anterior(OpenSELL) fue bastante confirmada por el mercado --- por 1000 puntos de 5 dígitos bajando.
Y esto es lo que se ve ahora en el H4:
Aquí el valor de la previsión está un paso por delante.
Y, por supuesto, la previsión no puede considerarse un valor absolutamente exacto, hasta el último céntimo. Es correcto considerar la previsión como el centro de una zona de alcance limitado.