El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 114
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Entonces, ¿dónde hay que buscar esta información si no es en el precio? Creo que este es el otro extremo del pesimismo. Creo que la clave de un TS rentable radica en el estudio de varias propiedades del precio: volatilidad, volatilidad, repetición del pasado, retorno inevitable a un punto similar, y el propio TS debe estar preparado para entrar en cualquier momento y salir inmediatamente cuando cambie la señal, sin órdenes de stop. Requisito para el TS: el beneficio neto dentro de un determinado período de optimización o sólo de entrenamiento, debe ser 1-10, o más veces mayor que la reducción máxima.
¿Cuál cree que es la diferencia entre volatilidad y volatilidad? Pensé que era lo mismo.
El concepto de volatilidad es bastante importante para maximizar los beneficios, en términos simples el término representa el rango de fluctuaciones del tipo de cambio http://forexluck.ru/para/916-volatilnost.
Por volatilidad quiero entender simplemente el hecho de que el precio fluctúa, mientras que la volatilidad es la amplitud de las fluctuaciones. Algunas fuentes equiparan, en efecto, la volatilidad con la inestabilidad.
El malentendido de muchas personas sobre el término "Sistema Dinámico Gestionado" parece provenir de un intento subconsciente de probar la función de control. Esto es un error.
He aquí un buen ejemplo de ello:
En sentido figurado, es como tomar un autobús del punto A al punto B. Compras un billete, subes al autobús y vas a tu destino. Tú eres el pasajero de ese autobús. No vas a conducir. Y lo que pueda ocurrir en la carretera no depende de ti. Y a dónde te lleve el volante tampoco depende de ti. Pero nadie discutiría que el autobús es un sistema dinámico gestionado.
El malentendido del término "Sistema Dinámico Gestionado" parece provenir de un intento subconsciente de ensayar la función de control. Esto es un error.
He aquí un buen ejemplo de ello:
En sentido figurado, es como tomar el autobús del punto A al punto B. Compras un billete, subes al autobús y vas a tu destino. Usted es un pasajero de ese autobús. No vas a conducir. Y lo que pueda ocurrir en la carretera no depende de ti. Y a dónde te lleve el volante tampoco depende de ti. Pero nadie discutiría que el autobús es un sistema dinámico gestionado.
Se trata de un ejemplo clásico de sistema dinámico no controlado, ya que el autobús ni siquiera es conducido por un conductor, sino por un robot que recibe órdenes de millones de "conductores" al mismo tiempo y en diferentes direcciones. El robot genera la fuerza resultante y el autobús se precipita a lo largo de la dirección elegida por el robot, independientemente de la voluntad de cada "conductor" individualmente, y mucho menos del pasajero.
La mayor integridad, que a menudo no se puede ignorar en el análisis, es el mundo entero.
A menudo, el "chófer" sólo se imagina a sí mismo conduciendo ;) .
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Oleg, ¿por qué deberías gastar tu energía en averiguar si el mercado es "manejable" o "inmanejable"? Es mucho más relevante investigar los problemas asociados a la gestión de los fondos propios cuando se entra en este mercado espontáneo.
Es una pregunta importante. Se podría decir que es conceptual. La elección de la estrategia depende de ello. En particular, la gestión de los fondos propios.
Por decirlo de forma exagerada: puedes confiar ciegamente en la teoría de la probabilidad o actuar conscientemente.
Los mercados y el mercado de divisas en particular se parecen más a una serpentina de montaña con posibles derrumbes y desprendimientos inesperados.
La historia o P(t) no pueden saberlo, ni siquiera anticiparse a esos acontecimientos.
H controla el proceso, da dirección al movimiento.
Hay que tener en cuenta la fuerza del evento en H que afectará a B.
Un discurso interesante. Pero de nuevo resulta ser un callejón sin salida para el comercio?
Los mercados y el mercado de divisas en particular se parecen más a una serpentina de montaña con posibles derrumbes y desprendimientos inesperados.
La historia o P(t) no pueden saberlo, ni siquiera anticiparse a esos acontecimientos.
H controla el proceso, da dirección al movimiento.
Hay que tener en cuenta la fuerza del evento en H que afectará a B.
Un discurso interesante. Pero de nuevo resulta ser un callejón sin salida para el comercio?
Tienes razón, todavía tengo que demostrar que estas inferencias tienen algo que ver con el forex de alguna manera. Supongo que las funciones I, P, H y B se forman bajo la influencia, entre otras, de las serpentinas y los colapsos mencionados por usted. Se forma una imagen probabilística monótona del proceso en el futuro, por supuesto sin ninguna predicción de futuros colapsos. Una cosa es segura: los desprendimientos estarán en torno a la curva esperada, probabilística. La dirección del camino está indicada, pero lo que realmente es en términos de calidad es imposible de prever. El resto es cuestión de suerte.
Me limito a afirmar que matemáticamente he revelado de forma impecable la existencia y validez de la relación: Historia = Pasado + Presente.
Y = P+H.
Aquí no pude evitar una curiosidad: cuando integré la función P por partes, se deshizo en las funciones Y y H de la siguiente manera y sólo tuve que notar este hecho
P = I - H
Y es la función histórica integral;
P - Función integral pasada, que se obtiene integrando la función H;
1 - Y - Superexponente, el progenitor del conjunto de exponentes, que se convierte en "nuestro" exponente e = 2,7181..... sólo en n = 1;
En consecuencia, tengo que admitir la posibilidad de existencia de multitud de exponentes, que será negada categóricamente por los matemáticos educados en la inmutabilidad del número e = 2,7181...
Dado que, lógicamente, 1 - Y = B, se puede y es lógico argumentar que el Futuro fluye hacia el Presente como una partícula de este superexponente.
El mundo resultó ser mucho más complicado de lo que uno puede imaginar. Todo el mundo pensaba que nos ocupábamos de un solo modelo de espacio-tiempo, pero resultó ser un número incontable, que cada vez adopta una forma diferente en función de las situaciones imperantes en el curso de un proceso concreto. Por extraño que parezca, hay muchos espacios y tiempos correspondientes. Aparentemente, el resto de mi vida no será suficiente para explicar este fenómeno a la gente, si no tengo seguidores que quieran entenderme y ayudarme. Toda la esperanza está en Oleg.
Me limito a afirmar que matemáticamente he descubierto la existencia y validez de la relación: Historia = Pasado + Presente.
Y = P+H
I es la función histórica integral;
P - Función integral del pasado, que se obtiene por integración de la función H;
1 - Y - Superexponente, el progenitor del conjunto de exponentes, que se convierte en "nuestro" exponente e = 2,7181..... sólo en n = 1;
En consecuencia, me veo obligado a admitir la posibilidad de la existencia de exponentes múltiples, lo que se encontrará con la negación categórica de los matemáticos educados en la inmutabilidad del número e = 2,7181...
Dado que, lógicamente, 1 - Y = B, es posible y lógico argumentar que el Futuro desemboca en el Presente como una partícula de este superexponente.
El mundo resultó ser mucho más complicado de lo que uno puede imaginar. Todo el mundo pensaba que nos ocupábamos de un solo modelo de espacio-tiempo, pero resultó ser un número incontable, que cada vez adopta una forma diferente en función de las situaciones imperantes en el curso de un proceso concreto. Por extraño que parezca, hay muchos espacios y sus correspondientes tiempos. Aparentemente, el resto de mi vida no será suficiente para explicar este fenómeno a la gente, si no tengo seguidores que quieran entenderme y ayudarme. Toda la esperanza está en Oleg.
Ahí lo tienes. Pero esto es aún menos relevante para el mercado.
No se quiere considerar las consecuencias de un ataque de meteorito d>=1,5km, ya que la fórmula perdería relevancia.
Al principio de mi conocimiento del forex, me parecía prometedor considerar los mercados en el espacio y el tiempo multidimensionales, tuve que dejarlo. Resulta que todo lo brillante se esconde en la sencillez y pasa desapercibido en la superficie.
En cualquier caso, hay que llegar hasta el final para operar con éxito.
Estaré observando de cerca. Interesante.
Ahí lo tienes. Pero esto es aún menos relevante para el mercado.
No quiero considerar las consecuencias de un ataque de meteorito de d>=1,5km ya que la fórmula perdería relevancia.
Al principio de mi conocimiento del forex, me parecía prometedor considerar los mercados en el espacio y el tiempo multidimensionales, tuve que dejarlo. Resulta que todo lo brillante se esconde en la sencillez y pasa desapercibido en la superficie.
En cualquier caso, es necesario llegar hasta el final para tener éxito en el comercio.
Estaré observando de cerca. Interesante.
Es bueno que hayas prestado atención a la posibilidad de la existencia del espacio y el tiempo multidimensionales. Y sobre la aplicabilidad, mira los patrones https://www.mql5.com/ru/forum/133625/page111, en forma de números. Es un pecado no intentar utilizarlos para la investigación de divisas.
Hechos Presente Historia Pasado+Nast=Futuro Pasado+Nast+Futuro Pasado+Nast+Bud
1,46356 0,122264003 0,149790895 0,027526893 0,149790895 0,850209105 6,41532E-10 1,000000001
1,46417 0,240428551 0,367600953 0,127172402 0,367600953 0,632399047 1,35367E-11 1
...
No entiendo bien la fórmula para descomponer la columna "Datos reales".
Explícate.
No niego la conexión entre P y B, al contrario, incluso soy un ferviente partidario. Sólo me confunde la fórmula con un flujo suave en el tiempo, de manera similar a MA con un cierto período y en consecuencia un retraso. A juzgar por el gran número de órdenes abiertas en su TS puedo suponer que estamos muestreando n variantes de un proceso sin un análisis suficiente de entrada y salida.
H puede compararse con el volante que dirige el movimiento.
Y el mercado es un sistema dinámico controlado, pero controlado por más actores. Por lo tanto, hay un retraso hasta que todo el mundo se reajusta. Mucha gente ni siquiera sabe que se pueden hacer previsiones de divisas increíblemente precisas si no se producen acontecimientos de fuerza mayor.