El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 17
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NS no es más que un algoritmo de suavizado, completamente negro y mal controlado. NS no resuelve el problema de la estabilidad del modelo, que es lo principal. Hay muchos pasos para conseguir un modelo estable (o al menos para estimarlo) (véase mi artículo). Es como construir un edificio: primero hay que hacer bien la excavación, luego los cimientos, después las paredes, etc. Corrige y corrige el modelo, y al final resulta que la base no es lo suficientemente buena para el resultado. Es un proceso. Por eso su "claramente... lo siento" ¿qué significa eso?
Tengo modelos con un error de predicción de hasta 10 pips. Pero una gama muy estrecha de ideas de formulación de modelos. EViews (al igual que otros paquetes) es un conjunto de herramientas, y de gran tamaño, pero no es un constructor de modelos econométricos de manual. Un tipo aquí construyó un modelo econométrico sensato y se convirtió en un premio Nobel.
No, porque... sobre la estabilidad del modelo - estoy de acuerdo...
ok - lo siento - se aplica - me gustaría ver la previsión del modelo... ¿puedo dar una predicción a mi discreción para el siguiente paso?
En caso afirmativo, ¿qué TF es preferible?
faa1947 y avtomat la conversación está siendo un poco nerviosa... no nos ataquemos...
Estoy muy interesado en ver las previsiones de faa1947
Lo primero que hay que hacer es encontrar una función de mercado R que pueda manejar inicialmente las ondas sinusoidales artificiales y/o las sumas de las mismas que hayas especificado. Proponer variantes de la función R. Tengo una de sus variantes, dame una sinusoide de cualquier complejidad - la describiremos con una precisión satisfactoria (hasta el 10%).
¿Cómo se construyen las ondas sinusoidales a partir de un gráfico - a partir de un espectro? Un conjunto de espectros del que se obtienen ondas sinusoidales y que se quiere extender hacia el futuro al menos hasta 3000 años es estacionario sólo en la zona dada, más allá flotará (y tú mismo lo sabes)
No, lo que quiero decir es que ya tenemos ondas sinusoidales... no se extraen de ningún sitio... para qué extraerlas - obtenerlas de algún sitio... sólo ajustarlas al mercado... pero lo dije - como una opción... no me interesan realmente... ya que no funcionarán...
Se trata de un conjunto de cambios sucesivos de valores: una onda sinusoidal de cualquier complejidad. Puedes sumar los valores y obtener una tendencia. Descríbelo.
claro -lo siento - se aplica - me gustaría ver una predicción del modelo... ¿puedo dar a mi discreción el final de las cotizaciones para el siguiente paso del que dará la predicción?En caso afirmativo, ¿qué TF es preferible?
No importa para la demostración - H1, H4, D1. ¿Pero qué modelo tomar? Por ejemplo,
EURUSD = C(1)* EURUSD(-1) + C(2)* EURUSD (-2)
o
EURUSD = C(1)* NR(-1) + C(2)* NR (-2)
donde NR es el filtro Hendrick-Prescott
¿Cuál es el número de velas?
Formúlalo y publicaré el resultado.
Para fines de demostración no importa - H1, H4, D1. ¿Pero qué modelo tomar? Por ejemplo,
EURUSD = C(1)* EURUSD(-1) + C(2)* EURUSD (-2)
o
EURUSD = C(1)* NR(-1) + C(2)* NR (-2)
donde NR es el filtro Hendrick-Prescott
¿Cuál es el número de velas?
Formúlalo y publicaré el resultado.
Pues bien, cualquiera que sea más conveniente.... es importante que las secciones sean más complejas...
como en la captura de pantalla, por ejemplo, intente predecir el descenso...
varias secciones preferiblemente - si no lleva mucho tiempo... y estás dispuesto...
podemos hacerlo mañana... no hay prisa...
Pues entonces, lo que sea más conveniente .... Lo principal es dificultar las tramas...
como en la captura de pantalla por ejemplo - intenta predecir la caída...
unas cuantas secciones preferiblemente - si no te lleva mucho tiempo... y estás dispuesto...
podemos hacerlo mañana... no hay prisa...
Permítanme también, a modo de comparación, mostrar los resultados de un par de mis modelos. Dime qué tipo de herramienta es, TF.
Pues entonces, lo que sea más conveniente .... Lo principal es dificultar las tramas...
como en la captura de pantalla por ejemplo - intenta predecir la caída...
unas cuantas secciones preferiblemente - si no te lleva mucho tiempo... y estás dispuesto...
podemos hacerlo mañana... no hay prisa...
Comencemos.
Creo que deberías empezar a pronosticar con velas simples, hay muchas y beneficios entre ellas, pero las velas únicas, como las que quieres, son un valor atípico y deberían ser eliminadas. Sin embargo, vamos a intentarlo.
Formulemos un modelo (ahí es donde está enterrado todo el perro). Lo sacaré del artículo:
EURUSD = C(1)*EURUSD_HP(-1) + C(2)*D(EURUSD_HP(-1)) + C(3)*D(EURUSD_HP(-2))
es decir, tomamos el alisado de Hodrick-Prescott y dos valores del residuo entre el alisado y la cotización.
La vela que has especificado es 2011.09.21 16:00
Tomamos el intervalo de 137 velas de 2011.08.22 00:00 para estimar el modelo
Obtenga las cotizaciones en forma de tabla. Comienzo del intervalo:
Fin del intervalo:
Gráfico:
Para extraer una componente regular suavizamos la cotización inicial utilizando el filtro HP con la losa 10:
Estimemos el modelo:
Variable Coeficiente Std. Error t-estadística Prob.
HP(-1) 0,999640 0,000195 5132,513 0,0000
D_HP(-1) -0,058770 0,097616 -0,602049 0,5482
D_HP(-2) -0,426574 0,097682 -4,366958 0,0000
R-cuadrado 0,990507 Var. media dependiente 1,407233
R-cuadrado ajustado 0,990363 S.D. var. dependiente 0,032459
S.E. de regresión 0,003186 Criterio de información de Akaike -8,637831
Suma del cuadrado del residuo 0,001340 Criterio de Schwarz -8,573269
Probabilidad lógica 586,0536 Criterio de Hannan-Quinn. -8.611595
Estadística de Durbin-Watson 1,557580.
La parte posterior puede omitirse ya que la probabilidad de que el coeficiente en D_HP(-1) sea igual a cero es del 54,82%.
El modelo utilizado no es lo suficientemente bueno. No debe confiar en las previsiones de este modelo.
Os pongo el resultado para que veáis cómo queda:
Desde la vista de la tabla, el pronóstico para la vela de interés es 1,368504 - que está muy lejos de los hechos.
Una vez más. No se puede confiar en esta predicción porque mi modelo no pasó la prueba.
Por favor, dame sugerencias para el modelo, voy a hacer las cuentas. Tenemos que comprobar todas las velas de la parcela.
Una vez más. Esta predicción no es fiable ya que mi modelo no ha sido probado
gracias interesante...pero la pregunta es ¿por qué exactamente Hedrick y no MA por ejemplo? o SSA...
y ¿en qué medida depende la puntuación del número de muestras de prueba? es decir, 137 ahora y si se toman 2000 por ejemplo... es decir, se trata de ajustarse a la última dinámica del par... ¿o no?
Los estados de los relés están claros en las figuras anteriores.
También hay que tener en cuenta que la decisión final se toma teniendo en cuenta el TF Daily más antiguo: los movimientos deben estar en fase.