Econometría: previsión de un paso adelante - página 101
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Debería leer con más atención lo que se le pregunta. No has mostrado todo el ACF, sólo las primeras 500 muestras, aunque la muestra era mayor. Eso es lo que estaba preguntando.
Sí, te he leído con atención, has tomado una muestra de 500 recuentos.
Muéstrame todo, las 5.000 muestras. Me pregunto cómo será.
Mira, voy a ir al laboratorio y si me acuerdo, te lo enseño. Puede consultar el ACF para cualquier número de muestras.
Mis investigaciones indican que aproximadamente el 90% es un modelo de enlace oscilante, si se hace el tratamiento adecuado, aunque no es necesario...
qué coño es un enlace oscilante... ¿también eres econometrista? Dime que estás orientado a la normalidad, una faa en este foro es suficiente para mí...
No leas este hilo y estarás bien de la cabeza.
Pero te pedí que no respondieras, estás violando el consenso que tanto te costó conseguir. Usted es econometrista hasta la médula, pero ¿dónde he escrito yo lo de la cabeza? También hay nervios, por ejemplo, y otras realidades que nos dan las sensaciones. Y cómo puedes estar tan seguro de que tu cabeza está bien. ¿Por qué la arrogancia? Corres por el foro con 40 pruebas hechas sobre un modelo que no sirve para predecir cotizaciones, escribes tonterías y hablas de normalidad. Para usted el mejor médico es el mercado. Cita con el médico 24 horas al día, 5 días a la semana: desde la 01:00 (hora de Moscú) del lunes hasta la 01:00 (hora de Moscú) del sábado.
PS: Pero me apresuro a notar, sin embargo algún tipo de humanismo en usted permaneció, usted recomienda no mirar este tema. Aparentemente, en el sentido literal, aprovecharé su oferta. Es muy tentador.
faa - basándome en su hoja de cálculo he hecho la mía -
fecha / precio en el momento de la previsión / precio de previsión / precio real / error de previsión / beneficio
El error medio de previsión es bastante significativo: unos 119 pips por previsión. Pero resultó que si operamos según estas previsiones, aunque inexactas, obtenemos beneficios en general. Calculé el beneficio según el pronóstico - en el punto de pronóstico abrí una posición con TP igual al precio del pronóstico, sin SL, la posición perdedora se cerró al siguiente precio de apertura. Es increíble que analizando sólo 4 barras se consiga semejante MO, (a no ser que la haya liado).
faa - basándome en tu hoja de cálculo he hecho la mía -
fecha / precio en el momento de la previsión / precio de previsión / precio real / error de previsión / beneficio
El error medio de previsión resultó ser bastante significativo: unos 119 pips por previsión. Pero resultó que si comercio por estas previsiones aunque inexactas obtengo beneficios en general. Calculé el beneficio según el pronóstico - en el punto de pronóstico abrí una posición con TP igual al precio del pronóstico, sin SL, la posición perdedora se cerró al siguiente precio de apertura. Es increíble que analizando sólo 4 barras se consiga semejante MO, (a no ser que la haya liado).
Tengo esta última columna. Creo que la previsión disponible no es tan mala. El beneficio en pips es cuestionable porque refleja demasiado una zona de cotización concreta. Más interesante es el factor de beneficio en las observaciones = número de operaciones rentables/número de operaciones perdedoras.
Pero no se trata de eso. En esta fase no me interesa el beneficio, sino la estabilidad del modelo, ni siquiera la estabilidad, sino los parámetros del modelo que me ayudarán a juzgar su estabilidad en el futuro. Como dicen, siente la diferencia.
Y así puedo hacer modelos rentables, pero ¿qué garantiza los beneficios futuros? Sólo la estabilidad del modelo en un mercado inestable
faa1947: Более интересен прфит фактор в наблюдениях = число приб сделок/число убыточных сделок.
No es así como se calcula el factor de beneficio. Es una relación entre "número de operaciones rentables*tamaño de la operación media rentable/(número de operaciones perdedoras*tamaño de la operación media perdedora)".
El factor de beneficio no cuenta así. Es la relación entre "todo lo ganado" y "todo lo perdido".
Vale, estoy de acuerdo. El resultado será el mismo, pero ¿por qué realizar tres operaciones de cálculo sobre cuatro datos independientes, cuando el mismo resultado lo da una sola operación de relación entre dos datos? Los matemáticos siempre complicáis las cosas :)