¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 17
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Aquí ya no existe la no estacionalidad. Hay un patrón global -
)))
paukas : Depende de dónde trabajes. ;)
Claro )))) Depende de dónde, cómo, cuándo y, sobre todo, "por cuánto". ))))
Una vez más, para los especialmente dotados: ejecutarlo en OOS y por los resultados elegir el mejor. Otra cosa es que en MT este procedimiento es problemático incluso para 1000 pruebas. Al menos, se necesita un programa que analice los resultados de la optimización y lance las pruebas en el terminal a través de la línea de comandos, sustituyendo los parámetros en archivos *.set, y luego analice los resultados de las pruebas y los ponga en archivos. Incluso después de tal automatización, todo es terriblemente lento y el sonido debe ser apagado, de lo contrario el pitido hará que sus oídos se desvanezcan.
1) Gracias por los grandes elogios.
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2) Ya se ha aplicado. No pude encontrar ningún patrón estable en los métodos de selección.Mucho ha cambiado desde esos posts, para bien)), pero aun así, el tema no está cerrado.
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3) Y lo más importante. Aquí todos hablamos idiomas diferentes. Operamos con nociones, pero cada uno pone su propio significado en esta noción.En consecuencia, en este estado de cosas es, en principio, muy difícil ponerse de acuerdo en algo o convencer al adversario.
¿Un ejemplo?
La discusión ya está en la página 16 y acabo de darme cuenta de que OOS es "diferente".
SIN EMBARGO (Como escribe V.V.) Al principio, tras leer tu post, me llevé el dedo a la sien, pero luego comprendí que estamos hablando de épocas diferentes.
Mi periodo de optimización es uno e indivisible. ( joo y Avals ya han escrito sobre los perjuicios de tal división en los mercados financieros).
Pero, al mismo tiempo, la funcionalidad de análisis posterior, me permite establecer una condición, por ejemplo,
-- Propongo elegir todas las pasadas de optimización en las que un determinado segmento final (por ejemplo, 1/5 marcado con una cuadrícula) cumpla con ciertos valores de SP, PDF u otros parámetros.
Este enfoque me parece más correcto, y en cierto modo incluye y no rechaza tu variante.
Aquí ya no existe la no estacionalidad. Hay un patrón global -
)))
La no estacionariedad no excluye la existencia de regularidades. Incluso casi constantes :)
La no estacionariedad es un concepto puramente matemático, como que la distribución cambia con el tiempo, o sus parámetros
Mi periodo de optimización es uno e indivisible. (joo y Avals ya han escrito sobre los perjuicios de tal división en los mercados financieros).
Pero, al mismo tiempo, la funcionalidad de análisis posterior, me permite establecer una condición, por ejemplo,
-- seleccionar todas las pasadas de optimización en las que algún segmento final (por ejemplo, 1/5 en la Fig. marcada con una cuadrícula) satisface ciertos valores de PF, FS u otros parámetros.
Este enfoque me parece más correcto, y como incluye y no rechaza su variante.
Cuando algo parece, hay que bautizarse (c) Proverbio popular
Y para que no parezca y no haya fallos, se aplican pruebas de avance. No garantizan, pero separan las moscas de las chuletas.
PF y FS pueden ser dibujados en el probador lo que quieras. Pero no puedes ponerlo en el pan y meterlo en el bolsillo.
lazo:
No he podido detectar ningún patrón consistente en los métodos de selección.Dos amigos míos no consiguieron descubrir ninguna pepita de oro este verano, aunque buscaron en todas las montañas con un carísimo detector de metales de alta tecnología. Trajeron de vuelta dos mochilas de pirita, que tontamente confundieron con oro. Si estos tipos hubieran estudiado física, habrían podido distinguir la pirita del oro por su densidad, porque el oro es más pesado que el plomo con el mismo volumen y apenas podrían arrastrar dos mochilas de pepitas.
Pero esto no significa que el negocio de la prospección sea una pérdida de tiempo. Un minero experimentado nunca lleva un detector de metales a la montaña: es absolutamente inútil.
Por ejemplo, los índices bursátiles de los países prósperos tienen una tendencia constante al alza. Y la regla tonta de "dejar que los beneficios suban y cortar las pérdidas" es el uso de la no estacionalidad con mo positivo para los largos. Es cierto que también es por eso que las caídas se producen mucho más rápido que los períodos de crecimiento)) Los beneficios se componen de algunas operaciones muy inestables :)
Llevo un año o más observando con interés tus publicaciones). En este momento no hay nadie en este foro que tenga una mayor eficiencia comercial que tú ;)
Hace un año o más que sigo con interés tus posts. En este momento no hay nadie en este foro que tenga una mayor eficiencia comercial que tú ;)
Muchas gracias)))) Cuando se escribe se empieza a entender :)
Cuando algo parece, hay que bautizarlo (c) Proverbio popular
Y para que no parezca y no haya fallos, ...............
Gracias. Una respuesta muy informativa.
No tengo más preguntas para usted.
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Es interesante escuchar a los que entienden de qué se trata.
-- seleccionar todas las pasadas de optimización en las que algún segmento final (por ejemplo, 1/5 en la Fig. marcada con una cuadrícula) satisface ciertos valores de PF, FS u otros parámetros.
Este enfoque me parece más correcto e incluye y no rechaza su versión.
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Es interesante escuchar a los que entienden de lo que estamos hablando.
Me temo que yo tampoco lo entiendo, ¿y el sentido de mirar la FP, el PV y otras cosas en el periodo de formación? ¿De qué valores concretos estamos hablando?
Me temo que yo tampoco lo entiendo, pero ¿qué sentido tiene mirar la FP, la FS y demás durante el periodo de formación? ¿De qué valores concretos estamos hablando?
El significado es exactamente el mismo que el de Reshetov
Ejecútalo en OOS y elige el mejor en función de los resultados.
Pero el efecto negativo que joo escribió en la página 3 desaparece.
Así es. Sencillamente, no hay mejor manera de comprobar lo bien optimizado que está el ST (no ajustado).
Queda un problema. La relevancia de esta optimización se queda exactamente en el valor del OOS. Pues sí, se puede decir que lo único que queda es optimizar el TC hasta ahora.
¡Booga-ha! Y no hay un periodo de prueba OOS para comparar.
Uno no puede dejar de pensar que debemos elegir el tamaño del OOS lo más pequeño posible para aumentar la relevancia de la optimización. Pero aquí radica el problema: cuanto menor sea el OOS, mayor será la probabilidad de que el TS en tiempo real falle.
Es un palo con dos extremos, por así decirlo. O incluso tres extremos.
Sinceramente, no sé ni cómo explicarlo mejor. Incluso me he inventado una foto.
Haga preguntas concretas e intentaré ser específico en mis respuestas.