¿Combinar las estrategias de tendencia y planas en un solo TS = grial? - página 5
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
todo se reduce a un filtro de tendencia futura / fracaso. Si el filtro indica una tendencia, los objetivos son grandes, los stops pequeños, el fracaso es lo contrario. Es decir, en términos más sencillos es el control tp/sl. Si esta relación sólo cambia cuando se abre una nueva posición, entonces se trata simplemente de combinar sistemas de tendencia y planos en la cartera (aunque estén en el mismo código, o de cambiar el sistema activo gradualmente a través de MM). Si el ratio cambia para las posiciones ya abiertas, entonces es una combinación de tendencia y sistema plano. Es decir, entramos con un sistema tendencial y salimos con un sistema plano, por ejemplo.
¿Y si se combinan sistemas en dos plazos...
Supongamos que tenemos una estrategia de tendencia de baja ganancia, que da algún tipo de beneficio a largo plazo, pero puede haber grandes detracciones en los flops.
Supongamos que tenemos una estrategia de canal que tampoco es muy rentable. Supongamos que también da beneficios eventualmente debido a numerosas pequeñas fluctuaciones, pero muestra una mayor caída en la tendencia.
No cambiamos entre ellos, sino que utilizamos ambos simultáneamente y sin pausas, cada uno siguiendo su propio algoritmo, pero sobre un par de divisas.
Establecemos la tendencia en tf=1d, mientras que el canal en tf=4n. Cuando hay una tendencia en 1d, 4n es suficiente de pérdidas, en la tendencia de 1d tomamos grandes ganancias. Cuando tenemos un plano estrecho en 1d, para 4n este plano parece un canal relativamente amplio y en este caso la estrategia de canal tomará muchas ganancias relativamente pequeñas que compensan la reducción de la estrategia de tendencia. ¿Verdad? Sólo queda encontrar dos estrategias opuestas marginalmente rentables :-?
¡Oh, hombre, no sé por qué debemos utilizar la estrategia de tendencia y la estrategia plana! Yo utilizaría la misma estrategia de tendencia en 1d y en 1n al mismo tiempo. Cuando nos desinflamos en el 1d, hacemos pérdidas, y en el 1n miramos - ¡hay una tendencia! ¡Ganancia! ¡Bonito! Y cuando 1N es plano, la estrategia 1d simplemente no abrirá una sola posición. Como resultado obtendremos beneficios de las tendencias cuando tengamos dos estrategias, y pérdidas cuando tengamos una - la más pequeña :-)). ¿Sí? Y no es necesario buscar dos estrategias, sólo hay que encontrar una...
¿Quién tiene una opinión al respecto? Sin ser específico, ¿alguien ha implementado la "combinación de lo incompatible" en un solo ST? No se trata de una alternancia de una con otra, sino de una combinación completa y orgánica de una estrategia plana y una estrategia de tendencia en un único TS ... ¿Cuáles son los principios y características de ese "híbrido"?
Dependiendo de la fuerza de la tendencia, ajuste la función que determina la severidad de las condiciones de entrada/salida
Cuanto más fuerte/clara sea la tendencia, más suaves serán las condiciones para llegar a un acuerdo
Cómo cuantificar la tendencia: usted decide los detalles de su análisis técnico
Eso es lo que pasa con los sistemas de tendencia/plano, no es necesario conocer el estado actual del mercado. Todo lo que tiene que hacer un sistema tendencial es ganar dinero con la tendencia y no perderlo con el plano. Un sistema plano es todo lo contrario: debe ganar dinero en el plano y no perderlo en la tendencia. Dado que ambos estados se cambian en los mercados, las fases de crecimiento de uno se contarán con la consolidación del otro, lo que da una ventaja significativa al final.
No debe intentar combinar ambos sistemas en uno solo. Es mejor utilizarlos simultáneamente. En general, estoy en contra de la filosofía de los filtros. Es mejor utilizar varios TP opuestos en lugar de filtros. Los riesgos de uno se cubrirán con los beneficios del otro, el resultado total se sumará y el número de operaciones se mantendrá en el mismo nivel. Nada de eso se puede conseguir con filtros.
No intentes combinar ambos sistemas en uno solo. Es mejor utilizarlos simultáneamente.
¿Por qué no un centenar de sistemas? ¿Qué sentido tiene la trivialidad?
Es mejor utilizar varios TS opuestos a la vez en lugar de filtros. Los riesgos de uno serán cubiertos por los beneficios del otro,
¿Quién tiene una opinión al respecto? Sin ser específico, ¿alguien ha implementado la "combinación de lo incompatible" en un solo ST?
¿Por qué es incompatible? Las correlaciones negativas, si tienen estas mismas correlaciones no lineales, son muy complementarias.
No creo que nada, sino que específicamente se combinan.
¿Cuáles son los principios y signos de ese "híbrido"?
Las señales son elementales: un instrumento sintético sin detracciones en el historial, es decir, que sólo muestra beneficios.
A saber, cualquier instrumento financiero correlacionado negativamente puede combinarse en una cartera sin pérdidas, para ajustarse a ella. Sin embargo, no cualquier instrumento, sino sólo aquellos que tienen correlaciones negativas reales y estables, por ejemplo, los valores de los competidores, darán beneficios en los forwards. Cuantos más valores de la competencia haya en la cartera, mayor será el resultado.
Estos trucos no funcionarán con las divisas - probadas, los forwards no se sostienen. Las acciones de la competencia o los futuros sobre productos básicos o materias primas intercambiables son adecuados.
En cuanto a las TS con correlaciones negativas, es decir, cuando algunos operadores son rentables en una tendencia lateral y otros pierden en la contraria, como se dijo anteriormente, todo es posible para encajar la historia. Otra cosa es la estabilidad de las correlaciones no lineales negativas.
La otra compota es la estabilidad de las correlaciones no lineales negativas.
Explica la no linealidad.
Pero a futuro, no cualquiera, sino sólo aquellos con correlaciones negativas reales y estables darán ganancias
La correlación también puede ser positiva. ¿Qué pruebas utiliza para analizar la estabilidad de la correlación?
Combinas dos hemisferios - el izquierdo y el derecho - ¡abre los ojos y mira el gráfico!
Encuentras patrones y los intercambias.
Explica la no linealidad.
Un ejemplo sencillo con dos TS negativas no linealmente correlacionadas:
Cuando la primera TS gana, por ejemplo, 10 pips, la segunda pierde 6 pips
Cuando el primer TS pierde 10 pips, el segundo gana 7 pips
Es decir, +/-10 pips del primer sistema tienen un número diferente de pips del segundo dependiendo de si el primer sistema está perdiendo o no.
En este caso configuramos ambos sistemas para operar con lote fijo, el primero 1,3 lotes, el segundo 2 lotes
Aquí lo tenemos:
- El primero está ganando, el segundo está perdiendo: 10 * 1.3 - 6 * 2 = +0.1
- el primero pierde y el segundo gana -10 * 1.3 + 7 * 2 = +0.1
Obtenemos una TS sintética sin ruptura que, por término medio, siempre opera con beneficios: una expectativa matemática positiva constante. Los jugadores llaman a estas situaciones horquillas.
Si x pips en cualquier dirección del primer sistema resulta en -n * x pips del segundo, entonces se trata de una correlación lineal negativa. Es imposible ganar nada de forma estable. El ejemplo más sencillo de correlación lineal negativa es el de dos posiciones bloqueadas en un mismo símbolo. No importa cómo uno fije los lotes, no podrá igualarlos a libres de detracción, porque a lotes diferentes el sistema es arriesgado, mientras que a lotes iguales está bloqueado.
Un ejemplo sencillo con dos TS negativas no linealmente correlacionadas:
Cuando la primera TS gana, por ejemplo, 10 pips, la segunda pierde 6 pips
Cuando el primer TS pierde 10 pips, el segundo gana 7 pips
Estas TS tienen un coeficiente de correlación de rango de Spearman igual a -1. El coeficiente de correlación de Pearson es de aproximadamente -1.
Se trata de un grado de correlación muy alto caracterizado por la CC de Pearson. Este tipo de operaciones con TS altamente correlacionadas, como usted sabe, es un tipo de operación de pares.
Si x pips en cualquier dirección del primer sistema es igual a -n * x pips del segundo, se trata de una correlación lineal negativa.
Y aquí la CA de Pearson ya es igual a -1. Es cierto que no se puede ganar nada con ello.
Es decir, son las correlaciones lineales estables(MO = const) y altas (pero |KK| < 1) las que se pueden ganar. Sin embargo, incluso la condición de estabilidad puede fallar.