Eso es interesante. - página 15

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Yurixx:


Ya me había encontrado con esta restricción hace tiempo. Obviamente, he utilizado una variable en lugar de una constante para organizar la salida.

Hace poco tuve esta misma pregunta e hice un script para probarlo. Definitivamente no hay límite de 255. Donde está realmente, los que quieran encontrarlo pueden buscarlo ellos mismos, yo no lo hice.

int start() {
  string Out = "Write";
  int i = 1;
  while (i<=100) {
    Out = Out + "String" + i;
    i++;
//    Print(Out);
  }
  int h = FileOpen("TestString.txt",FILE_CSV|FILE_WRITE);
  FileWrite(h,Out);
  FileClose(h);
  return(0);
}
 
Farnsworth: Necesito una tabla para EURUSD, CLOSE, MINUTES:
  • Columnas: minutos, de lunes a viernes
  • Filas: semanas

En la medida de lo posible, las filas deben estar numeradas por orden de semanas, es decir, como si la serie temporal debiera "grabarse" con una nueva fila después de que termine la semana de negociación.

Seryoga, bueno, no es nada fácil. Pero tenga en cuenta que cada línea del archivo Excel tiene un número diferente de columnas (el número de minutos en un día es diferente). Por consiguiente, los números de una columna determinada no corresponderán necesariamente a la misma hora del día.

Intentaré esbozar un guión. Puedes elegir el separador para el excel, yo lo pondré en variables externas. Y el problema de la calidad de la historia, sin agujeros, depende de ti.

 
Farnsworth:

Me parece que simplemente no has pasado de las simples verdades. Cuando se obtiene una estimación de las distribuciones de una serie - cada una es válida, y difieren por fracciones. Qué maldito malentendido. Y la selección conducirá a resultados completamente diferentes.

Farnsworth:

No me interesa lo que quieres decir con eso.

Farnsworth:

No me molestes con tu estupidez de malentendido. Estoy cansado de leer tus suposiciones sobre mí. Si no, empezaré a hacer suposiciones por ti. ¿Crees que es correcto? Tengo la sensación de que estás muy, muy lejos de la práctica.

. ¡Eso fue hermoso!

Farnsworth:

Lo siento, pero Schnoll ha hecho más por la ciencia que tú y nada menos que un "verdadero académico". Escribe con claridad y precisión cuál es su obra, de dónde procede y por qué ha continuado toda su vida. Su actividad principal es diferente. Al menos el país le debe (entre otras cosas) la aparición de un nuevo y necesario departamento en la Universidad Estatal de Moscú. ¿Por qué te burlas aquí?

. ¿Por qué no puedo ser sarcástico? ¿Especialmente si hay una razón allí? De nuevo, muchas veces he señalado que el razonamiento del profesor sobre las proteínas es probablemente correcto. Pero cuando trató de hacer un gran descubrimiento en otro campo resultó triste.

Farnsworth:

Sí, Schnoll dejó migajas, no se limpió las manos, comió arenques y luego se midió. ¿Qué más vas a escribir?

. Debes tener rencor en el ojo. Así que voy a escribir de nuevo. El profesor se equivocó en algunos de sus experimentos. No sólo midió los parámetros de interés, sino también el efecto de los rayos cósmicos. Por eso tiene esa dependencia de los resultados de los eclipses y otras cosas. ¿Tiene alguna objeción al respecto?

Farnsworth:

Eres muy terco. ¿Estoy buscando patrones cósmicos en el zorro? No. Me interesa el trabajo de Schnoll en un contexto diferente.

. ¡Nivaros! Si no busca regularidades cósmicas en la frente, y si no es eso lo que le interesa de la brillante obra del Gran Schnoll, ¿de qué estamos hablando? ¿Comparación de histogramas? Has citado en el topstart - cosas increíbles.

Farnsworth:

¿Crees que estás pisoteando a Schnol de esa manera? Te estás mostrando a ti mismo.

. ¡Avergüéncense un poco más de mí!

Farnsworth:

Estás exagerando. Es más fácil para ti, no tienes que entrar a entenderlo - y quieres escribir, eres escritor por naturaleza (no sé dónde poner el acento). Aunque, ya sabes, creo que es más probable que seas un profesor. Los malos maestros tienen cualidades inherentes a ti.

. ¡¿Sí?! Y los malos estudiantes tienen cualidades inherentes a ti. ¿Y qué?

Farnsworth:

¿De qué estás hablando? ¿Debería solicitar los servicios de un vidente para entender qué pensamientos tiene en su cabeza, y qué queda de ellos hasta que sus manos lleguen al teclado?

. Yo digo que hay que ser más crítico, todo tipo de tonterías.


. Y hay una cosa más que me sorprende. Por lo general, según la vieja tradición, todo trabajo científico va acompañado de una reseña. Incluso la obra de Fomenko tiene una reseña en la "parte matemática" donde el crítico Shiryaev escribe que el método matemático aplicado es un método bastante sólido. (Sobre la "parte histórica" Shiryaev no escribe nada aprobatorio).

Schnoll no dispone de dicha revisión. O no dejó que los matemáticos lo revisaran, o lo rechazaron con diversos pretextos. Todo esto debería ser alarmante.

 
Candid:
Sextantes:)
Es divertido, no voy a discutir.
 
Farnsworth:
Entra.

No he leído a Schnoll, pero el juez ... :) se han desarrollado algunas ideas a partir de un vistazo superficial.

Como trabaja deliberadamente con histogramas "insostenibles", tiene que utilizar métodos de análisis especialmente concebidos. No los entendí en detalle, pero mi impresión indirecta es que, por desgracia, no están citados.

Pero, por supuesto, no se trata de Petrik, ni siquiera de Fomenko. El mero hecho de que describa con honestidad tanto los fracasos como la forma en que la gente abandonó el tema inspira respeto.

Al parecer, tiene razones para la persistencia realmente sorprendente con la que sigue buscando patrones después de tantos fracasos.

 

Permítanme que les explique un poco y que siga dibujando un diagrama. Para los que se quedan en el tanque y no pueden pasar por la escotilla por estar llenos. Una especie de broma :o) Sino más bien por el deseo de ser simplemente comprendido. Y hace tiempo que prometí a hablar a mis colegas de mi sistema.

Modelo de mercado

Después de una larga búsqueda, como versión de trabajo del modelo de mercado, he adoptado esta cosa "sistemas de control con estructura aleatoria". En mi opinión (aunque no es matemática), este modelo describe adecuadamente el proceso de cotización con todas sus sutilezas.

Su esencia es muy sencilla. Hay un número finito de estructuras que describen la transformación de la entrada en la salida. Cada una de estas estructuras implica un modelo según el cual se produce la transformación. El proceso observado está formado por una transición (interruptor) entre las estructuras. Todo esto se muestra en la siguiente imagen:

Cada modelo tiene un conjunto de parámetros, que aún pueden cambiar con cada cambio.

Adaptación a la práctica

Todo está muy bien, pero es imposible identificar con precisión un sistema de este tipo. Por lo tanto, introduzco un "modelo combinado": A=W(1)MODELO1(parámetros)+ W(2)MODELO2(parámetros)+....+ W(n)MODELOn(parámetros). Donde W(n) son algunos pesos de participación de estos modelos en la predicción.

¿Con qué trabajo?

No trabajo directamente con las cotizaciones, es un proceso extremadamente complicado. Utilizo todo tipo de transformaciones astutas, pero lo que he dicho también se aplica a ellas. La complejidad no va a ninguna parte: se hereda. Es imposible simplificar el proceso. Y si lo simplificas, puedes perder el proceso en sí.

Análisis de la evolución de las series temporales

Etapa básica. En esta fase, se identifican todas las estructuras posibles según algunos criterios. Se estiman las estadísticas de cambio entre estas estructuras. Se determina la matriz de frecuencias de transición de las estructuras. En el futuro, estoy pensando en utilizar las llamadas redes neuronales de impulso (o redes de ondas). Es una dirección muy prometedora.

Algoritmo

  • (1) haciendo algunas suposiciones sobre el comportamiento, se realiza una estimación probabilística del estado futuro del sistema en un momento dado del horizonte de planificación. La red neuronal recorre la matriz de evaluación de la probabilidad del estado inicial resultante y, a su vez, hace una suposición sobre la presencia de un punto de entrada/salida. Puede decir con mucha precisión si habrá o no una entrada/salida en el horizonte de planificación. Sólo queda encontrarlo.
  • (2) Se da una orden para construir una previsión precisa. Se realiza:
  • - identificación de la estructura actual "on"
  • - evaluación de la elección de las estructuras futuras más probables
  • - identificación de los parámetros de los futuros modelos
  • (3) A continuación, la red neuronal estima los coeficientes del modelo combinado.

Los resultados

No es por presumir, no tengo nada que presumir - escribí aquí https://www.mql5.com/ru/forum/128060/page27. Es demasiado pronto para aprender MQL - Voy a mejorar el sistema hasta el nivel de mis necesidades.

Conclusiones:

Aunque parezca extraño, el proceso de cotización como un "todo" no existe. Siguiendo este modelo y filosofía no tiene sentido construir un proceso de distribución y calcular las estadísticas de la misma manera. No ayudará en absoluto a la identificación. Y aquí es donde tenemos que recurrir a las llamadas "estructuras finas" de las que habla Schnoll.

Así que ahí tienes.

 
Mathemat:

Seryoga, bueno, no es nada difícil. Pero tenga en cuenta que cada línea del archivo Excel tendrá un número diferente de columnas (los minutos de un día son diferentes). Por consiguiente, los números de una columna determinada no corresponderán necesariamente a la misma hora del día.

Intentaré esbozar un guión. Puedes elegir el separador para el excel, y lo pondré en variables externas. Y el problema de la calidad de la historia, sin agujeros, depende de ti.

Trabajé con MQL hace mucho tiempo. Entonces, Yuri prometió ayudar todo lo que pudiera.
 
DE ACUERDO. Si hay algún problema, lo solucionaremos. Lo principal es identificar el último minuto de la semana. O mejor dicho, no es eso, sino el primer minuto del siguiente.
 
Candid:

No he leído a Schnoll, pero el juez ... :) algunas percepciones de un vistazo rápido.

...

has entendido mal la palabra infiltrarse. En realidad, no tenía intención de recoger la pancarta que se caía de las manos de un académico.

Al parecer, tiene razones para la persistencia realmente sorprendente con la que sigue buscando patrones después de tantos fracasos.

Tienes razón en eso.

Como trabaja deliberadamente con histogramas "insostenibles", tiene que utilizar métodos de análisis especialmente concebidos. No los he tratado en detalle, pero mi impresión indirecta es que, por desgracia, ya no cotizan.

La pregunta en sí es discutible y créanme que no quiero entrar en el control de calidad para nada. Muchas estadísticas tienen validez a partir de 10 medidas. Schnoll trabajaba de 100 a 300 mediciones. Puedes obtener una buena estimación con 25 medidas y cumplir todos los criterios. Pero desde un punto de vista práctico sería una mierda, no se trata de eso. Acabo de escribir lo que es la sutileza.

 
Farnsworth:

El modelo de mercado

Cuanto más complejo es el sistema, más difícil es criticarlo... Una sana crítica:

¿Por qué habla del modelo de mercado, pero lo aplica no al mercado, sino a sus partes individuales: los instrumentos financieros? ¿Por qué no considera la totalidad de los instrumentos financieros?

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