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Yo sugeriría, teóricamente por supuesto, que los proctólogos también utilizan la aritmética en su trabajo profesional. ¿Esto también es AT?
Bueno, si un proctólogo utiliza la aritmética para predecir el movimiento de la "herramienta" correspondiente, entonces no hay ninguna diferencia fundamental. :)
No sé una mierda, de entrada. Pero voy a poner mi propio pensamiento estúpido.
Una martingala clásica es un paseo aleatorio. Los BPs de precios no son realmente martingalas. Porque al "mezclar" varios precios de BP a veces se obtienen lecturas muy estables.
No tiene que ir muy lejos: instrumentos financieros altamente correlacionados. O, más generalmente, una cartera que tiene un MO constante de su patrimonio. Por lo tanto, cotiza dentro de su canal de renta variable desde los niveles de su RMS.
Los patrones de Fuera de Muestra persisten durante bastante tiempo en algunas carteras. Por supuesto, no hay garantía de que se rompa mañana, pero tampoco hay garantía de nada.
. Me preguntaba, llevas en el foro desde 2006. Eres prácticamente un axakal, así que tendré que dirigirme a ti con más respeto.
Oh, gracias, es todo un honor y un respeto.
. Empecemos desde lejos. El objeto con el que se intenta trabajar es una serie temporal de precios. La única característica del mercado que se le da a ver a través de la pantalla dc. Tuve que dedicar mucho tiempo (varios años) y esfuerzo para asegurarme de que el precio muestra la principal característica de una martingala, es decir, que la mejor previsión para el próximo valor es el valor actual. Dicho esto, todavía, el precio no es una martingala clásica, sino una clase especial de martingala (una martingala hecha de "piezas", más la no estacionariedad general, más algo más), pero no es tan importante. Por eso, no dudo en escribir, precio ~= martingala. La martingala tiene una propiedad, cualquier "transformación" de una martingala resulta en una nueva martingala. En pocas palabras, no importa cómo se convierta el precio utilizando métodos inteligentes, usted todavía va a terminar con una serie-martingale. Y eso significa "50/50 menos la diferencia" (c) de otra persona.
. De hecho, lo que está escrito es muy simplista, sólo un principio. No voy a convencer a nadie, sobre todo porque el precio no es una martingala estricta, pero esta no estrictez no permite ser mejor (o peor) que la "media del mercado", ajustada por las comisiones.
Entiendo muy bien que la única forma de escribir un sistema de trading realmente estable sobre series de precios es utilizar datos externos, es decir, información adicional, externa al sistema. Yo también trabajo en esta dirección, pero es demasiado titánica.
Siguiendo con lo anterior, también hay que entender que ninguna AT en el sentido clásico del término dará ninguna ventaja. Todos los extremos y "movimientos" "característicos" en realidad no caracterizan el proceso de cotización de ninguna manera.
De todos modos, no he escrito en ningún sitio que sea un enfoque ideal para "abrir" el proceso. Hay deficiencias, por supuesto. Pero por ahora estoy trabajando con él. Lo desarrollaré más.
. no hay "belleza" porque es una martingala. :) Aunque te empeñes en ello día tras día, mes tras mes, año tras año con diferentes métodos, no funcionará, porque es irreal. Lo siento.
El resultado está ahí, pero no hay certeza firme. Incluso por la razón que has nombrado.
Necesitamos un enfoque completamente distinto, una visión diferente.
¿Qué es? Aunque sospecho que dirá que es un secreto comercial.
. Esto no es importante, especialmente para las personas que aún no se han convertido en "afortunadas". Me interesan los métodos y los puntos de vista.
Todavía no he creado un sistema automatizado sostenible (esa es la palabra clave). Pero ahí está mi laboratorio secreto trabajando en una superarma. :о) Como no soy un jugador por naturaleza, no necesito modelar TCs uno por uno y hacerme cosquillas.
. no lo sabes. Lo que yo entiendo es que lo que se hace es AT, análisis de movimiento de precios, y da igual el método "tramposo" que se utilice, los datos son los mismos (la misma martingala).
El "análisis" es algo que hace mucha gente. El análisis fundamental también se dedica al análisis, y se puede imaginar que también analiza los precios.
No todo lo que utiliza la rítmica es AT.
El AT tiene una definición, quien está interesado, puede buscar en Google su interés.
Si un análisis utiliza supuestos subyacentes diferentes a los del AT (y los hay por doquier), entonces no es un análisis técnico. Y basta. Ese es mi, imho'naya basta.
Sergey, por favor, continúa, no te distraigas.
MathCAD no funciona realmente con fechas. No puedo distinguir el primer minuto del lunes de otra cosa. Leeré la documentación, quizá se hayan introducido algunas funciones.
No es necesario distinguir el primer minuto del lunes, como cualquier otro.
El archivo debe ser escrito desde el lunes, sin ninguna fecha, sólo Cerrar, un día en una fila, cada 5 filas - semana, los días festivos deben ser rellenados con ceros, los ceros no deben ser procesados en el programa, los agujeros en el flujo de minutos deben ser rellenados con el último valor anterior, el archivo terminará con la última cita del viernes. ¿Qué más? ¿No se puede leer correctamente un archivo como éste?
No es necesario distinguir el primer minuto del lunes como cualquier otro.
El archivo debe ser escrito desde el lunes, sin ninguna fecha, sólo Cerrar, un día en una fila, cada 5 filas - semana, los días festivos deben ser rellenados con ceros, los ceros no deben ser procesados en el programa, los agujeros en el flujo de minutos deben ser rellenados con el último valor precedente, el archivo terminará con la última cita del viernes. ¿Qué más? ¿No se puede leer correctamente un archivo como éste?
En cuanto a las anécdotas, pues sólo para ti:
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Soy muy consciente de que sólo es posible escribir un sistema de trading realmente estable basado en series de precios utilizando datos externos, es decir, información adicional externa al sistema. Yo también estoy trabajando en esta dirección, pero el trabajo es muy titánico.
. ¿Y cómo se ha reflejado esta comprensión en el modelo presentado?
Siguiendo lo anterior, también hay que entender que la ausencia de AT en el sentido clásico del término no dará ninguna ventaja. Todos los extremos y "movimientos" "característicos" en realidad no caracterizan el proceso de cotización.
. Esto es así y no es así, al mismo tiempo. La trampa, como siempre, está en la interpretación de los términos. En la mente "masiva" de los clientes de DT, el AT es un análisis de precios. Punto y aparte. Simplemente porque esos clientes no tienen otra cosa. Y estoy de acuerdo, esa mierda no funciona, en esa forma. En otra definición, el AT es el análisis de precios y volúmenes (esta página web lo dice). Pero esto ya es un mercado, no un forex decisivo. Y luego resulta que el AT funciona en algunos lugares. Y si tomamos la definición de que el AT es también análisis de interés (de nuevo, definición de este sitio), la tarea empieza a parecerse a la que describen los operadores en sus memorias. En general, dependiendo del contexto, puedo decir "el AT apesta" y luego "el AT manda". Y no voy a mentir ni una sola vez. ¡Eso es!
. Una cita: "Elanálisis técnico del mercado es el estudio de la psicología de la multitud bursátil. El propósito del análisis técnico es determinar el equilibrio de poder entre los toros y los osos para apostar por el grupo más fuerte" (c) A. Elder - y el viejo Elder tiene mucha razón, y ojo, nada de precios, volúmenes o cualquier otra cosa.
¿Cuál? Aunque sospecho que dirá que es un secreto comercial.
. Y eso nos devuelve al punto de partida. Para entender el problema de "¿cuál es su proceso?" o, más sencillamente, "¿qué procesos se dan en el mercado?", "¿quiénes participan en estos procesos?", etc., y sólo entonces la pregunta "¿qué tiene que ver el precio con esto y cómo se comporta?
. Y aquí voy a escribir una cita, estoy cansado de escribirlo todo: "Para responder a esta pregunta hay que entender qué es el mercado. No se trata de una caja con bolas, ni de un "caballo esférico en un vakuum".
En el mercado trabajan diferentes grupos de participantes, que persiguen diversos fines. Sus métodos para alcanzar esos objetivos son diferentes, y los marcos/períodos/escalas en los que operan también son diferentes. Además, los diferentes instrumentos tendrán diferentes proporciones entre estos grupos.
Es muy probable que algunas acciones de biotecnología sean impulsadas por manipuladores del estilo pump & dump o por personas con información privilegiada. Los futuros SP son amados por el "género" y los grandes jugadores. La ES está siendo hilada por arbs y programas.
Pero toda esta diversidad no invalida el hecho de que el precio tenga "memoria", que es lo que lleva a la profundidad flotante de la marginalidad del proceso. Esta "memoria" puede deberse a una posición acumulada, a la adhesión fanática a una estrategia comercial concreta, al miedo/la codicia, etc.
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Para entender lo que ocurre, hay que conocer los fundamentos de cómo está estructurado este mercado, qué grupos operan en él, qué objetivos tienen, qué activos negocian. A continuación, mediante la lectura de foros y observaciones personales llegará a comprender los procesos que tienen lugar en tal o cual activo en esta ventana temporal. Y la aplicación de algún aparato para la construcción de estimaciones es el último paso.
Nota - sea lo más específico posible, los instrumentos financieros tienen sus propias características.
El "análisis" es algo que hace mucha gente. El análisis fundamental también hace análisis, y se puede imaginar que también analiza el precio.
. No es tan sencillo con FA. Yo mismo estoy muy superficialmente familiarizado con ello, así que sólo sé que así se analizan varios datos "globales" que pueden afectar al "precio".
Oh, gracias, es un gran honor y respeto.
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En cuanto a las anécdotas, pues sólo para ti:
Ladiferencia entre la teoría y la práctica en la práctica es mucho mayor que en la teoría de.