Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 6
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Se le está hablando de la preparación adecuada de los precios de los BP para las evaluaciones de correlación. Y no importa a qué mercado pertenezca el instrumento financiero. De hecho, es fundamental.
¿Ha decidido darnos lecciones?
¿Basado en su conocimiento de los detalles del tema? ¿O leyendo un libro?
Existe una función integrada en el paquete de matrices. No me importa lo que sea, puedes logaritmearlo o no. La salida es ACF. Haré lo que prometí, te daré los tres métodos de cálculo. {...}
¿Qué sentido tiene? Dígame la metodología de desarrollo y le diré lo que obtendrá.
Si el indicador Mq4 coincidiera con el de Mathcad, ¿cuál podría ser el punto de la discusión?
El hecho de que el indicador mostrara lo mismo es un diagnóstico claro. "Salud".
.
Si puedes, por favor, escribe lo que piensas sobre el cálculo del que habla hrenfx.
Cuando se toman dos ventanas de desplazamiento y se cuentan por separado el reg. de línea y el RMS en ellas y el corr. en ellas.
El método puede ser ingenuo, pero por alguna razón me gusta :-).
....
Hay que entender que es un error global asumir la correlación para el EURUSD y el USDJPY sin logaritmo.
y puedo pedirle que calcule la correlación para los mismos pares "a su manera", pero sólo si se utilizan USDEUR y JPYUSD en su lugar...
Por favor, presente los resultados al público...
;)
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para la correlación no debería haber diferencia entre los pares de avance y los de retroceso.
Así es como pruebo cualquier accesorio de AT.
Deseo que hagas lo mismo.
¿Basado en el conocimiento de las particularidades del tema? ¿O de los libros?
No importa de dónde provenga el conocimiento. Lo que importa es su corrección (lógica).
He aquí un ejemplo de la realización de la correlación, donde Reshetov plantea la cuestión lógica de los "cubos y los kilogramos". Y sólo hay que logaritmo.
Sólo tienes que logaritmo.
¿Quién le impide simplemente...
F' = k1 + (F - k2) * k3 ?
De modo que G y F' acaban siendo de [y1; y2] ?
.
O simplemente.
F' = (F - LinearRegression) / RMS
A quién le importa de dónde viene el conocimiento. Lo que importa es su corrección (lógica).
He aquí un ejemplo de aplicación de la correlación, en el que Reshetov plantea la cuestión lógica de los "cubos y los kilogramos". Y sólo hay que logaritmo.
Bueno, si usted "inquieto" Reshetov decidió educar?
Que Dios te ayude...
;)
y puedo pedirle que calcule la correlación para los mismos pares "a su manera", pero sólo si se utilizan USDEUR y JPYUSD en su lugar...
No hay problema. La correlación entre el EURUSD y el USDJPY es igual a la correlación entre el USDEUR y el JPYUSD. Porque, log(EURUSD) = -log(USDEUR), log(USDJPY) = -log(JPYUSD).
¿Realmente crees que dar la vuelta a una cita tiene algún efecto en el grado de correlación?
P.D. Mira el Reciclaje, no utiliza la correlación para determinar la relación en absoluto. Porque la correlación no es entre dos PA, sino un número cualquiera. Especialmente revelador es el ejemplo que se da allí cuando se añade una cruz a los mayores.
No hay problema. La correlación entre el EURUSD y el USDJPY es igual a la correlación entre el USDEUR y el JPYUSD. Porque, log(EURUSD) = -log(USDEUR), log(USDJPY) = -log(JPYUSD).
¿Realmente crees que dar la vuelta a una cita tiene algún efecto en el grado de correlación?
Primero haz las cuentas...
;)
Te lo dije...
No debería haber ninguna diferencia entre los pares anteriores y posteriores para la relación de correlación.
Así es como compruebo cualquier truco de AT.
Le deseo lo mismo.Primero haz las cuentas...
¿Quién le impide simplemente...
F' = k1 + (F - k2) * k3 ?
Así que G y F' acaban siendo de [y1; y2] ?
.
O simplemente.
F' = (F - LinearRegression) / RMS
No lo entiendo.