Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 26
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Este es un comentario reflexivo sobre un buen artículo.
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Ahora la premisa de su investigación está clara. ¿He entendido bien que para aumentar la eficacia de la negociación por pares, han decidido intentar incluir (investigar la posibilidad de incluir en la combinación) todos los instrumentos negociables (como se insinúa en el foro citado)?
Ahora entiendo el trasfondo de su investigación. ¿He entendido bien que, para aumentar la eficacia de las operaciones con pares, ha decidido intentar incluir todos los instrumentos negociados en combinación (como se insinuó en el foro citado)?
Sí, sólo que mi bicicleta se basaba en una comprensión intuitiva de los caminos correctos e incorrectos. Empecé a entender los fundamentos matemáticos después de haberlo escrito.
Sí, sólo que mi bicicleta se basaba en una comprensión intuitiva de los caminos correctos e incorrectos. Aprendí los fundamentos matemáticos después de escribirlo.
Aquí llegamos a donde está el perro en el agujero.....
"Las acciones de una empresa del mismo sector deberían, según esta teoría, reaccionar por igual a los antecedentes externos, a menos que éstos afecten directamente a una de ellas" es una cita del artículo citado; se repite dos veces en el texto. ¿Entiendes el significado de mi condición de resaltada?
Mira la fecha de publicación de este artículo y mi falsa.
Si existe una correlación entre los instrumentos financieros, la falsificación la encontrará y la mostrará. Y no le importa si las empresas están relacionadas con la misma industria o con otras diferentes.
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Si existe una correlación entre los instrumentos financieros, la herramienta la encontrará y la mostrará. Y no le importa si las empresas están relacionadas con la misma industria o con otras diferentes.
¿Qué tiene que ver la fecha?
Esencialmente:
Pongamos un ejemplo: hay mucha gente; cada uno lanza una moneda "águila/arroz"; después de 100 rondas, miramos los resultados registrados de cada uno de los lanzamientos, y aplicando métodos matemáticos encontramos que entre, digamos, T y P hay una alta correlación. (No discutimos qué métodos matemáticos se utilizan para el análisis, pero suponemos que las cifras del resultado muestran la interrelación). En consecuencia, si existe una relación, se puede apostar con seguridad por la predicción del siguiente resultado P para el siguiente resultado T...... Está claro que tal inferencia es defectuosa porque no hay relación de causa-efecto entre los resultados de P y T. Es decir, no debemos hablar de interrelación/dependencia, sino de coincidencia (aplicaré ese término no matemático). Y esto significa que en la siguiente serie de 100 disparos podemos encontrarnos con la ausencia total de cualquier prueba matemática de dependencia (y en consecuencia la apuesta se perderá irremediablemente) ......
La advertencia de la frase "Las acciones de una empresa del mismo sector deberían, según esta teoría, reaccionar de la misma manera ante los antecedentes externos...." significa que el vínculo causal de la misma reacción es un sector, como base de valoración única para las acciones. Si encontramos la misma respuesta de las acciones de las empresas petroleras y de las empresas c\x, sería una simple coincidencia. Así que cuando dices que no te importa la "base" (es decir, la existencia de una relación causal del movimiento idéntico identificado), entonces tu obra se limitará a mostrar las coincidencias de número que hay hoy y que pueden no estar mañana... ¿Por qué? Porque no hay correlación de ese movimiento idéntico....
La advertencia de la frase "Las acciones de una empresa del mismo sector deberían, según esta teoría, reaccionar de la misma manera ante los antecedentes externos...." significa que el nexo causal de la misma respuesta es un sector, como base de valoración de las acciones. Si encontramos la misma respuesta de las acciones de las empresas petroleras y de las empresas de c\h, sería una simple coincidencia.
Si por casualidad te refieres a que mañana podría romperse el enlace, entonces por casualidad se puede interpretar todo. Y la vinculación de acciones de empresas del mismo sector. Por ejemplo, al menos hay que ver la relación entre las empresas petroleras rusas antes y durante los sucesos de Yukos.
Así que cuando dices que no te importa la "base" (es decir, si hay una relación causal del mismo movimiento identificado), entonces tu oficio simplemente mostrará el número/cantidad de coincidencias que hay hoy y que puede no haber mañana... ¿Por qué? Porque no hay correlación de ese movimiento idéntico....
Siempre tenemos una cantidad limitada de datos para analizar. Así que las correlaciones encontradas pueden no funcionar mañana. Y esto es normal.
Otra cosa es que se puedan estimar las características del cambio en los enlaces. Por ejemplo, si observa cómo cambia la relación lineal entre el GBPUSD, el USDJPY y el GBPJPY, verá que, independientemente del intervalo que mida, la relación lineal es la misma en todas partes.
Cuanto más estable sea la relación a lo largo del tiempo, más se podrá confiar en ella (o no). Y si existe una relación lineal estable entre la presión arterial de la abuela y el comportamiento del GBPJPY durante la parte longitudinal del estudio, entonces utilizaré esa relación si es posible hacerlo.
No se puede sacar ninguna conclusión con monedas en 100 vueltas. Da al menos 10.000 vueltas. A continuación, aplique el Reciclaje y compruebe que no hay una conexión estable.
Hay una sección en la descripción del producto que analiza su rendimiento y saca pequeñas conclusiones...
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Y si existe una relación lineal estable entre la presión arterial de la abuela y el comportamiento del GBPJPY en la sección longitudinal del estudio, entonces utilizaré esa relación si es posible hacerlo.
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¿Por qué tan abstracto? Usted puede utilizar el probador para encontrar los parámetros óptimos de la intersección de MAs que dará resultados maravillosos en una historia muy larga; además de a priori entre el precio y MAs del precio de la relación lineal será revelado (y no puede ser de otra manera); y vaya - el grial es ready......:)
Ajuste banal por parte de la historia.... sólo que en lugar de MA propones utilizar un artificioso "Reciclaje" (los principios de funcionamiento son diferentes, pero el enfoque conceptual es el mismo)
Entonces lo has entendido mal. Su ejemplo sobre las MA:
Como resultado obtuvimos N valores de los parámetros optimizados. Ahora vamos a crear la matriz Matrix, donde la primera fila es V1, la segunda fila V2 y así sucesivamente.
Cada columna de esta matriz (de longitud N) corresponderá a un cambio en uno de los parámetros de entrada durante la optimización.
Estudiamos la naturaleza de estas columnas. Si los miembros de la columna se comportan de forma estable, todo va bien. De lo contrario, es una mierda.
Así que con tu ejemplo, todo apestará.
Aunque el método de identificación de la estabilidad de la ST mostrado anteriormente es universal, no puede aplicarse a todas las ST, ya que hay un número infinito de ellas.
La situación es diferente con el Reciclaje: el número de instrumentos financieros es finito. Por lo tanto, es realista encontrar situaciones estables. Recycle no busca situaciones estables, sólo ejecuta los pasos 1-6 en todos los Instrumentos a la vez, encontrando la Matriz y visualizándola y algunas características. Y cuanto más conjunto de IF le des para el análisis, más matriz estable te dará.
Buscar la estabilidad en dicha matriz es mucho más fácil.
P.D. Me resulta imposible explicar en dos palabras la diferencia de enfoques para que sea evidente.
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Examine la naturaleza de estas columnas. Si los miembros de la columna se comportan de forma estable, todo va bien. Si no, es una mierda.
Así que con tu ejemplo de MAs, va a ser un asco.
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Sí, y si usas tu ejemplo condicional de la presión arterial de la abuela, todo es sólo chocolate......:).....:)......:)