¡Optimización! Comparta sus experiencias, por favor. - página 3
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Di un enlace a la propuesta de Bakeev para comparar los resultados de la optimización sobre la martingala para entender cómo se puede afinar su algoritmo para una curva aleatoria (lo viable que es la idea del algoritmo). Y a partir de ahí debes decidir si quieres hacerlo o no.
Estás enganchado a Bakeev:):):)
Creo que una prueba de funcionamiento en un "trozo" de historia no optimizable es suficiente.
Estás enganchado a Bakeev:):):):):)
Creo que con una prueba realizada sobre un "trozo" de historia no optimizable es suficiente.
Los resultados de la ejecución en un trozo de historia no optimizable (fuera de la muestra) pueden resultar aleatorios. Por ello, hay dos posibles situaciones problemáticas:
1. Adopción de una estrategia de drenaje, si muestra un beneficio en la parte no optimizada de la historia.
2. No utilizar una estrategia rentable, si mostró drawdown en la parte no optimizada de la historia.
En general, el problema de la contrapartida es probablemente el más complejo en la construcción de MTS. Y decir que hay que optimizar tal cosa y no tal otra es como señalar con el dedo al cielo, porque probablemente no hay una respuesta exacta, en mi opinión. Es necesario considerar todas las opciones posibles para probar la estrategia antes de ponerla en juego con dinero real. Considero que las direcciones en Bakeev son una de las opciones adicionales para considerar una estrategia para usar en el comercio. Yo mismo aún no he llegado a su aplicación en la práctica, pero pienso utilizarla en un futuro próximo. Como dicen, sólo he compartido mis pensamientos con una persona que ha llegado a un punto muerto, al que TODOS los escritores de EA, independientemente del nivel de formación y visión del mundo, van cuando ponen el probador de MT4 para optimizarlo. Además, con la llegadadel algoritmo genético al probador, la capacidad de ajustar cualquier curva no ha hecho más que aumentar.
¿Es posible ajustar los parámetros para tantas operaciones y el mercado puede cambiar tan inmediatamente? ¿Qué hacer?
La forma más fácil de comprobar "¿no hay ajuste de la curva?" es cambiar uno o dos parámetros en un 5-10% y obtener resultados pobres de la prueba. ¿Lo has comprobado?
No, pero lo haré. Gracias.
¿Por qué no presumes? :) ¿Y publicar el código del Asesor Experto?
O al menos los informes de los probadores. Tal vez la imagen se aclare:)
Todo está claro. Pruebas y optimización a contrarreloj, y comercio real 2 veces en 3 días, es decir, un desajuste total entre el marco temporal de la prueba y el real. Deberías trasladar las pruebas al gráfico diario, es más cercano a la verdad. O, si es inconveniente salir al final del marco temporal americano, entonces ejecute el EA a una hora determinada, pero añádalo al código:
...
//la hora de inicio del asesor
extern int hora = 12;
...
int inicio() {
if (hour != TimeHour(Time[0])) return(0);
// Código EA
...
}
Tenga en cuenta que la hora que usted establece en la variable de la hora corresponde a la hora de su empresa de corretaje, no a la hora de su ordenador. Por lo tanto, puede ser desplazado.
Gracias por el consejo. Empecé con velas diarias, pero las cambié por las de reloj, porque hay más información para el análisis. En general... los resultados son más estables.
La muestra es grande: menos de 160-200 entradas en el mercado, y 2 semanas no es el marco de tiempo para grandes cambios. ¿Es posible ajustar los parámetros a tantas operaciones y puede el mercado cambiar tan inmediatamente? ¿Qué hacer?
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 solandr 18.03.06 20:11
Esta infancia en la que me comprometí hace un año. Ese sistema se descargó con éxito en el mundo real (informé sobre ello en el mismo hilo más tarde, en algún momento de mayo de 2006). La idea del sistema fue tomada condicionalmente del techo (captando los picos del ruido). Así que no eres el primero en pisar el rastrillo de la adaptación.
En mi primer post de este hilo solandr 23.03.2007 15:43 di un enlace a la sugerencia de Bakeev sobre la comparación de los resultados de la optimización en la martingala para entender cómo su algoritmo puede ajustarse a una curva aleatoria (cómo de viable es su idea de algoritmo). Y luego depende de ti decidir si quieres hacerlo o no.
Gracias, eso es exactamente lo que me temía, pero quería escuchar. Intuitivamente entiendo que esto es exactamente así. Pero no puedo probarlo ni refutarlo físicamente. Pero la experiencia es la mejor prueba. ¡Gracias de nuevo!
Por favor, resuelve el enigma del algoritmo genético.
He aquí un ejemplo de dos ejecuciones del optimizador:
En ambos casos se optimizan los mismos 2 (dos) parámetros, en exactamente los mismos rangos
El primer parámetro tiene 11 pasos, el segundo tiene 21 pasos - 11x21 = 231.
La primera vez con el algoritmo genético desactivado, la segunda vez decidí activar la genética.
¿De dónde ha salido la cifra de 1.280 carreras y el tiempo de 53 minutos de carrera?
Los algoritmos genéticos son apropiados cuando hablamos de miles de ejecuciones. En su caso, 231 es un número muy pequeño para la genética. Entonces, ¿quizás algo falló al utilizar el algoritmo genético para la optimización en un rango tan pequeño de ejecuciones? Sólo los desarrolladores pueden responder a esta pregunta con mayor precisión.
Los algoritmos genéticos son apropiados cuando hablamos de miles de ejecuciones. En su caso, 231 es un número muy pequeño para la genética. Entonces, ¿quizás algo falló al utilizar el algoritmo genético para la optimización en un rango tan pequeño de ejecuciones? Sólo los desarrolladores pueden responder a esta pregunta con mayor precisión.
Ya veo, ¡gracias!
Eso es lo que pensé que era algún tipo de fallo... aunque es fácil de reproducir.
Ahora, en cuanto a la experiencia de optimización.
Nunca he intentado optimizar todos los parámetros a la vez. Creo que es un gasto excesivo de recursos informáticos.
Es mejor dedicar tiempo a estudiar las relaciones de los parámetros y optimizarlos mediante pequeños grupos relacionados.
Tengo dos: uno de ellos está relacionado con la entrada en las operaciones y la colocación de órdenes, el otro - para salir de la operación.
Primero optimizo la entrada y luego la salida. El periodo máximo de optimización es de medio año.
Después de la optimización, realizo una prueba en toda la matriz; si no hay problemas, empiezo a trabajar con los parámetros.
Si hay una gran reducción en algún fragmento muy cercano, optimizo durante este mismo periodo (de nuevo, no más de seis meses).
Una vez más, repito el análisis en toda la base de datos. Lo hago cada 2-3 meses, o con más frecuencia, si no me gustan los resultados de la última operación.
¡No veo el sentido de optimizar desde el año 19... entonces el mercado y ahora - es, como se dice, dos grandes diferencias!
Todo lo dicho es sólo IMHO.
Señores, estoy empezando a perder la fe en los EA, o en mí mismo :(. Escribió muchas variantes. Sobre todo en la libra de los relojes. Utilizo muwings, estocástico y análisis horario. Utilizo el historial anual para escribir y optimizar. El Asesor Experto entra en el mercado una media de 2 veces en 3 días. Todo está bien en las pruebas. Pero!!! ... en la vida real en las próximas 2 semanas perdemos dinero... Y no todo es así :(. Hablar de que los parámetros se ajustan para un periodo de un año y que el mercado cambia constante y rápidamente... sí, de alguna manera no me lo creo. La muestra es grande: menos de 160-200 salidas del mercado, y 2 semanas no es un plazo para grandes cambios. ¿Se pueden ajustar los parámetros a tal número de operaciones y puede el mercado cambiar tan rápidamente? Dime cómo hacerlo. Si algo funciona, presume de ello y dame fe. He perdido la esperanza.
para las últimas 2 semanas perdedoras son las mismas? Quiero decir, el Asesor Experto abre las operaciones en el mismo lugar donde están los datos históricos?
Los algoritmos genéticos son apropiados cuando hablamos de miles de ejecuciones. En su caso, 231 es un número muy pequeño para la genética. Entonces, ¿quizás algo falló al utilizar el algoritmo genético para la optimización en un rango tan pequeño de ejecuciones? Sólo los desarrolladores pueden responder a esta pregunta con mayor precisión.
Ya veo, ¡gracias!
Pensé que era algún tipo de fallo... aunque es fácilmente reproducible.
Ahora, en cuanto a la experiencia de optimización.
Nunca he intentado optimizar todos los parámetros a la vez. Creo que es un gasto excesivo de recursos informáticos.
Es mejor dedicar tiempo a estudiar las relaciones de los parámetros y optimizarlos mediante pequeños grupos relacionados.
Tengo dos: uno de ellos está relacionado con la entrada en las operaciones y la colocación de órdenes, el otro - para salir de la operación.
Primero optimizo la entrada y luego la salida. El periodo máximo de optimización es de medio año.
Después de la optimización, realizo una prueba en toda la matriz; si no hay problemas, empiezo a trabajar con los parámetros.
Si hay una gran reducción en algún fragmento muy cercano, optimizo durante este mismo periodo (de nuevo, no más de seis meses).
Una vez más, repito el análisis en toda la base de datos. Lo hago cada 2-3 meses, o con más frecuencia, si no me gustan los resultados de la última operación.
¡No veo el sentido de optimizar desde el año 19... entonces el mercado y ahora - es, como se dice, dos grandes diferencias!
Todo lo dicho es sólo IMHO.