Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 33
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Pues aquí también es sencillo. Dado que el AUDUSD y el NZDUSD están muy correlacionados, la conclusión más sencilla es que el AUDNZD es "retornable" o "plano".
Para el comercio real esto no es aplicable por dos razones:
1. global (a largo plazo) - se abstrae de la cuestión de por qué cambia la correlación entre las dos monedas.
2. local (a corto plazo): se empieza a competir con los superordenadores de los bancos y los fondos de cobertura que utilizan la negociación de alta frecuencia para captar estos patrones en particular. A esto hay que añadir trucos como los diferenciales "flotantes" en el mercado de divisas real.
No quiero que la discusión me dé vibraciones negativas, demostrando sin razón que no soy un camello.
El texto de la regla 2H se da matemáticamente más arriba. Puedes comprobarlo en todos los pares de líquidos y SB. Hice esto antes de escribir. Porque lo compruebo todo y no me fío de nuestra palabra.
(a) El hecho de que algún patrón se cumpla en algún BP, y el mismo patrón exista en SB, no significa que esta serie sea SB.
b) La eficiencia del mercado se entiende como su hipotética propiedad de reflejar toda la información entrante en los datos de los precios de forma casi instantánea y completa. Del cumplimiento de esta hipótesis se desprendería lógicamente la imposibilidad fundamental de cualquier predicción de la evolución de la situación, acompañada de la toma de beneficios, tanto a corto como a largo plazo. El cumplimiento de la regla de las 2H no está en absoluto relacionado con la eficiencia/ineficacia del mercado. Por el contrario, su ejecución casi perfecta en todos los pares de líquidos coexiste admirablemente con una fuerte evidencia de áreas locales de ineficiencia.
El mercado es eficiente cuando no hay distorsiones en él.
Me importan una mierda las razones globales de una correlación tan alta. Aunque no es ningún secreto que la relación económica entre Nueva Zelanda y Australia está muy correlacionada.
Habla el compañero. Citó un vídeo en el que se corrobora estadísticamente la alta correlación. Hay 240 fotogramas en el vídeo, donde cada fotograma contiene 100.000 CC, es decir, 24 millones de valores de CC. Si eso no significa nada para usted, entonces estudios como este me dicen mucho.
¿De qué demonios estás hablando en este caso? La alta frecuencia se come los beneficios donde otros no pueden, sólo en correlaciones cercanas a uno.
P.D. A los moderadores: uso palabras calientes, pero es para dar un colorido emocional extra. No se pretende faltar al respeto en este caso.
Pues aquí también es sencillo. Dado que el AUDUSD y el NZDUSD están muy correlacionados, la conclusión más sencilla es que el AUDNZD está "de vuelta" o "plano".
Tal vez, en lugar de estas conclusiones, sería mejor mirar el gráfico del AUDNZD.
Estimado señor, está escribiendo tonterías. Comprueba y vuelve a comprobar antes de afirmar algo con tanta seguridad.
Me importan una mierda las razones globales de una correlación tan alta. Aunque no es ningún secreto que la relación económica entre Nueva Zelanda y Australia está muy interrelacionada.
Habla el compañero. Citó un vídeo en el que se corrobora estadísticamente la alta correlación. Hay 240 fotogramas en el vídeo, donde cada fotograma contiene 100.000 CC, es decir, 24 millones de valores de CC. Si eso no significa nada para usted, entonces estudios como este me dicen mucho.
¿De qué demonios estás hablando en este caso? La alta frecuencia se come los beneficios donde otros no pueden, sólo en correlaciones cercanas a uno.
P.D. A los moderadores: uso palabras calientes, pero es para dar un colorido emocional extra. No se pretende faltar al respeto en este caso.
1. Ese es el problema de que te cagas en lo que no debes.
2. Existe una alta correlación entre casi todas las divisas en forex. ¿Y qué? Si tomamos el NZD y el CAD, es aún más alto que el NZD y el AUD. Todos estos estudios descienden a la búsqueda de monedas "líderes" y "esclavas" y terminan sin nada.
3. Has citado un vídeo que muestra el cambio de correlación en el tiempo. La justificación del cambio de correlación te la cagas (y para nada).
4. Me refiero a la de alta frecuencia, que utiliza una caída del módulo del coeficiente de correlación a corto plazo e hipotetiza su retorno a algún valor razonable.
¿No preferirías mirar el gráfico del AUDNZD en lugar de sacar esas conclusiones?
¿Qué hay que mirar? Se abstrae de todas las causas económicas. Si le haces caso, el gráfico del AUDNZD debería ir durante 50 años en un canal estrecho sin ninguna tendencia.
alsu:
Ну, не знаю. Мне процесс установления истины доставляет исключительно положительные эмоции. Я же не пытаюсь наезжать, просто обращаю внимание на необоснованные с моей точки зрения утверждения. Если пишущий их не хочет/не может подкрепить их какими-то выкладками, то для чего писать-то? Для красного словца что ли?
Ese post era una respuesta a una pregunta. La investigación es, en efecto, algo positivo. Publicar la investigación, compartir los resultados... se ha probado, es una mierda. Porque el investigador se cebará con los despojos de los llamados opositores. Si no lo entiendes, no lo hagas. No tengo ningún deseo de demostrarte nada. Estaba de buen humor, le respondí al hombre.
(a) El hecho de que alguna regularidad se cumpla en algún BP, y también exista en SB, no significa que esta serie sea SB.
No es así. ¿Qué coño me atribuyes a mí?
b) La eficiencia del mercado se entiende como ....
¿Entendido por quién? ¿Por ti y por la mayoría? Me importa una mierda la opinión pública. No te gusta la palabra eficiencia en mi post, ponla entre comillas: "Eficiencia como la entiende Dick". Estaba escribiendo una respuesta al hombre para que fuera comprensible. No para generar una discusión terminológica.
P.D. Lo más difícil es pensar por uno mismo.
¿Qué hay que mirar? Se abstrae de todas las causas económicas. Si le haces caso, el gráfico del AUDNZD debería estar 50 años en un canal estrecho sin ninguna tendencia.
Eso es lo que hay que observar para ver cómo va el AUDNZD.
¿Qué hay que mirar? Se abstrae de todas las causas económicas. Si le haces caso, el gráfico del AUDNZD debería estar 50 años en un canal estrecho sin ninguna tendencia.
hrenfx, ¿ves las dos líneas, roja y azul? Les comunico que el coeficiente de correlación entre ellos es 1.