Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 47
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Deja de comerciar, ya te estás poniendo un poco nervioso.
Puede que yo tenga nervios, pero tú tienes algo mal en la cabeza. ¿Cómo puedes saber en qué estado psicológico me encuentro ahora, si no es alucinando con tu propia experiencia?
Igualmente. Debo añadir que, a diferencia de usted, mi formación me permite entender de qué escribo y ganarme la vida con ello.
Bueno, es obvio que sabes lo que haces. ¿Y a diferencia de mí? ¿Estás alucinando otra vez? ¿Qué sabes de mí?
Igualmente...
¿Por qué no te quitas las bolas?
Sin embargo, esto no significa que el CC no exista - por sí mismo caracteriza, repito por tercera vez, la relación de dos variables aleatorias en momentos concretos del tiempo, iguales o diferentes (con un desplazamiento, eso sí) para las dos series temporales dadas. La dependencia de QC de los momentos t1, t2 para los que se calcula es, por definición, una función de correlación.
No entiendo cuál es el valor práctico de tal característica de la relación 2x CB, si con independencia real (KK=0), la función de correlación se tambalea dentro de límites tan amplios. Está claro que se puede calcular. He aquí, por ejemplo, una función de correlación para dos paseos aleatorios (I(1)) con mo=0. La serie original se divide en partes no intersectadas de 100 muestras cada una. Autoindependencia y QC=0, y la función corr:
La propia función Corr.se desplaza libremente) entre -1 y +1. ¿Qué muestra este gráfico que sea útil para la práctica? Las estimaciones de la muestra son irrelevantes para la realidad, es decir, no demuestra que la serie sea independiente. ¿Hay algo más para lo que esta función sea útil en la práctica? ¿Qué conclusiones o resultados se pueden extraer?
La razón es que no se tiene en cuenta la no estacionariedad del proceso x2(t) y, por tanto, el hecho de que en este caso no podemos tomar la media aritmética en el tiempo como estimación de la media. Además, por construcción sabemos cómo cambia esta media en el tiempo. Por tanto, el procedimiento de cálculo debe reducir con precisión ambas partes, a partir del conocimiento a priori de los procesos, a una forma que permita afirmar la estacionariedad.
Entonces, ¿el único problema es que la media aritmética no refleja el MO real? Si para 2 paseos aleatorios en el foro de la CC en lugar de la media aritmética es 0 (el Mo real, no su estimación), entonces la CC ya estimará correctamente la correlación "real"?
En matemáticas, un proceso es simplemente una función del tiempo .
Pero en el teorema (TwiSt) es algo.
Cuando vosotros, queridos colegas, dejéis de discutir, y os pongáis de acuerdo educadamente en que para entender a los teóricos de los demás hay que dar SIEMPRE definiciones, porque estas definiciones son diferentes en todas partes en los teóricos, entonces podréis entender este hip-hop (el Twist es un buen baile de salón clásico, y los teóricos son el hip-hop del mono para divertirse).
Y aunque no tengan la cortesía de ponerse de acuerdo en las definiciones, quizá les interese saber a quién veneran los teóricos (la axiomática de Kolmogorov, que en realidad es una tautología).
He aquí cómo el propio Arnold -discípulo del "gran" bastardo Kolmogorov- recuerda el kolmogorovianismo:
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/ECCE/MATH/MATH1.HTM
"SOBRE EL TRISTE DESTINO DE LOS LIBROS DE TEXTO "ACADÉMICOS
V.I. Arnold,
Académico de la RAS, Presidente de la Sociedad Matemática de Moscú
Me parece trágica la experiencia de escribir libros de texto para la enseñanza secundaria por parte de matemáticos del siglo XX. Mi querido profesor, Andrey Nikolayevich Kolmogorov, hace tiempo que me convenció de la necesidad de dar por fin a los escolares un libro de texto de geometría "de verdad", criticando todos los existentes por dejar sin definición precisa conceptos como "un ángulo de 721 grados".
Su definición de un ángulo, destinada a alumnos de diez años, parecía ocupar unas veinte páginas, y yo sólo recuerdo una versión simplificada: la definición de un semiplano.
Comenzó con la "equivalencia" de puntos complementarios a una recta en el plano (dos puntos son equivalentes si el segmento de recta que los une no interseca a la recta). A continuación, una prueba rigurosa de que esta relación satisface los axiomas de las relaciones de equivalencia; A es equivalente a A, y así sucesivamente.
Una referencia a un teorema (octogésimo tercero, creo) del curso anterior demostró entonces que el complemento se descompone en clases de equivalencia.
Varios teoremas más establecieron sucesivamente que "el conjunto de clases de equivalencia definido por el teorema anterior es finito", y luego que "la potencia del conjunto finito definido por el teorema anterior es dos".
Y por último, la solemnemente insípida "definición": "Cada uno de los dos elementos de un conjunto finito, cuya potencia por el teorema anterior es igual a dos, se llama semiplano".
Se podía prever fácilmente el odio de los escolares que estudiaban en esa "geometría" a la geometría y a las matemáticas en general, lo que intenté explicar a Kolmogorov. Pero él respondió con una referencia a la autoridad de Burbaki: en su libro "Historia de las Matemáticas" (en la traducción rusa de "Arquitectura de las Matemáticas", editada por Kolmogorov) dice que "como todos los grandes matemáticos, según Dirichlet, siempre buscan sustituir las ideas transparentes por cálculos ciegos".
El texto francés, al igual que el original alemán de Dirichlet, defendía, por supuesto, "sustituir los cálculos ciegos por ideas transparentes". Pero Kolmogorov, dijo, encontró que la versión introducida por el traductor ruso expresaba el espíritu de Burbaki con mucha más precisión que su propio texto ingenuo, que se remonta a Dirichlet. ....."
El ejemplo es que el coeficiente de correlación en un par de series indiferenciadas tenderá a la unidad (para cualquier mu_1 y mu_2 - a sign(mu_1 * mu_2) ) con el aumento del tamaño de la muestra independientemente de la correlación entre los incrementos. La cuestión es que en el proceso I(1) la media muestral no converge a una constante.
La propia función corr. vaga libremente) entre -1 y +1. ¿Qué muestra este gráfico que sea útil para la práctica? Las estimaciones de la muestra son irrelevantes para la realidad, es decir, no demuestra que la serie sea independiente. ¿Hay algo más para lo que esta función sea útil en la práctica? ¿Qué conclusiones o resultados se pueden obtener?
¿De qué I(1) e I(0) hablas para el mercado?
I(0) es por definición un proceso estacionario . ¿Dónde está en las comillas?¿De qué I(1) e I(0) hablas para el mercado?
I(0) es por definición un proceso estacionario . ¿Dónde está en las comillas?Enmatemáticas, un proceso es simplemente una función del tiempo .
Pero en el teorema (TwiSt), es algo.
Cuando vosotros, queridos colegas, dejéis de discutir, y os pongáis de acuerdo educadamente en que para entender a los teóricos de los demás hay que dar SIEMPRE definiciones, porque estas definiciones son diferentes en todas partes en los teóricos, entonces podréis entender este hip-hop (el Twist es un buen baile de salón clásico, y los teóricos son el hip-hop del mono para divertirse).
Y aunque no tengan la cortesía de ponerse de acuerdo en las definiciones, quizá les interese saber a quién adoran los teóricos (la axiomática de Kolmogorov, que en realidad es una tautología).
He aquí cómo el propio Arnold -discípulo del "gran" bastardo Kolmogorov- recuerda el kolmogorovianismo:
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/ECCE/MATH/MATH1.HTM
"SOBRE EL TRISTE DESTINO DE LOS LIBROS DE TEXTO "ACADÉMICOS
V.I. Arnold,
Académico de la RAS, Presidente de la Sociedad Matemática de Moscú
Me parece trágica la experiencia de crear libros de texto para la enseñanza media por parte de matemáticos del siglo XX. Mi querido profesor, Andrey Nikolayevich Kolmogorov, hace tiempo que me convenció de la necesidad de dar por fin a los escolares un libro de texto de geometría "de verdad", criticando todos los existentes por dejar sin definición precisa conceptos como "un ángulo de 721 grados".
Su definición de un ángulo, destinada a alumnos de diez años, parecía ocupar unas veinte páginas, y yo sólo recuerdo una versión simplificada: la definición de un semiplano.
Comenzó con la "equivalencia" de puntos complementarios a una recta en el plano (dos puntos son equivalentes si el segmento de recta que los une no interseca a la recta). A continuación, una prueba rigurosa de que esta relación satisface los axiomas de las relaciones de equivalencia; A es equivalente a A, y así sucesivamente.
Una referencia a un teorema (octogésimo tercero, creo) del curso anterior demostró entonces que el complemento se descompone en clases de equivalencia.
Varios teoremas más establecieron sucesivamente que "el conjunto de clases de equivalencia definido por el teorema anterior es finito", y luego que "la potencia del conjunto finito definido por el teorema anterior es dos".
Y por último, la solemnemente insípida "definición": "Cada uno de los dos elementos de un conjunto finito, cuya potencia por el teorema anterior es igual a dos, se llama semiplano".
Era fácil prever el odio de los escolares que estudiaban en esa "geometría" a la geometría y a las matemáticas en general, lo que intenté explicar a Kolmogorov. Pero él respondió con una referencia a la autoridad de Burbaki: en su libro "Historia de las Matemáticas" (en la traducción rusa de "Arquitectura de las Matemáticas" editada por Kolmogorov) dice que "como todos los grandes matemáticos, según Dirichlet, siempre buscamos sustituir las ideas transparentes por cálculos ciegos".
El texto francés, al igual que el original alemán de Dirichlet, defendía, por supuesto, "sustituir los cálculos ciegos por ideas transparentes". Pero Kolmogorov, dijo, encontró que la versión introducida por el traductor ruso expresaba el espíritu de Burbaki con mucha más precisión que su propio texto ingenuo, que se remonta a Dirichlet. ....."
+5
Nuestras discusiones me recuerdan a otra imagen: la película "Fuego, Agua y Tubos de Cobre" - hay una escena en la que científicos con largas barbas discuten sobre dónde acaba el palo y dónde empieza. Al final, su discusión termina en una refriega general, y la solución es realmente sencilla)
No se puede decir mejor: La conclusión es inequívoca: QC debe calcularse sobre I(0) y sólo sobre I(0).
Así es. Bien por ti. Y dado que I(0) para las series de precios en los mercados financieros no están correlacionadas o tienen una correlación extremadamente baja, no es necesario calcular QC en absoluto.
+100 000
Y luego esta gente se sorprende de que no puedan ganar dinero en forex....