La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 65
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Y cómo has conseguido llegar a 1 en el primer recuento tan pronto? Y por qué tienes cero de propagación allí. ¿No estás aleatorizando los pesos y partiendo de cero?
No lo sé. Aleatorizo los pesos:
Aumento de la aleatoriedad(0,1)
Lo tengo. Conseguí uno en el primer paso en cuanto corregí un pequeño error:
Ahora sí:
Esto es lo que tienes:
¿Qué te parece? La divergencia de los errores medios parece tender a una constante.
¿Puede alguien explicarme la justificación teórica de la idea de que existe una autorregresión de los precios (digamos, de apertura o de cierre), siendo su ecuación en el momento t diferente de la del momento t+1 (lo que requiere un reentrenamiento de la red) y utilizando las últimas barras como entradas? Todos los demás sistemas, indicadores, etc. se basan en el supuesto de que el mercado está controlado por unos mecanismos, que se comportan más o menos igual, si las condiciones son similares. Y que el movimiento actual del mercado es una superposición de tendencias de diferente estructura temporal.
Sí, una vez me metí con la autoregresión y obtuve para y = ln(High[i] / High[i+1]) o ln(Low[i] / Low[i+1]) en función de ln(Close[i+1] / Low[i+1]) y ln(Close[i+1] / High[i+1]) un valor de R2 de alrededor de 0,45 - pero obviamente me falta base teórica :)
Por qué se necesita una justificación teórica cuando hay una práctica que demuestra claramente que el mercado de ayer no es como el de hoy y no será como el de mañana. Sería al revés: las redes no serían necesarias en absoluto. Se deduce directamente que para que el conocimiento de la red se corresponda con el momento actual debe reentrenarse en cada cuenta atrás. La mayoría de los indicadores no se basan en lo que uno piensa (no hace mucho pensaba lo mismo). Ahora me doy cuenta de que todos los índices explotan en realidad un mecanismo completamente diferente: la tendencia de la mente humana a construir modelos deterministas de la realidad, como la TER o la anti-TER. Es decir, (lo traduzco del ruso al español sencillo): pereza y estupidez.
La necesidad de utilizar un tramo de historia óptimamente corto viene dictada por la misma no estacionalidad de la RV del mercado. Es decir, lo que funciona ahora puede no funcionar dentro de una hora. Los mecanismos se comportan de la misma manera. El mercado se comporta de forma diferente.
Utilizo un desglose vertical de la serie de precios para la previsión.
¿Es algo nuevo? No lo sé. ¿Qué es?
¿Qué te parece? La divergencia de los errores medios parece tender a una constante.
Sí, ¿qué puedo decir? ¡Vamos!
¿Alguna novedad? No lo sé. ¿Qué es?
Lee a Pastukhov. Su tesis doctoral.
Te sorprendería.
Por qué se necesita una justificación teórica cuando hay una práctica que demuestra claramente que el mercado de ayer no es como el de hoy y no será como el de mañana. Sería al revés: las redes no serían necesarias en absoluto. Se deduce directamente que para que el conocimiento de la red se corresponda con el momento actual debe reentrenarse en cada cuenta atrás. La mayoría de los indicadores no se basan en lo que uno piensa (no hace mucho pensaba lo mismo). Ahora me doy cuenta de que todos los índices explotan en realidad un mecanismo completamente diferente: la tendencia de la mente humana a construir modelos deterministas de la realidad, como la TER o la anti-TER. Es decir, (lo traduzco del ruso al español sencillo): pereza y estupidez.
La necesidad de utilizar un tramo de historia óptimamente corto viene dictada por la misma no estacionalidad de la RV del mercado. Es decir, lo que funciona ahora puede no funcionar dentro de una hora. Los mecanismos se comportan de la misma manera. El mercado se comporta de forma diferente.
Existen transformaciones con las que se puede pasar a datos estacionarios. Según tengo entendido la serie no es estacionaria para ti simplemente por la volatilidad que crece con los años.
El hombre preguntaba por un cambio en la relación causa-efecto a lo largo del tiempo, si es que lo hay, apenas se puede hacer nada...
Y sobre la práctica: "¿Para qué necesitas una prueba teórica, si tienes una práctica, de que el mercado de ayer no es como el de hoy y no será como el de mañana?" Muéstrame un ejemplo...(en principio no puedes mostrarme un ejemplo, porque hay un contraejemplo para cada ejemplo...)
- mostrar un ejemplo...(en principio no hace falta mostrar un ejemplo, porque para cada ejemplo hay un contraejemplo...)
¿Por qué no? Tú mismo lo sabes muy bien: gigas de robots de trading perdedores. ¿Necesita más ejemplos?
Bueno, ¿por qué no lo harías? Tú mismo lo sabes: gigas de robots de trading perdedores. ¿Necesita más ejemplos?
Son gigabytes de modelos inadecuados... no diga que el mercado de hoy no es como el de mañana, etc.