¿Funciona alguno de los AT en los gráficos de ticks? - página 4

 
03 urgente:) Bueno, si cuentas un tick como una vela, entonces un tick es una vela:) Si los ticks se recogen en barras, no será un gráfico de ticks, sino de barras... Aunque, ya sabes lo que quiero decir :) También hay barras de equivocidad; se habló mucho de ellas aquí.
 
Integer:
03 urgente :)

fácil... :))))

Me refiero al gráfico visual de ticks en la ventana principal de MT4: un tick en él puede dibujarse como una línea de puntos (imagen de la izquierda) o como un segmento entre dos ticks vecinos (imagen de la derecha)

A la izquierda - significa que los precios estaban sólo en los niveles de los ticks, a la derecha - significa que el precio "pasó" de un punto a otro, sólo que no se nos mostraron (no se nos dieron) los ticks "intermedios".

 
ForexTools:
No necesito velas (para este problema, por supuesto). estoy interesado en otra cosa: ¿cuál es la diferencia fundamental entre un gráfico de garrapatas (leer - continua) y un gráfico de velas (leer - discreto) y lo que puede ser "visto" en garrapatas que no está en las barras y cómo este nuevo indicador mostrará los antiguos ;)

La diferencia de ticks es una gran cantidad de información. Los indicadores mostrarán más ruido. (todas las preguntas parecen estar respondidas arriba)
 

Mucha gente aquí sabe que soy un defensor de los gráficos de ticks. Aquí hay un enlace para leerlo, tal vez alguien piense en ello y se convierta en un mejor comerciante

https://www.mql5.com/ru/forum/2176/page3#comment_25206

En cuanto al gráfico de ticks, sobre los guiones de ForexTools, estoy totalmente de acuerdo contigo. En cuanto al tickframe, es una pena que no tengamos tickframe en el 5 y que sigamos teniendo algunas lagunas en los gráficos

https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page8#comment_20370

Aunque este tema (enlace extremo) hay que leerlo desde el principio, ya que de lo contrario puede quedar fragmentado y no te enterarás de todo.

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ForexTools: Me interesa otra: ¿cuál es la diferencia fundamental entre un gráfico de ticks (léase - continuo)

Ahí no hay continuidad, Sergei. Hace tres años publiqué un microestudio sobre tics. ¿Cuáles fueron las conclusiones?

1. Si los ticks se sucedieran a intervalos de tiempo iguales, todo sería perfecto: la distribución de las "amplitudes" de los ticks es casi estacionaria.

2. Toda la no estacionariedad de los rendimientos de las barras (velas) proviene de la distribución muy desigual de los rezagos entre los ticks.

3. No he intentado construir indicadores de tickframes, pero es muy probable que muchos de ellos tengan un aspecto muy diferente al de los barframes. Pero los gráficos de las garrapatas carecen de la información más importante: el tiempo entre las llegadas de las garrapatas vecinas.

 
Mathemat:

Pero las construcciones de marcos de garrapatas carecen de la información más importante: los tiempos entre las llegadas de las garrapatas vecinas.

¿Por qué es crucial esta información?
 

Esa es una buena pregunta. Todavía no he pensado en una respuesta. Seguiré pensando.

¿Puede alguien mostrarme al menos cómo son los indicadores habituales de los tickframes en comparación con los de los barframes?

 
Mathemat:

Esa es una buena pregunta. Todavía no he pensado en una respuesta. Seguiré pensando.

¿Alguien puede mostrarme al menos cómo son los indicadores habituales de los tickframes en comparación con los de los barframes?

¿Qué sentido tiene?

Tengo esta opinión - basada en mi investigación de diferentes indicadores y estrategias.

El precio de cierre no es tan importante como lo pintan. Lo importante es alguna tendencia _general_... más generalmente - algunos cambios significativos en el precio justificados por algo (por ejemplo, noticias, divergencias, %paradigmname%). Y creo que muchos comerciantes en activo estarían de acuerdo conmigo.

En este aspecto, los candelabros, los ticks, etc. no son tan importantes.

 

El tiempo entre ticks no hace ninguna diferencia.

Que el mercado haga 100 ticks en un segundo o en un minuto no supone ninguna diferencia.

P.D. Por cierto, en la API de JForex los eventos de tick provienen precisamente de los cambios del mercado (instrumentos financieros firmados), y no de un instrumento financiero individual. Y eso parece ser lo correcto.

 
hrenfx:

El tiempo entre ticks no hace ninguna diferencia.

Que el mercado haya entrado en 100 ticks en un segundo o en un minuto no supone ninguna diferencia.

Te equivocas.

Razón de la queja: