Una vez más, sobre los lokas. - página 23
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Mi más humilde petición :)Por favor, escriba qué "orden conjunta" tendría que abrir en lugar de ... cualquier orden del segundo
2010.03.22 00:38 comprar 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 vender 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 comprar 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 vender 0.09 1.35026
Después de su respuesta, me aseguraré de hacer un seguimiento del "historial vivo" de todas las posiciones.
'
El objetivo de Holivar nunca ha sido la verdad. Sólo quiero entender... "pro netting" para estas posiciones. ;)
¿Qué hay que entender?
2010.03.22 00:38 comprar 0.01
2010.03.22 08:01 venta 0.02 = Cierre 0.01 compra, Apertura 0.01 venta
2010.03.23 00:06 compra 0.03 = Cierre 0.01 venta, Apertura 0.02 compra
2010.03.23 08:37 vender 0.09 = Cerrar 0.02 comprar, Abrir 0.07 vender
---
Total después de 2010.03.23 08:37 0.07 vender
¿Qué hay que entender?
2010.03.22 00:38 comprar 0.01
2010.03.22 08:01 venta 0.02 = Cierre 0.01 compra, Apertura 0.01 venta
2010.03.23 00:06 compra 0.03 = Cierre 0.01 venta, Apertura 0.02 compra
2010.03.23 08:37 venta 0.09 = Cierre 0.02 compra, Apertura 0.07 venta
---
total después de 2010.03.23 08:37 0.07 vender
O así (si la empresa de corretaje lo permite):
2010.03.22 00:38 comprar 0.01
2010.03.22 08:01 vender 0.02 = Abrir 0.02 vender + OrderCloseBy(0.01comprar,0.02vender)
2010.03.23 00:06 comprar 0.03 = Abrir 0.03 comprar + OrderCloseBy(0.01vender,0.03comprar)
2010.03.23 08:37 vender 0.09 = Abrir 0.09 vender + OrderCloseBy(0.02comprar,0.09vender)
Возмите и проверьте в тестере, :)
Все элементарно, настолько что даже и доказательства толком не надо - точнее его еще Эйлер и Пуассон доказали, так что Вы тут мимо - :) Это просто базис, :)
*** Хинт не спешите с ответами - я не ошибась в таких вещах... :)
El probador no es una autoridad aquí. Pero incluso en el probador observaremos un patrón en el que la balanza sube y baja, lo que desmiente la tesis sobre la independencia de "la tendencia y el par de divisas y el tiempo en la historia". Incluso en el probador observaremos el cambio de volatilidad en diferentes intervalos de tiempo de la misma duración.
A largo plazo, la cantidad de operaciones rentables y perdedoras será igual, lo que ilustra lo cerca que está el mercado de un paseo aleatorio. Muy cerca. Tan cerca, de hecho, que a muchos efectos prácticos puede considerarse como tal. Sin embargo, el mercado no es un paseo aleatorio.
Из вашего сообщения делаю вывод, что вы слабо разбираетесь в значениях, которые выдает отчет. Советую прочитать соответствующие статьи еще раз... Лишним не будет...
Протестировал с депозитом 500 долларов.
Получили увеличение депозита 3 раза за год с небольшим.
Применяя усреднение, важно понимать какие риски сможет выдержать ваш депозит. Усреднение - это то же мартингейл. Что такое классический мартингейл? Удвоение ставки происходит до тех пор пока не будет выиграна одна ставка. Риски растут... В основе мартингейла лежит утверждение, что количество удвоения ставки всегда конечно.
Рассмотрим усреднение... Риски растут с увеличением диапазона изменения цен. Как только этот диапазон фиксируется мы начинаем отыгрывать убыток и зарабатывать. Отсюда вывод, что усреднение можно применять как по тренду так и против него.
Теперь вернемся к тестированию. Диапазон изменения цен равен 2700 п. Шаг усреднения 20 п. Максимальное количество однонаправленных позиций равно 2700/20=135. Теперь можем подсчитать максимальный риск в пунктах 135*136*20/2=183600 п Объем позиции минимальный равен 0.01. стоимость пункта - 0.1 доллар.
Итого: максимальный риск при однонаправленном усреднении равен 18360 долларов.
Если усредняться в 2-х направлениях и фиксировать позиции с профитом в 20 п. Тогда максимальный риск равен 18360-135*20*0.1=18090 долларов.
Это риск при безоткатном движении. Результаты тестирования двухстороннего усреднения приводил выше. Тогда риск составил 11424.67, что в 1.5 раза меньше расчетного.
Eso es lo que quiero decir también
¿Qué hay que entender?
2010.03.22 00:38 comprar 0.01
2010.03.22 08:01 venta 0.02 = Cierre 0.01 compra, Apertura 0.01 venta
2010.03.23 00:06 compra 0.03 = Cierre 0.01 venta, Apertura 0.02 compra
2010.03.23 08:37 venta 0.09 = Cierre 0.02 compra, Apertura 0.07 venta
---
total después de 2010.03.23 08:37 0.07 vender
A partir de 2010.03.24 00:50 (saldo en la actualidad)
1.35026 - 1.35339 = -3.13
1.35026 - 1.35643 = -6.17
1.35643 - 1.35026 = -12.34
1.35026 - 1.34638 = 27.16
Total -3,13 + -6,17 + -12,34 + 27,16 = 5,52
'
Variante "Mi"
2010.03.24 00:50 cierre 0.09 1.34638
2010.03.24 00:50 cierre 0.03 1.34625
2010.03.24 00:50 cierre 0.02 1.34638
2010.03.24 00:50 cierre 0.01 1.34625
Total 5,00
Espero no haberme equivocado en mis cálculos, hay un margen aquí y allá.
El probador no es una autoridad aquí. Pero incluso en el probador observaremos un patrón en el que la balanza sube y baja, lo que desmiente la tesis sobre la independencia de "la tendencia y el par de divisas y el tiempo en la historia". Incluso en el probador observaremos el cambio de volatilidad en diferentes intervalos de tiempo de la misma duración.
A largo plazo, la cantidad de operaciones rentables y perdedoras será igual, lo que ilustra lo cerca que está el mercado de un paseo aleatorio. Muy cerca. Tan cerca, de hecho, que a muchos efectos prácticos puede considerarse como tal. Sin embargo, el mercado no es un paseo aleatorio.
Te explico un poco más -creo que ya sabes mucho de TV, así que hablaré sin simplificar- La verdadera variable aleatoria (no la pseudo) tiene espectro infinito, es decir, también con periodos de varios siglos :))) Por tanto, el periodo de análisis debe ser adecuado a lo que consideraremos un error y a lo que no. Y las tendencias, sobre las que te escribí LS, simplemente es una frecuencia baja :)) Y no hay contradicción con las matemáticas. :))
el script está en la base de código de CloseBy
Podrías darme un enlace, no lo he encontrado. Gracias.
Resulta que a partir de 2010.03.24 00:50 (saldo en yoyas)
1.35026 - 1.35339 = -3.13
1.35026 - 1.35643 = -6.17
1.35643 - 1.35026 = -12.34
1.35026 - 1.34638 = 27.16
Total -3,13 + -6,17 + -12,34 + 27,16 = 5,52
'
Variante "Mi"
2010.03.24 00:50 cierre 0.09 1.34638
2010.03.24 00:50 cierre 0.03 1.34625
2010.03.24 00:50 cierre 0.02 1.34638
2010.03.24 00:50 cierre 0.01 1.34625
Total 5,00
Espero no haber cometido un error en mis cálculos, es decir, un diferencial por aquí y un diferencial por allá.
Bueno, tú no has tenido en cuenta el diferencial en mis opciones y sí en las tuyas, de ahí la diferencia.
Pero, no has incluido los intercambios.
Bueno, tú no has tenido en cuenta el diferencial en mis opciones y sí en las tuyas, de ahí la diferencia.
Pero no has incluido los intercambios.
En cuanto a la difusión, sí, al principio la escribí, pero luego me di cuenta de que lo que marcaba la diferencia era el "ahí y ahí". Los swaps tampoco son "aritméticos".El propósito de mi pregunta era... Es que en todos esos argumentos sólo hay adjetivos y ni un solo sustantivo :)
En cuanto a la difusión, sí, al principio lo escribí, pero luego me di cuenta de que lo que marca la diferencia es el "ahí y ahí". Los intercambios tampoco pertenecen a la "aritmética".
El propósito de mi pregunta era... Es que en todos esos argumentos sólo hay adjetivos y ni un solo sustantivo :)
Es simplemente una cuestión de implementación técnica del algoritmo de negociación. Hay que recordar que no hay beneficios adicionales en la cerradura. El bloqueo es una pérdida en los swaps (aunque muchos no lo consideran una pérdida), y una ilusión de obtener algún beneficio que no se puede obtener sin un bloqueo.