Una vez más, sobre los lokas. - página 19

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avatara писал(а) >>

Al libre albedrío, y al Cielo salvado.

Buena suerte con eso. ;)


>> Gracias. Su deseo es la respuesta a todos los panelistas.

 
avatara >>:

;) Спасибо!

Формально Вы правы. Но свопами в торговле обычно пренебрегают.

Или Вы кэррикеш стратегии используете?


No, no lo sé, sólo una prueba formal.

Buena suerte.

Es cierto que las cuentas islámicas no se verán afectadas, pero ¿hay mucha gente que opere con ellas? Y si se ignoran los intercambios, no hay ninguna diferencia.
 
lexandros писал(а) >>


Absolutamente de acuerdo en una cosa... Que el mercado está mucho más a menudo en un plano que en una tendencia. Pero nadie puede predecir cuándo hay un piso y cuándo hay una tendencia... (al menos hasta ahora)... Tal vez en el próximo tick se vaya en una tendencia de 1 000 puntos... o tal vez sea plana durante un par de semanas.

Y esta es la esencia de ambos males... promediando así como martin...
O más bien, promediar no es un mal tan... Yo mismo lo uso a menudo... Y a veces el promedio da un buen resultado... Si utilizas la media de forma irreflexiva y sin pensar - entonces no es mejor que martin...

Bueno, hablando de caballos... He escrito MTCs usando tanto promedios como martins - ambos en combinaciones... Para mí y como orden...
Si funciona en plano, la liberación instantánea de una de estas señales puede causar alguna perturbación. Si funciona en el plano, perderá instantáneamente en una tendencia fuerte y viceversa... Creo que todo el mundo lo sabe.

Por eso es malo... Porque cualquier MTS (o comercio de mano) - definitivamente se agotará tarde o temprano, con 110% de probabilidad.
Combinar ambos métodos - nadie ha tenido éxito todavía ... porque si tienen éxito - será un grial.... (Tal vez alguien lo haya conseguido, pero está sentado tranquilamente en algún lugar de su propia isla, ganando trillones, y no le dirá a nadie el secreto).

Por eso no considero a loki "el mal encarnado". a veces, repito a veces - se puede encerrar. Cuando no estás seguro de que sea el momento de cerrar, cuando estás dudando. Y sólo con tus manos... Ningún robot evaluará la situación correctamente... (o viceversa mal). Le dices que se bloquee, se bloquea... ...y se estanca en un profundo descenso. Y ese es el fin del cordero. Por eso el MTS basado exactamente en cerraduras es un mal inherente. No los lotes en sí, sino el MTS basado en ellos. Porque está garantizado que se agote.
Absolutamente seguro de ello, hasta que alguien demuestre lo contrario. es decir, mostrar MTS rentables basados en lotes (sin miles de millones de depósitos iniciales y beneficios míseros) que no pierdan al menos 5 años de historia.


Cuando quieren que un EA sea rentable durante al menos 5 años, esto huele a maximalismo infantil. Creo que el Asesor Experto debe ser rentable durante al menos medio año - y eso es bueno.
Si no es rentable, cámbiela a una cuenta de demostración y espere. En el real, pon otro que haya dado buenos resultados en la demo en los últimos tiempos.... y así hasta el infinito.
 
lexandros >>:
Скомбинировать оба метода - пока еще никому не удавалось... ибо если удасться - это будет грааль.... (может и удалось кому-то, но он тихо сидит где нибудь на собственном острове и стрижет триллионы, и никому секрета не расскажет).
Y con razón.
Porque si dice algo, su método para distinguir entre un piso y una tendencia dejará de funcionar casi inmediatamente. Es posible que ocurra todo el tiempo - alguien encuentra un método para distinguir, mientras se mantenga callado - el método funciona, tan pronto como dice algo (o empieza a presumir teniendo uno con indicios de criterio) - el criterio es inmediatamente (casi) aleatorio. Estoy seguro de que muchos banqueros merodean por los foros en busca de ideas viables. No necesitan muchas pistas: la olla se cuece bien.
C'est la forex.
 
SProgrammer >>:

При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :)

Decidí comprobar la declaración en el probador. El Asesor Experto cuenta el número de rodillas ZigZag (al menos Pips) y lo escribe en el archivo:

extern int Pips = 100;

int Amount;

int GetZigZagCount()
{
  static bool FlagUP = TRUE;
  static int Min = 999999;
  static int Max = 0;
  static int Count = 0;

  int PriceHigh = High[1] / Point + 0.1;
  int PriceLow = Low[1] / Point + 0.1;
  
  if (FlagUP)
  {
    if (PriceHigh > Max)
      Max = PriceHigh;
    else if (Max - PriceLow >= Pips)
    {
      FlagUP = FALSE;
      Min = PriceLow;
      Count++;
    }
  }
  else // (FlagUP == FALSE)
  {
    if (PriceLow < Min)
      Min = PriceLow;
    else if (PriceHigh - Min >= Pips)
    {
      FlagUP = TRUE;
      Max = PriceHigh;
      Count++;
    }
  }
  
  return(Count);
}

void StringToFile( string FileName, string Str )
{
  int handle;
  
  handle = FileOpen(FileName, FILE_READ|FILE_WRITE);
  FileSeek(handle, 0, SEEK_END);

  FileWrite(handle, Str);

  FileClose(handle);

  return;
}

void deinit()
{
  StringToFile("Analyse.prn", Pips + " " + Amount);
  
  return;
}

void start()
{
  static int PrevTime = 0;
  
  if (PrevTime == Time[0])
    return;
    
  Amount = GetZigZagCount();
  
  return; 
}
Se ejecuta en el probador con optimización:
ׂ

Gráficos de la dependencia del número de rodillas de su tamaño mínimo(Pips):
ׂ

Gráficos de la relación de probabilidad de TP y SL(p(SL) / p(TP)) para TP / SL = Koef del tamaño de SL
ׂ
ׂ
ׂ
En los gráficos anteriores, la línea azul es el valor de Koef^2.

De los resultados se desprende que la afirmación original no es del todo cierta. La siguiente se acerca más a la verdad:
En la entrada aleatoria ( compra o venta y tiempo) la probabilidad de stop o toma será PROPORCIONAL alcuadrado de su relación. Es decir, si el TP = 20 y el SL = 20, la probabilidad de cerrar con beneficios será igual a la probabilidad de cerrar con pérdidas. Independientemente de la tendencia y el par de divisas y el historial de tiempo. Si TP = 2* SL la probabilidad de pérdida escuatro veces mayor.


Hipótesis:

p(TP) / p(SL) == (SL / TP) ^ 2
 
getch >>:



Из полученных результатов выходит, что изначальное утверждение не совсем верно. Ближе к истине следующее:
При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА квадрату их отношений. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в четыре раза выше.


Algo no está bien aquí.
 
MetaDriver >>:
И правильно делает.
Ибо если сболтнёт - его метод различения флет/тренд работать перестанет почти сразу. Вполне возможно это и происходит постоянно - находит кто-то метод различения, пока молчит - метод работает, стоит сболтнуть (или начать выпендриваться наличием такового с намёками на критерии) - критерий сразу же (почти) рандомизируется. Уверен - многие банкиры пасутся на форумах в поисках рабочих идей. Большого количества намёков им не требуется - котелок варит исправно.
Се ля форекс.

No te metas en la cabeza de la gente))) ¿Por qué me tomas el pelo? ¿Quiere que la gente desarrolle delirios de grandeza además de la paranoia que ya tiene? Al mercado no le importa realmente quién utiliza qué método. ===

(Las puñaladas por la espalda de F-M están fuera de la mesa - shhhh))))

 
getch >>:

Решил проверить


Es decir, si SL = 2* TP entonces la probabilidad de cerrar en beneficio serácuatro veces mayor.
y en pips la diferencia es sólo de 2 veces
grail free turns out )

 
Mischek >>:

халявный грааль получается )

Ya veo. La interpretación de los resultados es aparentemente errónea.
Adjunto archivo MathCad con fuente de datos.
Con SL y TP hay dudas. Pero la siguiente afirmación es exactamente por interpretación:
Amount

(Pips1) / Amount(Pips2) == (Pips2 / Pips1) ^ 2
donde Amount(Pips) es el número de rodillas de ZigZag con una rodilla de al menos Pips
.

Archivos adjuntos:
analysetmp.rar  2 kb
 
getch >>:

Понимаю. Интерпретация полученных результатов, видимо, ошибочная.
Прилагаю MathCad-файл с источником данных.


Lo creo ) pero no puede ser.
Quiero decir que el resultado debería ser dos (no cuatro)
1...121314151617181920212223242526...61
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Razón de la queja: