Una vez más, sobre los lokas. - página 13
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Querida...
No traslades tus problemas a los demás. Especialmente sus complejos. :)
La afirmación de su falta de fundamento es absolutamente obvia.
Me he tomado la libertad de ilustrar la afirmación de uno de los panelistas.
Tú, por el contrario, con tu habitual forma insulsa (por no decir grosera), sigues despotricando.
Demuestra al menos una regla de Forex que siempre funciona. ;)
Hice una advertencia. Y es correcto. Cuando el mercado está plano, las cerraduras con un Martin son un milagro. :)
¿A qué problemas te refieres que has detectado virtualmente? No estoy siendo insustancial - siempre doy sólo mi punto de vista, y mi manera es sólo su percepción - y lo más probable es que sea adecuada a lo que usted piensa de sí mismo. :)
Te has permitido ilustrar la afirmación de otro, es decir, eres tú el que se esconde detrás de las opiniones de los demás, como es típico en ti. :)
*** Para probar una regla que siempre funciona - sí elemental - :) Y de inmediato notar otros que esto será noticia para usted - Así que la regla - Con una entrada al azar ( comprar o vender y el tiempo ) la probabilidad de desencadenar una parada o tomar será PROPORCIONAL a su tamaño. Es decir, si el TP = 20 y el SL = 20, entonces la probabilidad de cerrar con beneficios será igual a la probabilidad de cerrar con pérdidas. Independientemente de la tendencia y el par de divisas y el historial de tiempo. Si TP = 2* SL, entonces la probabilidad de pérdida es el doble. :) Se demuestra a través de la integral funkii o también llamada integral de Gauss, utilizada justamente para calcular cuál será la probabilidad. :) Y funcionará incluso teniendo en cuenta que tenemos una supuesta distribución estable en el mercado. :) O mejor llamarlo por el nombre del gran Levy. :)
О каких проблемах Вы огворите о вами отдетектированных виртуально? Я небываю голословен - я всегда высказываю лишь свою точку зрения, а моя манера это лишь ваше восприятие - и скорее всего оно адекватно тому что как вы про себя думаете сами. :)
Вы позволили себе проиллюстрировать чужое утверждение - то есть это вы прячетесь за мнение других - как это характерно для вас. :)
*** Доказать правило которое работает всегда - да элементарно - :) Причем сразу обращу внимание других, что для вас это оказывается будет новостью - Итак правило - При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)
Hablas de Thomas, hablas de la rana...
Demostrar que la cerradura no sirve para nada y acabar con ella.
Así que espera la prueba de la inutilidad de la loc.
SProgrammer se inscribió...
;)
Es decir, puedo considerar que ya es TU afirmación - "los locos son útiles", escribe que entonces podría tener el placer de escuchar de ti que estabas equivocado y rociar tu cabeza con cenizas. Si no, ¿dónde está el premio?
Estarían de acuerdo entre ustedes - Sinosaurus parece pensar que loki es una mierda. O no. :))
***
Y de dónde sacas que me he apuntado para demostrar que no sirven para nada, no voy a sacar nada en claro, ya lo sé, no voy a convencer a los demás.
No estoy esperando que me hables de esto y aquello, estoy esperando un ejemplo y un algoritmo.
Hablas de Thomas, hablas de la rana...
Demuestra que la cerradura es inútil y acaba con ella.
Es un milagro - ha dado ejemplos aquí para ilustrarlo. :)
¿Qué pasa con la regla, imbécil? ¿La has cagado? Te he puesto un ejemplo parvila, pero me temo que no has entendido ni la mitad, así que para qué coño voy a lanzar mis perlas ante los incultos. :)
Le di un ejemplo - las reglas, usted preguntó, :) Lo hice, bien ..... Así que lo que sigue, va a ser, uh-huh, uh-huh... sí gee gee, ir a la escuela ignorante ... :))
То есть могу ли я считать что это уже ВАШЕ утверждение - "локи полезны", напишите что бы я мог потом получить удовольствие - усляшать от вас что вы было не правы и посыпаете голову пеплом. А иначе где же приз.
Вы бы там между собой договорились что-ли Синозавр вроде как считает что локи это фигня. Или нет.
***
И откуда же вы высосали что я подписывался доказать, что они бесполезны, мне с этого ничего не перепадет, я это и так знаю - других убеждать я не собираюсь.
Это я жду от вас не очердной болтовни про то-да-се, а примера и алгоритма.
Entonces, ¿no hay que esperar ninguna prueba?¿Seguiremos dando la última verdad?
¿Y Aristóteles? ;)
То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)
Esto sería demostrable si se aceptara la independencia y estacionariedad del proceso incremental, es decir, precisamente los requisitos del proceso de Levy, pero no es el caso del mercado.
El mercado está muy cerca del paseo aleatorio, pero todavía no lo es. Esto ya se ha demostrado repetidamente en numerosos trabajos. En particular, el proceso incremental no es claramente independiente. En términos simples, podemos observar grupos de alta y baja volatilidad, en términos complejos - el modelo GARCH.
Чудо просто - вы же примеры тут приводили иллюстрирующие. :)
А как насчет правила, чмо? Ты обломался? Я тебе неучу паривел пример парвила, но боюсь бля ты и полвины там не понял, так на коё хрен мне метать бисер-то перед делитентами не доучакми. :)
Я тебе привел пример - правила, ты же просил, :) Я привел, ну .... и что дальше, опять будет угу-ууу, ааа ... да гы-гы-гы, иди в школу неучь ... :))
Qué modales...
Esto sería demostrable si se aceptara la independencia y estacionariedad del proceso incremental, es decir, precisamente los requisitos del proceso de Levy, pero no es el caso del mercado.
El mercado está muy cerca del paseo aleatorio, pero todavía no lo es. Esto ya se ha demostrado repetidamente en numerosos trabajos. En particular, el proceso incremental no es claramente independiente. En términos simples, podemos observar grupos de alta y baja volatilidad, en términos complejos - modelo GARCH.
Compruébalo con tu probador :)
>> Es elemental, ni siquiera necesitas una prueba, o mejor dicho, Euler y Poisson lo demostraron, así que te lo perdiste :) Es sólo lo básico, :)
*** Sugerencia no te apresures con tus respuestas - no me equivoco en esas cosas... :)
Ustedes pueden hacerlo sin mí. Tengo esto... como-se-llame... "asfixia lingüística". Quiero decir, estoy agotado.
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"Tirando guijarros al agua, mira los círculos que forman; de lo contrario, será un desperdicio de diversión", K. Prutkov.
Es un dolor de cabeza.
>> Qué modales...
¿Es eso? ¿Te he dado una regla? Él habla de modales, tú de ortografía. Los denunciantes sois unos desaprendidos. :)