¿Es el asesor adecuado para la vida real? - página 11

 
Mathemat >>:
И все это - при весьма умеренной прибыльности. Очень интересно!


No soy un fan de Safonov, pero estas curvas apoyan su afirmación de que

Debería hacer una pausa y releerlo de nuevo, quizá se me ocurra algo más.
 
Mathemat >>:
И все это - при весьма умеренной прибыльности. Очень интересно!


Lamentablemente, si selecciona resultados con un margen de beneficio de 2 o más, es probable que muestren un pequeño número de operaciones con un lote normal. No hay confianza en esos resultados.
 
Informe de comprobación de la estrategia
Asesor de Cobertura EGEN
Alpari-Demo (Build 225)

SímboloUSDCHF (Dólar estadounidense frente al franco suizo)
Periodo1 minuto (M1) 2010.02.01 00:00 - 2010.02.26 22:59 (2010.02.01 - 2010.02.28)
ModeloTodos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)
ParámetrosCloseAll=false; Shutdown=false; TakeProfit=0; StopLoss=0; Expiration=true; Lots=0; MaxOrders=100; Slippage=3;

Bares en la historia29557Garrapatas modeladas900353Calidad de la simulación25.00%
Errores de concordancia de los gráficos0




Depósito inicial500.00



Beneficio neto1269.17Beneficio total2516.22Pérdida total-1247.05
Rentabilidad2.02Remuneración esperada12.69

Reducción absoluta225.60Reducción máxima1121.04 (42.05%)Reducción relativa49.37% (1039.14)

Total de operaciones100Posiciones cortas (% de ganancias)41 (0.00%)Posiciones largas (% de ganancias)59 (100.00%)

Operaciones rentables (% del total)59 (59.00%)Operaciones rentables (% del total)41 (41.00%)
El más grandecomercio rentable477.72trato perdedor-330.66
Mediaacuerdo rentable42.65comercio perdedor-30.42
Número máximovictorias continuas (beneficios)3 (1360.80)Pérdidas continuas (pérdida)11 (-340.11)
MáximoBeneficio continuo (número de victorias)1360.80 (3)Pérdida continua (número de pérdidas)-362.13 (2)
Mediaganancias continuas2Pérdida continua1


 
Informe de comprobación de la estrategia
Asesor de Cobertura EGEN
Alpari-Demo (Build 225)

SímboloUSDCHF (Dólar estadounidense frente al franco suizo)
Periodo1 minuto (M1) 2010.03.01 00:00 - 2010.03.19 22:00 (2010.03.01 - 2010.03.21)
ModeloTodos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)
ParámetrosCloseAll=false; Shutdown=false; TakeProfit=0; StopLoss=0; Expiration=true; Lots=0; MaxOrders=100; Slippage=3;

Bares en la historia18949Garrapatas modeladas453935Calidad de la simulación25.00%
Errores de concordancia de los gráficos0




Depósito inicial500.00



Beneficio neto443.17Beneficio total1418.00Pérdida total-974.82
Rentabilidad1.45Expectativa de ganar4.43

Reducción absoluta202.84Reducción máxima308.66 (50.95%)Reducción relativa50.95% (308.66)

Total de operaciones100Posiciones cortas (% de ganancias)53 (100.00%)Posiciones largas (% de ganancias)47 (0.00%)

Operaciones rentables (% del total)53 (53.00%)Operaciones rentables (% del total)47 (47.00%)
El más grandecomercio rentable122.60trato perdedor-100.01
Mediaacuerdo rentable26.75Pérdida del acuerdo-20.74
Número máximovictorias continuas (beneficios)8 (519.05)Pérdidas continuas (pérdida)4 (-241.44)
Máximobeneficios continuos (número de victorias)519.05 (8)Pérdida continua (número de pérdidas)-241.44 (4)
Mediaganancias continuas1Pérdida continua1

 
RSI inverso con las siguientes características:
- optimización en 2000-2006, adelante en 2006-2010
-Las señales se invierten en cada pérdida
-Esta táctica está controlada por la curva de equilibrio
-a su vez, las señales de la táctica de control son controladas por la balanza resultante, cuyas señales también se intercambian (medida 2 de Safonov)
-para el avance, se selecciona 1 ejecución de optimización superior. No se ha producido ningún rebasamiento de los resultados de la optimización
-el avance comienza a partir de la 2700ª operación en algún lugar
-Nota el factor de recuperación.

 
Sí, esto es interesante: ¡las operaciones rentables son menos de la mitad de las perdedoras!
Por otro lado, eso supone un aumento de la deposición de 2,7 veces a lo largo de 9 años, es decir, alrededor de un 20% anual (si las operaciones se reparten más o menos a lo largo de los años). Es decir, es muy modesto, un par de veces más alto que el tipo de interés bancario actual.
 
Mathemat >>:
Да, вот тут интересно: прибыльных сделок меньше половины убыточных!
С другой стороны, это рост депо в 2.7 раза за 9 лет, т.е. примерно 20% в год (если сделки распределены примерно равномерно по годам). Т.е. это очень скромно, в пару раз выше сегодняшнего банковского процента.


Bueno, en teoría es posible reducir el depósito inicial y obtener un porcentaje mayor.
Un factor de recuperación de alrededor de 7 y una reducción del 8% lo permiten.
 
Dserg >>:
Ну, теоретически можно уменьшить начальный депозит и получить больший процент.
Фактор восстановления около 7 и просадка 8% это позволяет.

Bueno, en teoría todavía se puede invertir la operación. Compra=>Venta y viceversa. Ve a por ello. No olvide publicar el estado. :)

// Explicación. Sólo para mantenerlo como una broma: la estrategia debe invertirse en las victorias, no en las pérdidas.

 
MetaDriver >>:

Ну теоретически ещё можно перевернуть торговлю. Buy=>Sell и наоборот. Дерзай. Не забудь стейт выложить. :)

// Пояснение. Чтоб совсем уж шуткой не выглядело: пущай стратегия переворачивается при выигрышах, а не при проигрышах.


Ya estás usando una doble vuelta :)
Por supuesto, se podría construir otra dimensión desde arriba, pero creo que esto es innecesario por el momento
 
Por ahora, planeo implementar algo como esto:
Razón de la queja: