Una vez más, el arbitraje, el comercio de pares. - página 8
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Encontré otro error en los cálculos, ahora la imagen es más realista:
El pie está corriendo +-100 pips y en el brexit fue -400 :)
Pound debería haber vendido en esta pantalla.
No hay nada que temer ahora.
Habrá un comercio rentable.
En términos generales, ¿cuál es el algoritmo para construir esa extensión, si no es ya un secreto?La libra debería haberse vendido en esa pantalla.
Ahora no hay nada que temer.
Será una operación rentable.
En general, ¿cuál es el algoritmo de estos diferenciales, si no es un secreto?Así lo escribí antes: regresión lineal múltiple. Para cada uno de los instrumentos construimos los coeficientes de dependencia de todos los demás.
Bueno, cómo se dice, rentable... los márgenes se han ampliado considerablemente ahora
La libra ha vuelto a rebotar 180 pips.
Ya he escrito antes: regresión lineal múltiple. Para cada uno de los instrumentos construimos coeficientes de dependencia de todos los demás
Bueno, digamos que es rentable... los diferenciales se han ampliado considerablemente ahora.
Que Dios te bendiga a ti también)
Maxim ha dicho más de una vez, y nadie se da cuenta excepto él, que el spread se recalcula con cada barra. Es decir, las proporciones cambian cada barra. Y este hecho siempre causará desventajas para toda la cartera (en los diferenciales por operación para cada par de divisas). Además, no dará ninguna ventaja en el análisis, absolutamente ninguna).
Ya he escrito antes: regresión lineal múltiple. Para cada uno de los instrumentos construimos coeficientes de dependencia de todos los demás
Bueno, cómo puedo decir que es rentable... los diferenciales se han ampliado considerablemente ahora.
Debería ser así para que las cotizaciones no utilizaran el caso de múltiples reversiones de operaciones de Compra a Venta y viceversa.
En definitiva, todo está muy bien, se puede ver a simple vista.
Maxim ha dicho más de una vez, y nadie se da cuenta excepto él, que el spread se recalcula con cada barra. Es decir, las proporciones cambian cada barra. Y este hecho siempre causará desventajas para toda la cartera (en los diferenciales por operación para cada par de divisas). Además de todo esto no dará ninguna ventaja en el análisis, absolutamente ninguna).
Por supuesto, pero este hecho parece ser tenido en cuenta, ¿o no?
Maxim ha dicho más de una vez, y nadie se da cuenta excepto él, que el spread se recalcula con cada barra. Es decir, las proporciones cambian cada barra. Y este hecho siempre causará desventajas para toda la cartera (en los diferenciales por operación para cada par de divisas). Además, no dará ninguna ventaja en el análisis, absolutamente ninguna).
Capturas de pantalla de la plataforma comercial MetaTrader
USDCAD.m, H1, 2017.12.04
RoboForex (CY) Ltd, MetaTrader 5, Real
aquí hay uno para emparejar ))))
Buenos días a ti también)
Es sencillo, aquí se desglosa todo: y alglib tiene un mn reg.
aquí hay uno para emparejar ))))
Hice una similar... si sólo pudiéramos encontrar una manera de determinar la importancia de cada atributo y formar una cartera óptima sobre la marcha, descartando los pares malos