¿Es el asesor adecuado para la vida real? - página 4

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Mathemat >>:
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).


A eso me refiero. ¿Necesitas PPPPPUUUUUUUU?
Mi problema ahora mismo es que las operaciones perdedoras individuales superan los beneficios de una serie de operaciones rentables. La serie de operaciones rentables alcanza hasta 40 o más operaciones, pero hay otras muy poco rentables, que suelen producirse en los retrocesos o al final de una tendencia. No puedo disminuir el SL porque mi Asesor Experto no cubre la volatilidad. ¿Qué debo hacer?
 
Mathemat >>:
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).

Así que con una serie de PUPUPUPUPU.... ¿la balanza se detendrá?

 
peco писал(а) >>


A eso me refiero. ¿Necesitas PPPPPUUUUUUUUUU?
Mi problema ahora mismo es que las operaciones perdedoras individuales superan los beneficios de una serie de operaciones rentables. La serie de operaciones rentables alcanza hasta 40 o más operaciones, pero hay otras muy poco rentables, que suelen producirse en los retrocesos o al final de una tendencia. No puedo disminuir el SL porque mi Asesor Experto no cubre la volatilidad. ¿Qué debo hacer?


La estrategia como la tuya es sobre sentada o promediando con martingala. Me parece que es imposible sacar provecho de ello.
Para que el filtro de balance funcione, los beneficios y las pérdidas deben ser aproximadamente iguales. En cualquier caso, el periodo de la media del saldo corto no puede ser inferior al "ciclo de trabajo" típico de la estrategia.

 
Mathemat >>:
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).


Esto es para demostrar cómo funciona. En un periodo más largo, es agotador.... ¿Vale la pena intentar la gestión de lotes aquí?
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Mathemat >>:
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).

En este caso - si el PUPUPUPUP... (beneficio/pérdida) aumenta gradualmente el saldo/patrimonio, el EA puede seguir operando.

Si el PUPUPUPUPUP... (beneficio-pérdida) mantener el saldo/capital en cero (horizontalmente) o disminuirlo, el Asesor Experto automáticamente deja de operar y pasa al modo de operación virtual, es decir, a la espera.
 
Bueno, eso es comprensible. Es que parece que peco tiene un problema con la eliminación total de los que no son rentables :)
peco, al menos deberías enseñarme una foto del balance para hacerme una idea...
 
Dserg >>:
Считаю кривую баланса в пунктах. Строю на этой кривой две машки. Как только быстрая пересекает вниз медленную, уменьшаю лот в 100 раз. Как только пересекает обратно - восстанавливаю лот.
¿Hay parámetros rápidos y lentos que tiran de la balanza hacia el norte?
¿O los eligió "a posteriori"? Filtrar en la historia es una cosa. Pero elegir los parámetros de su filtro para el futuro es un poco diferente.
Creo que tienes un accesorio en MM. Aunque no, reducir el lote en 100 veces es ~ una "valla" común. Su filtro con parámetros adicionales es un ajuste regular.

Similar, pero conmás preferencia:
Dima_S. >>
En general, se

utiliza

la

pendiente de la regresión lineal de la curva de equilibrio, y la función de ajuste del tamaño del lote se establece dependiendo de la pendiente...

¿De qué dependen sus parámetros de la regresión lineal de la curva de equilibrio? ¿En la óptica de la historia?

 
He esbozado una función para calcular el volumen del lote para el siguiente pedido (según la sugerencia de Dserg). Lo único es que el lote aumenta/disminuye suavemente.
Variables:
FastPeriodMA - período de agitación rápida.
SlowPeriodMA - período de la onda lenta.
Coeficiente - multiplicador/divisor para la siguiente tasa.
double GetLot() {
  int i, FastPeriodMA = 7, SlowPeriodMA = 14, Coefficient = 2;

  static double Lot = 0;
  static double PrevBalance = 0;
  static double BalanceOld[0];
  static double BalanceNew[0];
  if (NormalizeDouble(PrevBalance - AccountBalance(), 2) != 0) {
    ArrayResize(BalanceNew, ArraySize(BalanceOld) + 1);
    for (i = 0; i <= ArraySize(BalanceOld) - 1; i++)
      BalanceNew[i] = BalanceOld[i];
    BalanceNew[ArraySize(BalanceOld)] = AccountBalance();
    ArrayResize(BalanceOld, ArraySize(BalanceOld) + 1);
    ArrayCopy(BalanceOld, BalanceNew);
    PrevBalance = AccountBalance();

    if (ArraySize(BalanceNew) > SlowPeriodMA) {
      double FastMA = 0, SlowMA = 0;
      for (i = ArraySize(BalanceNew) - FastPeriodMA; i <= ArraySize(BalanceNew) - 1; i++)
        FastMA += BalanceNew[i];
      FastMA /= FastPeriodMA;
      for (i = ArraySize(BalanceNew) - SlowPeriodMA; i <= ArraySize(BalanceNew) - 1; i++)
        SlowMA += BalanceNew[i];
      SlowMA /= SlowPeriodMA;
      if (FastMA > SlowMA) Lot *= 2;
      else Lot /= 2;
    }
  }
  if (Lot < MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT)) Lot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT);
  else if (Lot > MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT)) Lot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT);
  return (Lot);
}
Estimados expertos, compartid vuestras ideas sobre MM en cuanto a la velocidad de aumento/disminución del volumen del lote.
¿Puede derivarse matemáticamente una fórmula universal en este caso?
Por ejemplo, la tasa de disminución del volumen del lote en caso de pérdida debe ser mucho más rápida que el aumento del volumen del lote en caso de beneficio.

Recuerde a una persona binaria, qué fórmula/principio se utiliza para calcular la regresión lineal (el método Dima_S.) y el posterior cálculo del ángulo de la pendiente de la línea aproximada (tendencia). =)
 
coaster писал(а) >>
¿Hay parámetros rápidos y lentos que tiran de la balanza hacia el norte?
¿O los recogiste "al revés"? Filtrar en la historia es una cosa. Pero elegir los parámetros de su filtro para el futuro es un poco diferente.
Creo que tienes un accesorio en MM. Aunque no, reducir el lote en 100 veces es ~ una "valla" común. Su filtro con parámetros adicionales es un ajuste regular.

Similar, pero conmás preferencia:

¿De qué dependen los parámetros de regresión lineal de su curva de equilibrio? ¿En lo óptimo de la historia?


Esto es lo de siempre:
backtesting en la historia, hacia adelante fuera de la zona de optimización.
Si no, no es justo, ¿por qué engañarse? :-)
 
Mathemat писал(а) >>
Bueno, eso es comprensible. Es que parece que peco tiene un problema con la eliminación total de los que no son rentables :)
peco, al menos deberías enseñarme una foto del balance para hacerme una idea...


Exactamente.
El periodo no se toma del techo, sino de un ciclo comercial típico.
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Razón de la queja: