No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 216

[Дмитрий]

Contender:

Esta "cartera" es similar:

Comprar CADCHF 0,1*L

Comprar EURCHF 0.9*L

donde L es el volumen total negociado.

Básicamente, sí. La carga del depósito es menor.

[Дмитрий]

Contender:

Esta "cartera" es similar:

Comprar CADCHF 0,1*L

Comprar EURCHF 0.9*L

donde L es el volumen total negociado.

Por cierto, esto es una idea.

[Дмитрий]

_new-rena:

Bablokos idea aquí. Tal y como yo lo veo, nadie ha empezado correctamente. Es decir, primero hay que expresar todos los pares a través de la moneda del depósito, y luego igualarlos en precio. ... A continuación, aplicarlos a un gráfico, a continuación, calcular los lotes, a continuación, hacer una cartera basada en la estrategia de "arbitraje estadístico", a continuación, mira - lo que obtenemos (mostré el indicador de la cartera aquí de Surgeon), sólo entonces probarlo en una demo-....

La mejor variante es escribir todos los indicadores - mapeo de pares, spreads, canal, órdenes, equidad para probar en MQL4 o directamente en MQL5.

Entonces se puede excluir el USDJPY del análisis y se pueden generar spreads de seis divisas (sin el USD y el JPY). Ahora intentaré reescribir el generador.

[Дмитрий]

Sí. Los márgenes son diferentes. La versión 2 está ahora normalizada en USD. El cálculo del lote sigue siendo el mismo.... ¿Por qué cambiarlo realmente?

[Дмитрий]

int init()
  {
//--- indicator buffers mapping
  ObjectCreate ("Start", OBJ_VLINE, 0, 0, 0);// ???????? ???.
  ObjectCreate ("Finish", OBJ_VLINE, 0, 0, 0);// ???????? ???.
  ObjectSet("Start",0,iTime(NULL,0,depth+shift));
  ObjectSet("Finish",0,iTime(NULL,0,shift));
  SetIndexBuffer(0,spread);
  double min=100000000;
  for(int i1=0;i1<6;i1++) 
    {
    for(int i2=0;i2<6;i2++) 
      {
      for(int i3=0;i3<6;i3++) 
        {
        if(i1!=i2&&i1!=i3)
          {
          delta1=iOpen(pair[i1]+prefix,0,shift)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift)-iOpen(pair[i1]+prefix,0,shift+depth)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift+depth);
          delta2=iOpen(pair[i2]+prefix,0,shift)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift)-iOpen(pair[i2]+prefix,0,shift+depth)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift+depth);
          delta3=iOpen(pair[i3]+prefix,0,shift)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift)-iOpen(pair[i3]+prefix,0,shift+depth)/iOpen(pair[6]+prefix,0,shift+depth);
          if(delta3-delta2!=0)
            {
            y=(delta1-delta2)/(delta3-delta2);
            x=1-y;
            if(MathAbs(x)+MathAbs(y)==1)
              {
              for(int i=shift;i<shift+depth;i++)spreadtemp[i]=1*iOpen(pair[i1]+prefix,0,i)/iOpen(pair[6]+prefix,0,i)
                                                           -x*iOpen(pair[i2]+prefix,0,i)/iOpen(pair[6]+prefix,0,i)
                                                           -y*iOpen(pair[i3]+prefix,0,i)/iOpen(pair[6]+prefix,0,i);
              double max=0;
              for(int i=shift;i<shift+depth;i++)if(MathAbs(spreadtemp[shift]-spreadtemp[i])>max)max=MathAbs(spreadtemp[shift]-spreadtemp[i]);
              if(max<min){min=max;pair1=i1;pair2=i2;pair3=i3;x_start=x;y_start=y;}
              }
            }
          }
        }
      }
    }
   return(0);
  }

El criterio de selección es la desviación mínima de la dispersión del eje dentro de un rango determinado. Se puede reescribir a medida.

[Дмитрий]

Normalizado, llevado a la moneda del depósito, con el USD en el denominador. No creo que el cálculo del diferencial cambie mucho en comparación con los precios. Puede resultar lo mismo.

Las líneas son respectivamente AUDUSD CADUSD CHFUSD EURUSD GBPUSD NZDUSD. No he añadido la línea (100*JPY)/USD.

[Дмитрий]

15 gráficos de correlación en la línea de fondo. lo único que queda es encontrar el lote.

[Дмитрий]

Negocie dos spreads uno contra el otro. Ya lo tengo, me voy a ganar dinero...

[Sergey Gridnev]

grell:
Tienes que negociar dos spreads uno contra el otro. Ya lo tengo, me voy a ganar dinero...

Lo principal en este proceso es darse cuenta a tiempo de que todos estos "diferenciales" no son más que "los mismos huevos, pero al lado".

;)

[Дмитрий]

Contender:

Lo principal en este proceso es darse cuenta a tiempo de que todos estos "diferenciales" no son más que "los mismos huevos, pero al lado".

;)

Sí lo es, sólo que el análisis es más profundo.