ForoSecciones

Operar con spreads en Meta Trader - página 20

Nuevo comentario

EURJPY - línea verde

USDJPY - línea azul

EURUSD - línea roja


getch >>:
Попробую сместить немного тему в сторону формализации корреляции. Как определить коррелируемость двух торговых инструментов? В данном контексте имеется ввиду не академические рассуждения с таблицами коэффициентов коррелируемости, а практическая сторона - определение той корреляции, которую полезно использовать для торговли спредом.


Aparentemente, sólo por experiencia. Negociación de demostración.

Tomar un tándem de 2 instrumentos y recoger minuciosamente las estadísticas de las transacciones en línea.

Por ejemplo, en los pares de yenes desde el 29 de diciembre hasta el día de seg. se observa que si hay una divergencia de 35/40 pips con respecto al spread medio (m1 - 100 barras) (4 señales) - se puede comprar fácilmente uno y vender el otro.

[Eliminado]
En los datos históricos.
rid >>:

С индексами - это в Б. надо. Там подача котировок и внутренний спред индексов и фьючей позволяют строить такую торговлю. А в др. дц - на фьючах спред - чуть ли не на порядок больше, чем в Б. и затея теряет смысл.

Работа идет на тф=м1, т.е. средне-стат. спред по ф-и Fduch-а вычисляется на тф=м1, при заданном числе баров NBars от 65 до 200 . В среднем, вход я задаю при расхождении текущего спреда от спреда среднестатистич. примерно на 150 - 300 пипсов (для 5-ти знач.котировок)

//---------------------------------------------------------------------------------------

Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...

Es con los índices que se puede hacer un caso positivo. Como futsi y dax están constantemente dando vueltas. Pero no es tan fácil con la DC B.

Sí, parece que la difusión es menor allí (además de la comisión que no existe en DC Al, por ejemplo). Pero... los tipos de allí son muy astutos. Tienen 2 teletipos. En uno se ve el último precio,

el otro tiene una extensión flotante. Parece pequeño...Así que...probablemente solo una de cada tres operaciones que abro sin un deslizamiento...y se come todo

La ventaja de tener un spread más pequeño visualmente... y la posición tiene que ser cerrada... y con una cobertura tienes que abrir y cerrar 2 posiciones... Pero eso no es todo...

Si tu trading se vuelve rentable y tratas de operar con ellos con 1-2 lotes...no sé cuánto aumentará el tiempo de apertura

las operaciones y el deslizamiento aumentarán. O, por ejemplo, abrirán una posición a la vez... y la segunda en medio minuto e inmediatamente estás en una buena pérdida.

Sí, existe tal cosa. Pero en la página 10 - usted puede tomar un antídoto para el ticker - ver el último post allí.

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10

La diferencia entre demo y real es que no se puede volver al modo demo. Y apenas noto la diferencia entre la real y la demo. ("Con una oveja - aunque sea....")

rid >>:

Да. это есть такое. Но на 9 страничке - вы можете взять противоядие от тикера - см. там посл. пост.

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10

н

He leído todas las páginas antes de escribirte. No es eso lo que quería decir. Que la diferencia al operar con futuros

en los índices en B...o en otras casas de bolsa (en los spreads) será prácticamente el mismo. Sólo tienes que ajustar

el diferencial es grande. Y si quieres ganar dinero en lugar de darte un capricho, tienes que aumentar

tamaño del lote, y entonces el diferencial real será aún mayor. Así que el reto es construir

construir un EA para el comercio de spreads considerando un spread y un deslizamiento aún mayores que los

que tenemos ahora al hacer las pruebas en la demo (hablo de los futuros).

El Asesor Experto no calcula el beneficio de cierre de la cobertura por los precios LUST (que podemos ver en el gráfico en B.) - calcula el beneficio actual por los precios del ticker - es decir, el beneficio real. Establece el beneficio total de cierre en pips. Los instrumentos cerrados se establecen en PROPIEDADES.

Si su cobertura se ha abierto manualmente, debe establecer Magic=0 (por defecto), pero en este caso sólo se le permite tener una cobertura para este par de símbolos.

En caso contrario, pon Magic2 = (Magic+1); - Ya he descrito este punto.

Sólo funciona en B.

Vea la descarga.

#property copyright "rid"
#property link      "mql"

extern int     Magic = 0;int Magic2;
extern string  Symbol_1 = "FTSEH0";
extern string  Symbol_2 = "FDAXH0";
extern string  Symbol_1t = "FTSEH0#I";
extern string  Symbol_2t = "FDAXH0#I";
extern string  __ = "=== Ф-я закрытия по заданному профиту ==="; 
extern bool    Close_Profit = true;
extern int     CloseProfit = 150;//в пунктах
extern string ___ = "=== Прочие Параметры советника  ===";

extern bool   UseSound      = True; // Использовать звуковой сигнал
extern string NameFileSound = "expert.wav";// Наименование звукового файла
extern color  clCloseBuy    = Yellow;    // Цвет закрытия покупки
extern color  clCloseSell   = Green;    // Цвет закрытия продажи
extern int    NumberOfTry   = 10;      // Количество попыток
string SoundSuccess  = "ok.wav";      // Звук успеха
string SoundError    = "timeout.wav";// Звук ошибки
int        Slippage        = 50;   // Проскальзывание цены при закр
//-- Подключаемые модули --
#include <stderror.mqh>
#include <stdlib.mqh>
//--------------------------------------------------
int start()
{

double Ask_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_BID); 
double Ask_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_BID);
double POINT_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1,MODE_POINT); 
double POINT_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2,MODE_POINT); 
if ( Magic !=0) Magic2 = ( Magic+1); else  Magic2 = 0;

//жжжжж Закрытие позиций жжжжжжжжж

if ( Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//если первый символ продан, а второй куплен 
if (    ( ( PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_SELL, Magic)- Ask_Tiker1)/ POINT_Tiker1 +
   ( Bid_Tiker2- PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_BUY, Magic))/ POINT_Tiker2 )
>= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 1-го символа и OP_BUY второго симвлоа
if ( Magic !=0) {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL, Magic);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY, Magic);
                }
if ( Magic ==0)                
                {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL,0);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY,0);
                }
                         }
//если первый символ куплен, а второй продан
if ( (( PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)- Ask_Tiker2)/ POINT_Tiker2 +
      ( Bid_Tiker1- PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_BUY, Magic2))/ POINT_Tiker1 ) 
   >= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 2-го символа и OP_BUY первого симвлоа
if ( Magic2 !=0) {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL, Magic2);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY, Magic2);
                }
if ( Magic ==0)  {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL,0);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY,0);
                }
                         }                     
       }//if (Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//-----------------------------------------------------------------
return (0);
 //-------Конец функции int start()------
     }

//жжжжжжж Пользовательские функцииИ.КИМА жжжжжж
Archivos adjuntos:
exp_closetiker_1.mq4  10 kb
rid >>:

Советник считает профит закрытия "хеджа" не по ценам ЛАСТ (которые мы видим на графике в Б.) - а расчитывает текущий профит по ценам тикеров - т.е. фактический профит. Задается суммарный профит закрытия в пунктах. Закрываемые инструменты задаются в СВОЙСТВАХ.

Если позиции "хеджа" были открыты вручную - то следует задать Magic=0 (т.е. по умолч.) - но в этом случае в работе допускается иметь только один "хедж" по данной паре символов.

В противном случ. задавать Magic2 = (Magic+1); - я выше описывал этот момент.

Работает только в Б.

См. закачку.


¿Ha pensado alguna vez en analizar varios índices y su fuerza relativa entre sí... como en una multidivisa

¿Indicador CC?

Sí, esa era la idea.

Pero eso sólo serían líneas de precios de diferentes índices en la misma ventana del indicador.

Y no la fuerza relativa de cada uno.

¿Y se influyen mutuamente? Si lo hacen, su influencia no es significativa.

Veamos ahora.

rid >>:

Да - была такая идея.

Но вот только - это будут просто линии цен разных индексов в одном окне индикатора.

А вовсе не относительная сила др. на друга.

А да и влияют ли они друг на друга? Если и влияют - то оч. незначительно.

Сейчас глянем.

En M1, sí. Pero en TFs más grandes... podrían ser movimientos... hay un indicador RS.

No es RSI. No hay RSI en MT4.

1...131415161718192021222324252627...254
Nuevo comentario