Doblar su depósito con la martingala en tres días, ¿una realidad? - página 5
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En general, duplicar un depósito en tres días es algo sencillo, pero duplicarlo en tres meses será más difícil :)
Preguntas a Yury V:
- ¿Cuál es la relación entre pérdidas y beneficios que aparece en el historial?
- ¿Cuál es el número máximo de operaciones perdedoras seguidas obtenidas en el historial (durante el periodo de prueba)? (por ejemplo, 2 o 4 operaciones perdedoras consecutivas).
- ¿Ha probado a desplazar la orden de Límite, por ejemplo a 10-20 pips de su óptimo y observar el aumento de los sucesivos stops? Está claro que aumenta, pero ¿por cuántos seguidos?
Las respuestas a estas preguntas ayudarán a predecir el futuro de la estrategia que se está probando. Y entonces será interesante comparar las predicciones con los resultados prácticos.
De lo contrario, toda esta rama consistirá en preguntas sobre su necesidad :)
Todas estas preguntas deben ser respondidas por el monitoreo - todas las características de la cuenta + los gráficos se dan allí. Pero se apagaba por la noche por razones que desconozco. ¿Es posible que al escanear la cuenta haya fallado el acceso al servidor? Ahora lo he activado manualmente.
El escaneo de la cuenta en la supervisión no se produce inmediatamente, sino a intervalos de unas horas. Por lo tanto, es mejor esperar. Además, durante este tiempo se acumulará una cierta cantidad de acuerdos para poder sacar algunas conclusiones.
Ahora en la página web he añadido una visualización del crecimiento de la deposición en % sobre la equidad actual. La información se actualiza en la apertura de cualquier operación.
-86p y Porcentaje de aumento del depósito en el Patrimonio actual : 13.07000000%
Mostrar volúmenes
Antes de que se inicie el seguimiento, voy a publicar las estadísticas detalladas en el archivo adjunto.
Todas estas preguntas deberían haber sido respondidas por el monitoreo - da todas las características de la cuenta + gráficos. Pero, por razones que desconozco, se apagó durante la noche. ¿Es posible que al escanear la cuenta haya fallado el acceso al servidor? Ahora lo he encendido manualmente.
Pero usted ha estado optimizando, por lo que hay un historial de transacciones virtuales y muy probablemente durante varios años. Esa es la historia a la que me refería. Las preguntas que se hacen no parecen dañar los secretos comerciales, así que no lo ocultes. ¿O es que no has hecho ninguna investigación de este tipo?
Pero usted ha estado optimizando, por lo que hay un historial de transacciones virtuales y muy probablemente durante varios años. Esa es la historia a la que me refería. Las preguntas que se hacen no parecen dañar los secretos comerciales, así que no lo ocultes. ¿O es que no ha hecho esa investigación?
>> La optimización y las pruebas de avance, el ajuste del Asesor Experto y la escritura en la plantilla de la terminal son realizados por mi ARM. Todas las pruebas se realizan con lote constante. Se selecciona el candidato más adecuado cuya curva de balance es la más lineal, es decir, la distribución de puntuación Z de las operaciones rentables y deficitarias es lo más uniforme posible en toda la zona de pruebas en OOS.
.... Así que el sistema de entrada no tiene en cuenta la "fórmula" del mercado.
¿Conoces la fórmula?
La optimización y las pruebas de avance, la configuración de la EA y la adición de las mismas a una plantilla de terminal son realizadas por mi EA. Todo esto se hace con un lote constante. Se seleccionan los delanteros como el candidato más adecuado cuya curva de equilibrio es la más lineal, es decir, la distribución de puntuación Z de las operaciones rentables y perdedoras es lo más uniforme posible dentro de toda la zona de pruebas en OOS.
No soy su asesor, pero creo que es un enfoque muy superficial. En la martingala, es muy importante conocer al menos el número máximo histórico de pérdidas consecutivas, de lo contrario, ¿cómo se calcula la cantidad de depósito necesaria para mantener la operación? Por ejemplo, el número máximo histórico de pérdidas consecutivas es de 5. Por ejemplo, cada pérdida por 30 pips y el beneficio +30 pips (para simplificar). Lo que conseguimos. En la primera operación perdedora perdemos 30 puntos, entonces doblamos (es decir, en la siguiente operación no queremos obtener beneficios, sino sólo recuperar una pérdida). En la segunda operación perdemos 60 puntos más, por lo que perdemos 90 puntos y los perdemos. Perdemos 90 más, total 180, perdemos otros 180 (total -360), perdemos 12, perdemos 360 más, total 720. Y en el sexto trato hacemos una apuesta de 24 veces y... ...¡ganamos! ¡Ganamos de nuevo a cero!
Por lo tanto, resulta que tenemos que ser capaces de perder 720 pips y todavía ser capaces de parar en -29 pips en la 6ª operación con 24 contratos - esto es otro colchón de $6960 (usando mini-lotes: un pip = un dólar). El total de fondos necesarios en la cuenta mini debe ser de 6960+720 = 7680 USD.
Pero esto no es suficiente. También comprobaría la sensibilidad del número de operaciones perdedoras consecutivas al parámetro Take Profit. Es decir, está claro que cuanto más lejos fijemos el take profit, menos probable (frecuencia) será que se dispare, lo que significa más situaciones de aumento del número de mínimos consecutivos. Supongamos que tenemos un óptimo - take profit de 30 pips. Pongamos el TakeProfit en 40 pips, es decir, alejémoslo. A veces ocurre que se obtienen "racimos" con 8 barras perdedoras consecutivas en lugar de 5. En la situación real está claro que no nos moveremos nada de lo óptimo, pero esa comprobación de sensibilidad indica el potencial de lo que puede ocurrir en el futuro y lo que no ha ocurrido en el pasado. Resulta que ? Debemos estar preparados para que, aunque en la historia el tamaño del rayo no sea más de 5, pueda aumentar en el futuro en el mundo real, aunque no a 8, pero sí a 6-7 seguro. Hay que tenerlo en cuenta: necesitamos un margen de seguridad. Esto significa que tenemos que calcular el depósito teniendo en cuenta el conjunto de detracciones consecutivas = 7. Así que calcula el tamaño del depósito.
Por eso resulta que si en nuestro historial, por ejemplo, no tenemos más de dos pérdidas consecutivas, y el beneficio medio es mayor que la pérdida media, entonces seremos ricos, y pronto viviremos en una isla con un montón de mujeres desnudas. Y por otro lado, si el stop medio es dos veces más grande que el beneficio medio (o incluso sólo más grande en un 20%), y hay múltiples posiciones con 5-7 Pérdidas consecutivas en el historial, y la comprobación de sensibilidad muestra un fuerte aumento por el tamaño de la cantidad máxima de Pérdidas consecutivas. ¿Se imaginan el tamaño estimado del depósito que necesitaríamos para cubrir nuestras pérdidas?
Hay una estimación más. Supongamos que estamos preparados para todo esto. Hemos hecho un depósito considerable. Calcule el porcentaje de rendimiento relativo a este gran depósito. Lo tengo al nivel de un fondo de inversión de tamaño medio. Pero había depositado el dinero y rezaba para que no hubiera crisis :) Si el comercio con mis propias manos - ¿qué riesgos son (después de todo, todos sabemos que cualquier estadística del pasado - esto es un tenedor en las garantías de agua) y todos sabemos que el riesgo de perder la cuenta siempre está ahí, la pregunta es si antes de que ocurriera tuvimos tiempo para devolverlo en las ganancias anteriores.
Por lo tanto, no pienses que estoy a favor o en contra. Sólo creo que si se empieza a morder el tema de la martingala hay que profundizar en los detalles.
¿Nadie lo tiene en cuenta?
>> con eso en mente, está funcionando hasta ahora...
No es un grial, pero a mí me funciona.
¿Nadie tiene esto en cuenta?
Con todo esto en mente, está funcionando de forma estable hasta ahora...
No es un grial, pero a mí me funciona...
Me da la impresión, por el post de Yuri, de que no es así. Le hice estas preguntas, mira. No les contestó directamente, así que no le prestó atención.
Y tu gráfico es precioso, me gusta. Aunque no muestra que esté usando la martingala en todo.... Los gráficos de la martingala son muy específicos, se puede saber de inmediato. ¿Cuál es su máxima multiplicidad de construcciones?