"El sistema de comercio 'perfecto' - página 26

 
Yurixx >>:Поиском качественной аппроксимации рыночной функции прямо или косвенно заняты все, кто пытается писать торговых роботов. Качественной - это значит, что экстраполяция модельной функции в будущее должна достаточно хорошо аппроксимировать рыночную и на как можно большем участке. Т.е. ничего нового вы тут не сказали.

Aquí es donde se pierde por completo el sentido del proceso.

Has escrito que todo el mundo está ocupado buscando "una aproximación/aproximación del SF al FR".

En OTT, es más sencillo ya que el FR sincroniza el SF, sin extrapolación.

Imagina que te ofrecieran viajar en un coche conducido por un piloto automático que extrapolara la carretera hacia el futuro, sin mapa de carreteras en la memoria. ¿Lo conducirías?

¿Y por qué? :)

 
Así que las fórmulas no le dicen a Vita lo que tiene que hacer. ))))))
 
lea >> :

Disculpe, ¿no ha oído hablar de la fórmula Black-Scholes y de los modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada?

¿O para ti también es una "charla de ciencia ficción"?


http://idr.zerich.ru/publication/5623

"El fondo estaba rodeado de un aura de secretismo y nadie tenía idea de las estrategias que utilizaban. Una característica especial de la fundación era el hecho de que dos premios Nobel formaban parte de su consejo de administración. Han recibido un premio por su investigación sobre las opciones de compra de acciones. Y este hecho atrajo a los depositantes. "

"La crisis de Hong Kong sumió a los mercados en el caos. Pero fue el impago ruso de 1998 el que puso fin al funcionamiento normal del fondo. Resultó que los premios Nobel no habían tenido en cuenta la probabilidad de incumplimiento. Habían descuidado este riesgo y fueron castigados por el mercado. Tras la pérdida en Rusia, se abrió el enorme apalancamiento con el que operaba el fondo. Para no ahogar al resto (los que trabajan con el mismo apalancamiento) Alan Greenspan reunió a un consorcio de bancos y ayudó a cortar el tumor maligno del cuerpo benigno de manera civilizada.
Con LTCM pasó lo mismo que con los compradores de bonos de Michael Milken, ambos se basaron en estudios estadísticos que cubrían sólo el intervalo próspero. El nivel de investigación era diferente, pero el resultado final era el mismo.
Como demostró la prueba del tiempo, Mark Twain era mejor analista que los de LTCM por su sentencia: "Hay tres tipos de mentiras: las mentiras, las mentiras descaradas y las estadísticas". Y si John Meriwether era un tipo más honesto, hizo de esas palabras el lema de su fundación".

Incluso los premios Nobel se conceden a veces por tonterías pseudocientíficas.

 
VictorArt писал(а) >>

Incluso los premios Nobel se conceden a veces por parloteos casi científicos.

Esto no se llama "cháchara", sino un modelo que no da cuenta de todo.

La fórmula de Black-Scholes sigue utilizándose, pero con más precaución. Además, ya he leído publicaciones sobre el tema de la generalización de este modelo en condiciones ligeramente modificadas (más plausibles).

 
lea >> :

Esto no se llama "basura", sino un modelo que no tiene en cuenta todo.

La fórmula de Black-Scholes sigue utilizándose, pero con más precaución. Además, ya he leído publicaciones sobre la generalización de este modelo en condiciones ligeramente modificadas (más plausibles).

Es una pérdida de tiempo modelar el mercado.

 
VictorArt писал(а) >>

Es una pérdida de tiempo modelar el mercado.

¡¡¡¡está en los anales!!!!

:lol:

 
VictorArt писал(а) >>

En general, todo está claro aquí - lo has tergiversado a tu manera, sin entenderlo, y luego te sientes divertido - qué tontería resultó :)

¿Cree que si coge unos cuantos términos comunes, los retuerce a su manera y hace malabares con ellos, puede nacer algo sensato de ello?

Me interesó mucho ver el contenido teórico de su teoría. Y he hecho un intento de solucionarlo. Se empantanó por tu incapacidad o falta de voluntad de explicar. ¿Incapacidad o falta de voluntad? En realidad, ni siquiera importa. Lo que importa es lo otro:

La teoría general se formula en una frase vaga.

La función intrínseca -el objeto básico de la realización práctica- puede ser cualquier cosa.

La sincronización - lo que proporciona el vínculo con el mercado - es . y lo que sigue es un extenso fragmento del libro de otra persona sobre la sincronización de las oscilaciones en sistemas eléctricos, generadores, transmisores de radio, etc. Así como una lista de libros que concluyen con la EEB. ¿Se refiere a la Gran Enciclopedia Soviética? ¿Por qué has olvidado el diccionario explicativo de la lengua rusa?

El algoritmo de sincronización, es decir, la parte principal del robot de negociación, también puede ser cualquier cosa.

Eso es todo lo que tienes que decir.

Así que su "sin entender" suena ... cómo decirlo... inadecuado.

Bueno, lo intentaré de nuevo.

¿Qué es la "función intrínseca"? Dame la redacción, una explicación específica y un ejemplo de uso, el ejemplo real de SF. ¿Qué es un SF en un EA publicado en CodeBase en MetaQuotes? Explique cómo ha utilizado el PRNG como SF.

¿Qué es la "sincronización"? No en general, sino en su caso concreto de teoría del comercio. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la diferencia con el accesorio? Por cierto, el ajuste, u optimización, es el proceso de determinar los valores de los parámetros que proporcionan la mejor aproximación de una serie de precios. Así que no seas tan tembloroso con la palabra.

¿Qué más hay en su OTT aparte de estos dos conceptos?

 
Yurixx >> :


¿Por qué discutes con él? Para entender la esencia de la "Teoría general del trading" basta con echar un vistazo al código del EA publicado en kodobase - incluso un vistazo superficial permite determinar que la estrategia de entrada, orgullosamente nombrada anteriormente como "eigenfunción", es sólo una secuencia de manipulación de direcciones comerciales definida al azar (o casi), basada en la única fuente de información - la rentabilidad de las operaciones anteriores. Que yo recuerde, esas cosas se llaman martingala, lo que en mi opinión envía inmediatamente al autor a la sección de astrólogos y alquimistas. En cuanto a los delirios pseudocientíficos - a veces tengo que enfrentarme a "inventores de máquinas de movimiento perpetuo" y a lunáticos similares de profesión - para ellos es bastante típica tal afirmación de sus pensamientos así como la completa incomprensión de lo que dicen.

 
alsu >>: La estrategia de entrada a la que nos referimos con orgullo como "función intrínseca" es simplemente una secuencia aleatoria (o casi) definida de manipulación de las direcciones de las operaciones basada en una única fuente de información: la rentabilidad de las operaciones anteriores. Según recuerdo, este tipo de cosas se llaman martingalas

No, no es necesariamente una martingala. Sólo se negocia el historial de operaciones, no los datos de precios.

Qué raro, Víctor, ¿por qué me has contestado negativamente cuando te he preguntado directamente por ello?

 
Mathemat >> :

No, no es necesariamente una martingala. ?

No pretendo ser excepcionalmente preciso en este caso, es más bien una cuestión emocional, ya he tenido suficiente con ello ....

Razón de la queja: