Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2535
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https://www.mql5.com/ru/articles/222
Las devoluciones (retornos) son para los teóricos. Los profesionales tienen sus propios métodos.
muestreo de los incrementos del logaritmo del precio
Sigue probando el muestreo d[i]=log(puja[i]/puja[i-1])=log(puja[i])-log(puja[i-1]).
También puedes probar la aproximación sin logaritmos d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1
Sorprendentemente, estas fórmulas no funcionan
oferta[i]/ oferta[i-1]-1 log(oferta[i]/oferta[i-1])
Y el resultado es muy parecido, incluso si entrecierras los ojos no puedes ver la diferencia. Los ejes están desplazados unos pocos píxeles. Lo he comprobado varias veces.
Las devoluciones (retornos) son para los teóricos. Los profesionales tienen sus propios métodos.
Entonces no entiendo de qué estamos hablando
Como teórico, tampoco entiendo mucho.
Y el resultado es muy parecido, incluso si entrecierras los ojos no puedes ver la diferencia. Los ejes están desplazados unos pocos píxeles. Comprobado varias veces.
Este debería ser el caso, porque cuando x es pequeño, aproximadamente log(1+x)~x. En este caso x=bid[i]/bid[i-1]-1
Sorprendentemente, estas fórmulas no funcionan.
Tal vez se manifieste el conocido efecto de cola gruesa de la distribución de los retornados. Los valores de retorno más grandes aparecen más a menudo de lo que deberían en el caso de una distribución normal.
El precio de las monedas no cambia dramáticamente, ¿por qué necesitaría un logaritmo? Pero los incrementos sí cambian.
Un reputado científico escribió que el precio debe ser logarítmico y todos los teóricos continúan ciegamente.
Un reputado científico escribió que el precio debe ser logarítmico y todos los teóricos siguen haciéndolo a ciegas.
Así que debe haber escrito sobre acciones.
No lo he leído, pero la fórmula de Bleck-Scholes se deriva de él y no dice que sólo se trate de opciones sobre acciones. Aunque, por supuesto, no es exactamente cierto para nada, pero se utiliza como punto de partida para cualquier teoría de opciones.