Estrategia óptima bajo incertidumbre estadística - mercados inestables - página 3
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Sí, eso es lo mismo para mí. Con la misma conclusión.
Pero el valor de todo esto es mucho más profundo de lo que puede parecer a primera vista.
Es la idea más pura y refinada de operar con indicadores rezagados. :)
En términos matemáticos, la idea de dos procesos aleatorios que interactúan parece haber sido inventada por Shannon.
p^2 + q^2 = p ^ 2 + (1 - p)^2 = p^2 + 1 - 2*p + p^2 = 1 + 2 * p * (p - 1) = 1 - 2 * p * (1 - p)
Es decir, a p igual a 1 o 0 obtenemos probabilidad de ganar 1 - variante win-win sin importar que lado caerá con 100% de garantía. La probabilidad más baja es 0,5 cuando p = q = 0,5, es decir, si la moneda acierta perfectamente, el juego se convierte en martingala y la expectativa es 0.
¿Dónde ves el 0?
0.5^2 + 0.5^2 = 0.25 + 0.25 = 0.5
En términos matemáticos, la idea de dos procesos aleatorios que interactúan parece haber sido inventada por Shannon.
Sinceramente, no sé quién lo formuló por primera vez. TheXpert ha señalado correctamente que la táctica es la barba. También he oído o leído sobre ello antes. Pero hoy me he dado cuenta de que también puede aplicarse al comercio.
¿Dónde ves el 0?
0.5^2 + 0.5^2 = 0.25 + 0.25 = 0.5
Para los superdotados, repito que en este caso la probabilidad es 0,5 y la expectativa es 0.
Para los muy dotados, repito que en este caso la probabilidad es 0,5 y la expectativa es 0.
¿La expectativa matemática de qué?
¿La expectativa matemática de qué?
Pero eres muy lento. Dinero, por supuesto.
Sinceramente, no sé quién lo formuló por primera vez. TheXpert ha señalado correctamente que la táctica es la barba. También solía escuchar o leer sobre ello en algún lugar. Ya había oído o leído sobre ello, pero me he dado cuenta de que puede aplicarse en el comercio.
Matemáticamente hablando, es Shannon. Pero quién en el comercio decidió usarlo, no lo sé.
Hay dos conclusiones de todo esto:
1. No puedes apostar 50/50 a una moneda, terminarás con 50/50 y nada bueno.
2. En un mercado alcista sólo hay que comprar, en un mercado bajista sólo hay que vender, entonces la probabilidad se realizará plenamente.
Matemáticamente hablando, es Shannon. Pero quién en el comercio decidió usarlo, no lo sé.
Para ser honesto, no me importa quién es el primero y quién es el último. Lo que importa es el resultado.
Pero eres muy lento. Dinero, por supuesto.
En la página dos de este hilo te di un ejemplo, que ignoraste.
He aquí otro ejemplo:
OROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROR
Un total de 20 resultados, cara - 10, cruz - 10.
Aquí tenemos: p=0,5 y q=0,5.
¿Cuál es el beneficio cero esperado para el sistema que propones?
Matemáticamente hablando, es Shannon. Pero quién en el comercio decidió usarlo, no lo sé.
Hay dos conclusiones de todo esto:
1. No se puede apostar por una moneda de 50\50, el resultado será 50\50 y nada bueno.
2. En un mercado alcista sólo se debe comprar, en un mercado bajista sólo se debe vender, entonces la probabilidad se cumplirá plenamente.
Puedo hacer una corrección informando que también hay tendencias laterales, que harán su para. 2 lo hará prácticamente inútil. Usted no tuvo en cuenta esto y, por lo tanto, formuló una estrategia estrictamente de seguimiento de la tendencia, que de ninguna manera puede aplicarse plenamente.